教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-13-0193)

作品数：4被引量：15H指数：3
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两维度企业社会责任信息与企业绩效关系的实证研究被引量：4
《生态经济》2016年第8期101-105,共5页杨宏林 姚瀚迪 
教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0193)
通过信息表现形式对企业社会责任进行划分,将企业社会责任的具体活动抽象为整体性维度和内容性维度,研究信息获取中广泛存在的负面偏见和信息失真在企业社会责任与企业绩效关系中的影响。通过对2013年发布了企业社会责任报告的209家中...
关键词：两维度企业社会责任 负面偏见 信息失真 企业绩效 
融资融券对股市特质波动率影响的实证研究被引量：3
《上海金融》2016年第1期73-77,共5页杨宏林 滑淑美 陈收 
新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);教育部人文社会科学研究规划基金项目资助(14YJA630077)
当前融资融券业务的发展使中国证券市场条件发生深刻变化,由以往纯粹的单边市场逐步具备了双边市场的部分特征。为探讨这一市场条件的改变对于特质波动率变化的影响,论文采用双重差分模型和多元线性回归模型,实证检验了融资融券业务政...
关键词：特质波动率 融资融券 双重差分模型 多元回归模型 
价值与动量混合策略DEA多期限资产组合选择及效率评价被引量：8
《中国管理科学》2015年第6期57-64,共8页杨宏林 崔晨 查勇 陈收 
国家自然科学基金资助项目(71073049;71031004;71221001;71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA630077)
运用DEA融合有效价值与有效动量指标,构造多期限价值与动量混合策略资产组合,在期望收益率与风险调整收益率条件下评价其相对有效性。基于沪深300成分股的实证发现,DEA高效率值股票组合持有期期望收益率显著高于沪深300组合,且期望收益...
关键词：多投资期限 DEA 价值投资策略 动量投资策略 投资组合效率 
卖空约束下动量策略在牛市中的盈利性分析
《财经理论与实践》2014年第2期40-44,共5页杨宏林 崔晨 陈帅 
国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作交流资助项目(71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
众多实证研究发现,通过持有赢者组合多头和输者组合空头的动量套利策略可以获取显著的超额收益。考虑到我国A股市场卖空约束,选取沪深300样本股和中小板股票设置不同的对照组和投资期限,采用假设检验方法分析了2005年股改以来两次牛市...
关键词：卖空约束 动量交易策略 赢(输)者组合 多头 
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