云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70771018)

国家自然科学基金(70771018): 作品数：26被引量：162H指数：7; 导出分析报告; 相关作者：秦学志周颖颖杨瑞成王玥孙晓琳更多>>; 相关机构：大连理工大学鲁东大学沈阳大学北京科技大学更多>>; 相关期刊：《大连理工大学学报》《现代管理科学》《管理学报》《统计与决策》更多>>; 相关主题：信用风险CDO信用衍生品债务抵押债券死亡率更多>>; 相关领域：经济管理理学冶金工程社会学更多>>

责任分层下考虑银行违约关联的存款保险定价被引量：6: 《系统管理学报》2012年第1期6-12,共7页秦学志孙晓琳张康; 国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部博士点基金资助项目(20090041110009);大连理工大学人文社会科学研究基金联合资助项目(DUTHS2008203); 合理的保险费率水平是银行存款保险得以稳健运营的重要前提。随着市场约束机制的逐步完善,对银行损失风险及其层次结构进行精细刻画的必要性正日益凸显,这有利于保险公司针对特定的风险责任制定适宜的存款保险费率。因此,引入损失承担层...; 关键词：存款保险价格责任分层违约关联

不确定环境下分散控制供应链物流计划优化被引量：6: 《管理科学学报》2011年第12期38-49,共12页邵举平徐向艺孟祥华董绍华杨瑞成; 国家自然科学基金资助项目(70771018);山东省自然科学基金资助项目(Y2008H08);2009年山东省高等学校优秀骨干教师国际合作培养资助项目;山东省高等学校科技计划资助项目(J09LA17);山东省软科学研究计划资助项目(2009RKB318);山东省中青年科学家奖励基金资助项目(2008BS014);山东大学博士后科研经费资助项目; 供应链物流计划是供应链管理的重要内容.针对节点无限扩展的分散控制供应链物流计划问题,在提出供应链元概念的基础上,考虑供应链节点企业上下游物料价格要素的随机性,应用随机机会约束规划理论,建立了多级多节点多产品分散控制供应链...; 关键词：分散控制供应链一体化物流计划随机机会约束规划模型与算法灵敏度分析仿真

一类存在欺诈销售行为的企业信用风险预警研究: 《统计与决策》2011年第13期68-70,共3页吕强杨瑞成王丰磊杨静; 国家自然科学基金项目(70771018);山东省自然科学基金项目(2009ZRB019AV);鲁东大学金融信息工程重点实验室项目(2008); 文章针对部分企业在生产销售过程中存在欺诈销售这类不道德行为,研究了企业的信用风险预警问题。在对企业信用风险预警进行研究时从企业的欺诈销售这方面考虑了其道德因素。文章引入了道德可信度的概念并基于企业欺诈销售概率构建出其...; 关键词：信用风险欺诈销售概率道德可信度 LOGISTIC回归

多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价被引量：2: 《系统工程理论与实践》2011年第6期993-1003,共11页陈正声秦学志; 国家自然科学基金(70771018);教育部人文社会科学基金(05JA630005); 提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型.以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利...; 关键词：互换期权交易对手风险信用评级时变Markov链模型

和谐共赢视角下投融资多方博弈均衡模型研究被引量：4: 《管理学报》2011年第5期763-768,783,共7页王玥秦学志张康黄世英; 国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社会科学基金资助项目(05JA63005);教育部新世纪优秀人才支持计划(2005)资助项目;大连理工大学人文社会科学研究基金资助项目; 和谐共赢信用理念意在追求"恪守信用、平等互利、相互支持、共同繁荣"的多赢局面,即力求经济金融系统各部分利益或效用尽可能最大化。基于这种视角,刻画了多渠道投融资各方收益期望效用模型,并依据博弈原理给出多方博弈的Nash均衡解,且...; 关键词：违约风险道德风险和谐共赢多渠道融资博弈均衡

考虑交易对手风险的衍生产品定价方法被引量：7: 《系统管理学报》2011年第2期151-160,共10页陈正声秦学志; 国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社科基金资助项目(05JA630005);教育部博士点基金资助项目(20090041110009); 交易对手间违约行为的相互影响,通常被衍生产品定价模型所忽略。针对该问题,提出了非线性环形违约强度模型的构造方法,并将其分别应用于CDS与欧式期权定价中。分析结果表明:当考虑环形违约相关及市场风险因素对交易双方违约强度的共同...; 关键词：非线性环形违约强度交易对手违约风险信用违约互换脆弱欧式看涨期权

尾部相关系数的渐进变化特征及其应用被引量：13: 《系统工程理论与实践》2011年第2期193-204,共12页秦学志王玥; 国家自然科学基金(70771018);高等学校博士学科点专项科研基金(20090041110009);大连理工大学人文社会科学研究基金(DUTHS2008203); 在Copula函数的尾部相关性研究的基础上,针对其不足进行了两个方面的推广:1)一个变量趋于某个非尾部值与另一变量趋于尾部的相关系数;2)两个变量都趋于非尾部值之间的相关系数.传统的尾部相关系数可用于考察证券价值或企业价值之间在尾...; 关键词：COPULA函数尾部相关系数误差分析联合分布

监管宽容下资本展期的存款保险定价模型被引量：15: 《运筹与管理》2011年第1期150-156,共7页孙晓琳秦学志陈田; 国家自然科学基金资助项目(70771018);教育部人文社科基金资助项目(05JA630005);教育部新世纪优秀人才支持计划基金资助项目(2005);大连理工大学人文社会科学研究基金联合资助(助推辽宁振兴与和谐发展的信用体系优化研究); 存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救...; 关键词：金融工程存款保险价格监管宽容资本展期

Structural jump-diffusion model for pricing collateralized debt obligations tranches: 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2010年第4期420-428,共9页YANG Rui-cheng; Supported by the National Natural Science Foundation of China (70771018);the Natural Science Foundation of Shandong Province (2009ZRB019AV);Mathematical Subject Construction Funds and the Key Laboratory of Financial Information Engineering of Ludong University (2008); This paper considers the pricing problem of collateralized debt obligations tranches under a structural jump-diffusion model, where the asset value of each reference entity is generated by a geometric Brownian motion ...; 关键词：Structural jump-ditlusion model Brownian motion asymmetric double exponential distribution collateralized debt obligations loss distribution

基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题被引量：4: 《系统工程理论与实践》2010年第12期2165-2171,共7页杨瑞成秦学志周颖颖; 国家自然科学基金(70771018);山东省自然科学基金(2009ZRB019AV);国家博上后科学基金(20070410350);鲁东大学金融信息工程实验室资助项目; 针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法...; 关键词：跳辨识-MCMC组合算法跳扩散模型维纳过程泊松过程

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