高等学校科技创新工程重大项目(708015)

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信贷约束、房价波动传导机制及特征识别被引量：1
《统计与决策》2017年第14期152-156,共5页潘海峰 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708015);安徽省高教提升计划人文社会科学研究项目(TSSK2014B25);安徽工程大学金融工程研发中心开放基金项目(JRGCKF201505)
文章基于信贷约束条件,构建包含信贷市场、货币市场、房产市场、生产市场及宏观经济等多因素的动态一般均衡模型,分析了房价传导机制;以我国2005年7月至2015年10月的数据为样本,对我国的房价进行拟合,建立了普通最优模型、信贷加速效应...
关键词：房价 一般均衡 信贷约束 拟合 波动 
不对称信息条件下资产交易税与市场效率——税收承担者不同有影响吗?
《投资研究》2014年第5期130-142,共13页赵文霞 张定胜 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708015)资助
本文在不对称信息的条件下构建了一个存在资产交易税时的理性预期均衡(REE)模型,说明了对不同的交易者征税会导致不同的市场效率。对买方征税与不存在资产交易税相比会降低风险资产均衡价格的波动性,对卖方征税相比对买卖双方分别征税...
关键词：资产交易税 纳税主体 波动性 
证券价格、资产证券化和道德风险——一个理论模型被引量：7
《世界经济文汇》2013年第1期1-14,共14页刘吕科 张定胜 邹恒甫 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(项目编号:708015)资助
本文考察了证券价格对银行资产证券化过程中道德风险行为的影响。在本文所构建的模型中,由于监管约束和证券化价格高低的影响,银行有选择的将其部分资产证券化,并向其他银行或投资者出售。银行在其区域位置内,有对投资机会进行筛选并监...
关键词：资产证券化 证券价格道德风险 
制度变迁、人口压力与经济增长——理论与中国的经验研究
《制度经济学研究》2012年第4期49-63,共15页刘吕科 张定胜 邹恒甫 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目资助(No.708015)
结合制度变迁理论,在对家庭联产承包责任制制度变革进行理论分析的基础上,本文采用中国1968～1988年31个省份的面板数据,比较了人民公社化和家庭联产承包责任制两种制度框架下人口压力的变化,并研究了两种制度框架下人口压力与经济绩效...
关键词：家庭联产承包责任制 人口压力 制度变迁 经济绩效 
金融系统性风险衡量研究最新进展述评被引量：31
《金融研究》2012年第11期31-43,共13页刘吕科 张定胜 邹恒甫 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目资助(No.708015)
金融系统性风险是业界、学界及监管机构关注的焦点。本次金融危机的爆发更加凸显了对系统性风险进行衡量和监管的重要性。本文回顾了国际上对系统性风险衡量的最新研究成果,对基于财务报表数据、基于资产相关性、在险价值和宏观压力测...
关键词：系统性风险衡量 金融稳定 在险价值 违约相关系性 
融券对我国股票价格的影响被引量：10
《投资研究》2012年第9期42-56,共15页张永力 裘骏峰 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708015)的资助
本文通过测量我国股票价格在实行融券前后的显著变化,并比较回报率横截面分布特征的变化来检验两种理论假说:1)融券使股价降低;2)投资者意见分歧加大会导致股价更大程度下跌。研究结果支持这些假说,并表明我国股市投资者预期到了融券对...
关键词：融券 股票卖空限制 投资者意见分歧 
贷款额度对政策利率变动的敏感性——来自澳大利亚的经验被引量：3
《投资研究》2012年第7期90-98,共9页刘吕科 张定胜 
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(项目编号:708015);项目主持人:张定胜
本文采用澳大利亚1997年第3季度到2010年第4季度的数据,研究了不同额度贷款对利率变动的敏感性。我们的研究发现,政策利率的变化对不同额度贷款的影响不同,对中小额度贷款余额的影响较明显,而对大额贷款无显著影响。同时,相对于小额贷款...
关键词：贷款额度 政策利率 敏感性 
投机资本流入、利率政策的两难问题和货币政策工具的最优搭配被引量：3
《经济学（季刊）》2012年第3期1261-1286,共26页裘骏峰 
教育部留学回国人员科研启动基金的资助(项目名称:资本流动条件下的汇率;储备和货币政策);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目的资助(项目编号:708015)
本文构建理论模型分析了如何选择利率和存款准备金率工具的最优搭配,从而在防止通货膨胀和防止热钱流入之间取得最佳平衡。模型显示存款准备金率只对银行贷款起直接抑制作用,当人们通过非银行渠道融资时,可规避准备金率的限制,使其效果...
关键词：投机资本流动 通货膨胀 利率政策 存款准备金率 
国际股市对上证综指的影响被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第1期32-37,共6页陈洁 张定胜 
教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708015)
为了检验国际股市对上海股市的影响,选取2000—2011年国际主要股票市场与中国股票市场日收盘数据,分别假定模型扰动项服从正态分布、学生t分布或广义误差分布(GED),根据极大似然函数值准则和赤池信息准则选择最优的非对称GARCH模型,研...
关键词：股票市场 国际股市 杠杆效应 
外围股市、能源、黄金和汇率对上证指数的影响被引量：3
《首都经济贸易大学学报》2011年第6期43-51,共9页陈洁 张定胜 
教育部科技创新工程重大项日培育资金项目<信息在金融市场中传导机制的仿真和建模分析>(项目编号708015)
随着中国加入WTO、QDII和QFII实施以及人民币汇率机制形成,中国资本市场与国际资本市场之间的联系日益紧密。文章选取2005～2011年上证综指、道琼斯工业指教、美国原油期货价格、美国黄金期货价格和美元与人民币汇率的日收盘价作为研究...
关键词：股票市场 联动 溢出效应 
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