国家自然科学基金(70541006)

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股指期货跨境联合监管模式分析被引量：1
《投资研究》2008年第9期17-20,共4页王雪莹 张维 熊熊 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金应急项目"境外中国股票衍生品对中国股票市场影响"(70541006) 的支持
目前，以股指期货为代表的股票衍生产品已成为资产管理与投资组合中应用广泛、最具活力的风险管理工具之一。人们可以通过证券投资组合的构造有效地化解股票市场的非系统性风险。而对于股票市场中的系统性风险，则需要在资产配置中加入...
关键词：股指期货 监管模式 证券投资组合 风险管理工具 非系统性风险 金融危机管理 衍生产品 股票市场 
我国沪深300股指期货仿真交易的价格发现分析被引量：36
《天津大学学报（社会科学版）》2008年第4期321-325,共5页熊熊 王芳 
教育部新世纪优秀人才支持计划基金资助项目(NCET-07-0605);国家自然科学基金应急基金资助项目(70541006);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003)
利用协整检验、向量误差修正模型以及脉冲响应和方差分解的方法,研究了我国沪深300股指期货仿真交易市场对现货市场的价格发现能力。实证研究结果表明,我国仿真交易的沪深300股指期货对沪深300指数具有长期价格发现的功能,这种作用主要...
关键词：沪深300股指期货 价格发现 协整检验 误差修正模型 
台湾股票指数期货的日内价格发现机制研究被引量：14
《管理科学学报》2008年第2期91-99,共9页熊熊 张维 李帅 刘文财 
国家自然科学基金应急资助项目(70541006);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003);荣盛基金资助项目
通过使用 Hasbrouck,以及 Gonzalo 和 Granger 的价格发现模型,研究了新加坡衍生产品交易所和台湾期货交易所共同上市的台湾股票指数期货在两家交易所的信息传递效率,分析了上市相似指数期货合约的各个交易所间信息传递的机制.研究结果...
关键词：价格发现 共因子 本国/本地偏好假说 金融中心假说 
我国股票市场共因子的价格发现——以上证指数、H股指数与H股指数期货为例被引量：9
《系统工程》2007年第8期21-27,共7页李帅 熊熊 张维 刘文财 寇悦 
国家自然科学基金应急项目(70541006);天津社会科学基金资助项目(TJ05-TJ003);荣盛基金资助项目
随着越来越多的国有企业在香港市场发行H股股票,A+H的股票发行方式愈加普遍,A股市场与H股市场的指数构成趋于相似,两个市场有进一步整合的趋势。本文分别利用Hasbrouck的信息份额模型(I-S)与Gonzalo-Granger的永久短暂模型(P-T)分析了...
关键词：价格发现 本国偏好假说 共因子 H股指数期货 A股指数 
异地市场涨跌停板制度对本土市场的影响
《上海金融》2007年第4期40-44,共5页张维 高晶晶 熊熊 寇悦 
国家自然科学基金项目"境外中国股票衍生品对中国股票市场的影响"(项目编号70541006);荣盛基金共同资助
随着金融全球化进程的推进,全球金融市场涌现出许多跨市场、跨境金融衍生产品。本文将结合我国台湾地区“322事件”,以基于相同标的指数的台股指数期货与摩台指期货为研究对象,针对期货合约中不同的涨跌停板制度,研究异地市场的涨跌停...
关键词：涨跌停板制度 股指期货 价格波动 
印度股票市场与期货市场信息传递性研究被引量：6
《上海金融》2006年第9期54-57,共4页张维 王平 熊熊 
上海期货交易所课题合作研究计划第二期课题报告资助支持;国家自然科学基金(70541006)"境外中国股票衍生晶对中国股票市场的影响"资助支持
本文通过研究印度股票市场及其对应的指数期货市场的信息传播规律,为我国建立股指期货市场提供科学的借鉴。本文的结果表明,印度期货市场收益率与现货市场收益率之间存在双向Granger因果关系：期货市场对现货市场具有波动性传递作用,现...
关键词：印度 股指期货 VAR模型 
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