国家自然科学基金(70871049)

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中国企业改革内生决策:理论与实证
《财会通讯（下）》2011年第10期138-140,共3页徐玮 张保柱 
国家自然科学基金资助项目"信用衍生产品定价理论模型和数值模拟技术研究"(项目编号:70871049)的阶段性成果
本文在BSV模型的基础上分析了地方政府官员在企业改革过程中对于部分私有化和完全私有化的内生选择决策。研究发现,地方政府官员在面临就业压力和财政收入的权衡下,较高的就业压力会导致较多的改制企业;财政压力越大,则会选择较多的私...
关键词：地方政府 企业改革 改制 私营 
政府干预、不完备法律对上市公司重大诉讼公告市场反应的影响被引量：2
《财会月刊（中）》2011年第8期8-11,共4页徐玮 
国家自然科学基金资助项目(项目编号:70871049)的阶段性研究成果
本文以2001～2007年间发生重大诉讼事件且作为原告的上市公司为样本,采用事件研究法,考察了政府干预及不完备法律对上市公司重大诉讼公告市场反应的影响。研究发现:案件管辖法院是上市公司注册地法院时对上市公司的市场反应有正面影响,...
关键词：政府干预 不完备法律 原告 重大诉讼 
一阶占优准则下资产组合有效性检验
《金融学季刊》2011年第2期1-12,共12页龚朴 鲍继业 
国家自然科学基金“信用衍生产品定价理论与数值模拟技术研究”(批准号:70871049);教育部自主创新基金(批准号:2009JYJR021)的资助
本文针对随机占优研究中，资产组合有效性检验中仅考虑风险资产的现状，将其延伸到包含无风险资产层面，提出扩展一阶占优准则，并给出解决此类问题的线性规划方法。通过对线性规划结果的分析，结合投资者选定的基准市场组合，本文给出...
关键词：一阶随机占优 资产组合 线性规划 
信用衍生产品隐含相关性结构研究被引量：7
《金融研究》2011年第1期182-194,共13页龚朴 胡祖辉 
国家自然科学基金项目"信用衍生产品定价理论模型和数值模拟技术研究"(项目批准号:70871049)的资助;同时也是该项目的阶段性研究成果
信用衍生产品在信用风险管理领域日益流行。其标的资产池的违约相关性结构在信用衍生产品定价、信用组合多元化和信用组合风险管理中具有重要作用。本文通过复制信用衍生产品中存在的隐含相关性微笑曲线现象,研究信用衍生产品标的信用...
关键词：信用衍生产品 违约相关性结构 数值模拟 
信用违约信息及其周边衍生物定价标准研究综述
《情报杂志》2011年第1期19-23,共5页胡祖辉 龚朴 
国家自然科学基金资助项目"信用衍生产品定价理论模型和数值模拟技术研究"(编号:70871049)
信用市场信息获取和处理是中国信用社会发展的热点事件,也是国内外研究日益关注的课题之一。从定价标准角度回顾并整理了国外有关信用违约信息处理及其相关衍生物定价问题,以期拓展信用违约信息处理及其衍生物定价标准研究领域,为评估...
关键词：违约信息处理 信用违约模型 信用衍生物定价 
非理性预期对信用衍生产品定价的影响——美国次贷危机的启示被引量：9
《管理科学学报》2010年第9期55-67,共13页龚朴 高原 
国家自然科学基金资助项目(70871049);教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021);教育部高校博士点基金资助项目(20070487034)
现代经典金融理论和精妙优美的数学模型难以解释和预言2000-2007年美国房地产泡沫和信用危机.次贷危机很大程度上是大量投资者行为的结果,它反映了投资者对未来经济走势的预期.而以往的信用风险模型恰恰忽视了人的因素.通过将行为金融...
关键词：非理性预期 次贷危机 波动率 对冲失效 定价偏误 
异质交易者对次级债产品定价的影响被引量：4
《系统工程理论与实践》2009年第12期31-37,共7页龚朴 高原 
国家自然科学基金(70871049);教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021)
行为金融学从异质交易者的角度为资产定价"异常现象"和难解之谜提供了新思路.将异质交易者引入新古典金融学框架下的次级债产品定价模型,获得了市场出清条件下的均衡价格,分析了异质交易者的存在对次级债产品价格的影响.研究发现异质交...
关键词：异质交易者 次级债产品 定价 
SPAN保证金系统中的VaR实现技术被引量：6
《系统工程学报》2009年第5期523-530,共8页龚朴 黄荣兵 
国家自然科学基金资助项目(70871049);教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021)
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程...
关键词：保证金 标准资产组合风险分析(SPAN) 风险值(VaR) Copula技术 
股权集中度、董事会独立性与治理环境被引量：9
《管理学报》2009年第10期1347-1353,共7页龚朴 严也舟 
国家自然科学基金资助项目(70871049)
采用中国A股上市公司2003~2005年的数据,考察了治理环境对公司股权集中度和董事会独立性的影响。实证研究发现：地区治理环境指数与公司股权集中度显著负相关,上市公司所处地区的政府对经济的干预程度越低、法治化水平越高,公司的股权...
关键词：股权集中度 董事会独立性 治理环境 
次贷危机对中国股市影响的实证分析——基于中美股市的联动性分析被引量：51
《管理评论》2009年第2期21-32,共12页龚朴 黄荣兵 
国家自然科学基金项目资助(70871049)。
为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不...
关键词：次贷危机 相关性 COPULA EGARCH 
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