国家自然科学基金(70871015)

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基于率失真理论的模糊聚类模型与算法
《情报学报》2011年第8期812-818,共7页郭崇慧 张艳昌 
国家自然科学基金资助项目（70871015）; 国家高技术研究发展计划（863计划）资助项目（2008AA04Z107）
本文从信息论的角度考虑了聚类问题,将聚类看成是有损信息压缩的过程。首先运用率失真理论建立了模糊聚类的优化模型,与经典的模糊聚类模型相比,模型的目标函数中多了一个描述聚类过程复杂度的指标。同时为了估计聚类数目,还提出了一个...
关键词：模糊聚类 率失真理论 互信息 聚类数目 
国际股指波动性的非对称效应异方差模型及聚类分析被引量：2
《系统管理学报》2011年第2期136-142,共7页柴尚蕾 郭崇慧 张震 
国家自然科学基金资助项目(70871015)
为了分析我国与国际上其他已推出股指期货的国家或地区股指波动特征的相似性,采取传统时间序列模型分析与数据挖掘技术相结合的方法,对全球23个国家或地区的股指波动特征作了聚类分析。首先,针对股指收益序列的非对称性和异方差特性,建...
关键词：股票指数 非对称性 波动性 GARCH模型 聚类分析 
基于组合评价方法的关联规则兴趣度评价被引量：2
《情报学报》2011年第4期353-360,共8页郭崇慧 张震 
国家自然科学基金资助项目（70871015）; 国家高技术研究发展计划（863计划）资助项目（2008AA04Z107）
关联规则挖掘算法通常生成大量的规则,但由于资源的限制,只有少量规则可能被筛选出来使用。因此关联规则的兴趣度评价成为数据挖掘领域中的一个重要问题。考虑到关联规则兴趣度评价本质上是一个多属性决策问题,本文首先基于关联规则的...
关键词：关联规则 兴趣度 组合评价 购物篮分析 
基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究被引量：16
《中国管理科学》2011年第3期11-18,共8页柴尚蕾 郭崇慧 苏木亚 
国家自然科学基金资助项目(70871015);中央高校基本科研业务费专项资金资助(DUT11SX04)
将独立成分分析(ICA)方法引入金融衍生品市场与基础市场之间的波动溢出研究,克服了传统方法解决高维金融时间序列波动问题时的障碍。通过与VECH、BEKK和DCC等传统多元GARCH模型的对比分析,本文所建立的ICA-EGARCH-M模型在解决高维问题...
关键词：金融市场 股指期货 波动溢出 独立成分分析 GARCH模型 
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