云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 教育部人文社会科学研究基金(13YJAZH091)

教育部人文社会科学研究基金(13YJAZH091): 作品数：19被引量：227H指数：7; 导出分析报告; 相关作者：王新军吴建华张颖宋亚琼赵红更多>>; 相关机构：山东大学济南大学泰安市委党校更多>>; 相关期刊：《财经研究》《统计与决策》《财经问题研究》《西北农林科技大学学报（社会科学版）》更多>>; 相关主题：COPULA函数机制设计理论农业保险信用风险已实现波动率更多>>; 相关领域：经济管理理学医药卫生社会学更多>>

基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构被引量：1: 《证券市场导报》2017年第10期45-52,共8页吴建华张颖王新军; 国家自然科学基金重点项目"民间金融风险:变迁;区域差异与治理研究"(71333009);国家社会科学基金项目"中国老年人长期护理与医疗保障体系改革研究"(15BJY183);教育部人文社科规划基金项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091);山东省高等学校人文社科计划一般项目"基于非参数贝叶斯分层模型的信息不完全下信用风险量化研究"(J17RA103);济南大学自然科学基金"债券利率期限结构的半参数贝叶斯分层模型及其应用研究"(XKY1636);济南大学自然科学基金"基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究"(XKY1315); 本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的...; 关键词：可违约债券收益率曲线 Svensson函数 Dirichlet先验分布分层模型

基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测被引量：5: 《中国管理科学》2017年第9期19-27,共9页宋亚琼王新军; 教育部人文社科规划基金项目(13YJAZH091); 本文设波动率的估计误差服从异方差假定,在对已实现波动率进行建模时,根据方差变化来设定模型的自回归系数,构建基于高频数据的HARQ(F)模型。在此基础上,考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应,先后构建了HARQ(F)-CJ模型和LHARQ(F)-CJ模...; 关键词：已实现波动率动态估计误差高频数据跳跃行为杠杆效应

隔夜信息影响中国股市波动率模型预测能力吗?被引量：2: 《财经问题研究》2017年第2期59-65,共7页宋亚琼王新军; 教育部人文社会科学规划基金项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091); 本文选取2006年1月2日至2015年12月31日上证综合指数的日度数据作为样本,考察隔夜信息对中国股市波动率模型预测能力的影响。对隔夜信息根据时间进行界定,并将能够公开获取的隔夜信息分为三类:宏观政策指标类信息、海外市场交易类信息...; 关键词：隔夜信息股市波动率上证综合指数 GARCH类模型 HAR类模型

因子模型中正交旋转方法的改进: 《统计与决策》2016年第18期4-9,共6页张颖吴建华王新军; 国家社会科学基金资助项目(12BTJ015);国家自然科学基金资助项目(11226094);教育部人文社科规划基金资助项目(13YJAZH091);济南大学科研基金青年项目(XKY1315); 文章分析了正交旋转矩阵的构建原则,基于列联表独立性检验思路,提出了一种新的正交旋转方法——Pearsonmax旋转。给出了Pearsonmax旋转的统计学性质和最大值旋转解,并且提供了具体的旋转迭代算法。利用数值分析对比了Pearsonmax旋转与...; 关键词：因子分析正交旋转列联表 Pearson统计量数值分析

数字货币的发行机制与监管模式被引量：19: 《学术交流》2016年第7期145-149,共5页宋亚琼王新军; 教育部人文社科规划基金项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091); 随着现代金融业的发展,数字货币的应用越来越广泛,并将逐步取代实体货币。数字货币作为法币,其发行必须建立在现有的银行系统中,且中央银行是基础货币的发行者。随着数字货币逐渐取代实体货币,货币乘数的计算公式将发生改变。在一定的...; 关键词：数字货币货币发行机制监管模式

跳跃强度对股市波动率建模与预测的影响研究被引量：3: 《金融经济学研究》2016年第1期85-95,共11页宋亚琼王新军; 教育部人文社科规划基金项目(13YJAZH091); 以上证综合指数为研究对象,基于C_TZ统计量估计出波动率的连续成分、跳跃的大小及次数,并通过自激点过程拟合跳跃强度。基于此,构建包含跳跃强度的HAR-TCI模型和HAR-TCJI模型,通过样本内和样本外两种预测方式考查跳跃强度在波动率建模...; 关键词：已实现波动率 C_TZ统计量跳跃强度预测

内生性回收率与信用风险度量研究被引量：8: 《中国管理科学》2016年第1期1-10,共10页吴建华王新军张颖; 教育部人文社科规划基金资助项目(13YJAZH091);国家社会科学基金资助项目(12BTJ015);济南大学社科基金资助项目(15Y1329);济南大学优秀人才科研基金资助项目(1008359;1008645); 在信用风险模型中,外生性回收率的设定会忽略回收率对损失分布尾部的影响,而且会导致潜在的模型风险。本文将因子扩散过程引入结构信用风险模型,获得了回收率和违约概率之间的内在关系,利用Monte Carlo模拟方法数值分析了预期回收率对...; 关键词：内生性回收率因子扩散过程信用风险度量数值模拟实证检验

中国股市泡沫时变性研究——基于GSADF法和PWY替代法被引量：3: 《山东财经大学学报》2015年第6期1-13,共13页王新军孙洁; 教育部人文社科规划基金项目"基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究"(13YJAZH091); 基于GSADF法和PWY替代法做了两点模型修正,一是设计了简易临界值序列,并模拟证明了在简易临界值下PWY替代法仍能渐进一致地估计泡沫时间点,二是选择了适合我国股市的模型参数,而后实证研究了沪深两市股价泡沫的存在性、发生和破灭的时...; 关键词：泡沫预警泡沫存在性泡沫产生和破灭时间点 GSADF法 PWY替代法

时变参数状态空间模型估计研究被引量：1: 《统计研究》2015年第9期97-103,共7页吴建华王新军张颖; 教育部人文社会科学规划基金项目“基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究”(13YJAZH091);济南大学科研基金(青年项目)“基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究”(XKY1315)的资助; 在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型...; 关键词：状态空间模型时变参数估计变点分析粒子滤波

我国农业转移人口市民化推进研究——基于机制设计理论被引量：9: 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2015年第3期100-106,共7页赵红王新军; 教育部人文社会科学规划基金项目(13YJAZH091);山东省高等学校人文社会科学研究项目(J13WF75); "政府主导、多方参与、成本共担、协同推进"是我国推进农业转移人口市民化的基本原则,能否充分调动农业转移人口市民化相关各方的积极参与是农业转移人口市民化成功推进的关键。以机制设计理论中的激励机制理论为基础,从激励手段集合、...; 关键词：机制设计理论农业转移人口市民化城镇化

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