广东省哲学社会科学规划项目(GD12XYJ06)

作品数：6被引量：22H指数：3
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相关机构：广东金融学院广东财经大学兰州城市学院惠州学院更多>>
相关期刊：《现代管理科学》《经济数学》《系统科学与数学》《运筹与管理》更多>>
相关主题：HJB方程可预测性LAGRANGIAN最优资产配置通胀指数债券更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置被引量：8
《运筹与管理》2017年第1期148-155,共8页孙景云 郑军 张玲 
甘肃省城市发展研究院资助项目(2014-GSCFY-KJ02);教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06);甘肃省高等学校科研项目(2013A-097);兰州城市学院重点学科立项资助
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产...
关键词：均值-方差准则 通胀指数债券 HJB方程 对偶Lagrangian原理 有效前沿 
动态非短视资产负债管理被引量：2
《运筹与管理》2015年第6期225-232,共8页张玲 张未未 郑军 
教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06);广东金融学院"创新强校"工程资助项目"随机市场环境下的动态资产配置问题研究"
用均值-回复过程刻画股票价格变化,本文研究了股票收益可预测金融市场中的连续时间资产负债管理问题。运用动态规划方法,求得了最优资产负债管理策略的闭合解。结果表明,最优策略是风险溢价的线性函数,随着投资期限的缩短,股票上的投资...
关键词：资产负债管理 均值-回复过程 可预测性 HJB方程 
科技型中小企业融资风险管理——基于生命周期的视角被引量：6
《现代管理科学》2014年第7期115-117,共3页张玲 
教育部人文社会科学基金资助项目(项目号:12YJCZH267;13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(项目号:GD12XYJ06)
鉴于破解科技型中小企业融资困境的需要,文章分析了生命周期各阶段科技型中小企业的融资特征和风险特征,从实现融资目标与控制融资风险以促进科技型中小企业快速发展的需要出发,研究了科技型中小企业在创意阶段、种子期、初创期、成长...
关键词：科技型中小企业 融资 风险管理 生命周期 
隐Markov 机制转移与随机时间水平下的多期资产配置*
《中山大学学报（自然科学版）》2014年第3期43-51,共9页张玲 曾燕 
国家自然科学基金重点资助项目(71231008);国家自然科学基金青年资助项目(71201173);教育部人文社会科学基金资助项目(12YJCZH267,13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06);广东省自然科学基金资助项目(201301011959);广东金融学院资助项目(12XJ02-10)
在状态部分可观测的金融市场中,研究了投资活动终止时间不确定的多阶段均值-方差投资组合选择问题。假定市场存在有限个不可观测状态,利用离散时间时变隐Markov链描述不可观测状态的变化过程;无风险资产在各个阶段的收益率依赖于可观测...
关键词：部分可观测信息 不确定退出时间 隐Markov机制转移 拉格朗日方法 
基于隐Markov模型的最优资产组合选择被引量：1
《经济数学》2014年第2期23-28,共6页张玲 
教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06);广东金融学院资助项目(12XJ02-10)
在具有可观测和不可观测状态的金融市场中,利用隐马尔可夫链描述不可观测状态的动态过程,研究了不完全信息市场中的多阶段最优投资组合选择问题.通过构造充分统计量,不完全信息下的投资组合优化问题转化为完全信息下的投资组合优化问题...
关键词：不完全信息 隐马尔可夫链 充分统计量 基准准则 动态规划 
资产收益可预测的动态资产配置被引量：5
《系统科学与数学》2014年第5期534-549,共16页张玲 
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学规划项目(GD12XYJ06);广东金融学院(12XJ02-10)资助课题
在资产收益可预测的金融市场中,研究了连续时间最优动态资产配置问题.利用分离定理,带有预测变量的优化问题被分解为一个参数推断问题和一个随机优化问题,利用拉格朗日对偶方法和动态规划方法求得了最优策略和有效前沿.结果表明,预测变...
关键词：可预测性 分离定理 拉格朗日对偶方法 HJB方程. 
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