国家自然科学基金(61273230)

作品数：51被引量：387H指数：10
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相关期刊：《系统科学与数学》《财经科学》《现代财经（天津财经大学学报）》《海南金融》更多>>
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多时间尺度下行业间系统性金融风险溢出及拓扑结构分析被引量：13
《中国管理科学》2022年第10期46-59,共14页刘超 郭亚东 
国家自然科学基金资助项目(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)。
系统性金融风险频发,其表现出的风险溢出效应受到国内外学者广泛关注。通过极大重叠离散小波变换和溢出指数方法,从静态和动态视角定量研究不同时间尺度和阶段下我国市场行业间系统性金融风险溢出特性,并构建多时间尺度和不同风险阶段...
关键词：小波变换 行业指数 波动溢出 网络拓扑分析 复杂网络 
基于多目标进化聚类的信用风险特征识别
《运筹与管理》2022年第6期147-153,共7页刘超 李元睿 谢菁 
国家自然科学基金资助项目(62073007,61773029,61273230,61603011,61603010,61703014);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT\&TCD20170304)。
在信用风险识别领域,聚类算法常被用于区分不同风险等级的样本并识别风险特征。然而该领域中通常面临高维数据处理问题,导致传统聚类算法存在不适应此类问题的缺陷:易陷入局部最优、受冗余特征干扰、鲁棒性不强等。采用高维信用风险数据...
关键词：信用风险 特征识别 多目标优化 聚类算法 
商业银行间风险相依结构、传染网络与溢出效应被引量：4
《运筹与管理》2022年第2期166-172,共7页刘超 钱存 
国家自然科学基金资助项目(62073007,61273230,61773029);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划(CIT&TCD20170304)。
为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应,提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路,并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CAViaR-CoVaR模型对我国14家商业银行在2008年至2018年区间内的风险溢出效应进行了系统分析。实证研究表明...
关键词：相依结构 贝叶斯网络 CoVaR R-Vine CAVIAR 
金融风险与宏观经济风险的交互行为研究被引量：11
《管理评论》2022年第2期46-61,共16页刘超 张瑞雪 朱相宇 
国家自然科学基金面上项目(62073007,61773029,61273230,71772009);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划资助项目(CIT&TCD20170304)。
金融风险与宏观经济风险相互交织、密切相关,二者之间的交互行为一直是学术界的研究热点。通过构建金融压力指数和宏观经济风险指数,采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法与TVP-VAR模型分析金融风险与宏观经济风险之间交叉相关...
关键词：金融风险 宏观经济风险 DCCA算法 TVP-VAR模型 
基于复杂网络的行业动态演化与证券市场风险相关性研究——来自2007-2019年28个行业数据的证据被引量：9
《管理评论》2021年第3期29-40,共12页刘超 钱存 罗春燕 
国家自然科学基金面上项目(62073007,61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划资助项目(CIT&TCD20170304)
证券系统是金融系统的重要组成部分,探究我国上市公司行业关联动态演化与证券市场风险之间的相互关系有重要的理论与实践价值.本文使用互信息系数建立了我国上市公司行业关联网络,采用CAViaR模型对我国证券市场风险进行测度,结合DCCA系...
关键词：相关性 复杂网络 网络结构 市场风险 互信息系数 
基于模糊测度与累积前景理论的区间二型模糊多准则决策方法被引量：9
《运筹与管理》2020年第9期70-81,共12页刘超 汤国林 刘培德 
国家自然科学基金项目(61773029,61273230,61703014,71471172);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304);山东省高等学校科技计划项目(J16LN25);北京市社科基金研究基地项目(16JDGLC005);泰山学者工程专项经费(ts201511045)。
针对准则值为区间二型模糊数且准则间存在关联关系的风险型多准则决策问题,本文提出一种基于模糊测度理论与累积前景理论的区间二型模糊多准则决策方法。首先,为全面反映准则间的关联关系,本文提出Shapley区间二型模糊Choquet积分算子,...
关键词：累积前景理论 模糊测度理论 区间二型模糊集 双向投影 多准则决策 
基于马尔科夫模型的我国金融系统性风险预警研究被引量：13
《系统工程学报》2020年第4期515-534,共20页刘超 李江源 禹海波 谢启伟 
国家自然科学基金资助项目(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划资助项目(CIT&TCD20170304).
为推动我国金融系统性风险预警研究,在分析金融系统性风险的传导路径、借鉴国际经验的基础上,综合考虑金融系统内外部因素,重构符合我国实际的金融系统性风险预警指标体系,并合成包含资产泡沫、货币危机、外汇市场和其他共四个金融压力...
关键词：金融系统性风险预警 外部环境 实体经济 主成分分析 马尔科夫区制转移模型 
国际股票市场风险传染效应研究——来自2007~2018年15个股票市场数据被引量：6
《复杂系统与复杂性科学》2020年第2期54-66,共13页刘超 王淑娇 刘宸琦 刘思源 
国家自然科学基金(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)。
运用AR(1)-GJR(1,1)-SKT模型描述15个股票指数收益率边际分布,构建混合R-Vine Copula模型,分析2007年至2018年以及4次危机事件背景下(次贷危机、欧债危机、2015年中国股市异常波动和2018年中美贸易摩擦)国际股市的风险传染效应。研究表...
关键词：相依性 风险传染 危机事件 混合R藤Copula 
股市是经济的晴雨表吗?--基于2005-2017年沪深300指数和采购经理人指数数据被引量：9
《系统工程理论与实践》2020年第1期55-68,共14页刘超 郑莹 刘宸琦 刘思源 
国家自然科学基金(61773029,61273230):北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT & TCD 20170304)。
本文采用去趋势交叉相关性分析(DCCA)、多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-ADCCA)、基于时间延迟的DCCA算法,选取2005年4月至2017年6月沪深300指数和采购经理人指数数据,对中国股市与经济的相依性、非对称性及传导方向进行研究,并引进DCC...
关键词：股市 PMI 交叉相关性 去趋势交叉相关性分析 
中国金融状况与实体经济发展研究——来自中国2000-2017年月度数据被引量：11
《系统工程理论与实践》2019年第11期2723-2738,共16页刘超 马玉洁 谢启伟 
国家自然科学基金(61773029,61273230);北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划项目(CIT&TCD20170304)~~
运用混合创新时变系数随机方差向量自回归模型(mixture innovation time-varying parameter vector autoregressive models with stochastic volatility,MI-TVP-SV-VAR)构建中国金融状况指数(MFCI)测度中国金融状况,并基于非对称多重分...
关键词：中国金融状况指数 实体经济发展 MI-TVP-SV-VAR模型 MF-ADCCA算法 预测 
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