国家自然科学基金(71303044)

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相关期刊：《西部论坛》《吉林大学社会科学学报》《证券市场导报》《技术经济与管理研究》更多>>
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中国影子银行与股票市场的动态结构相关性——基于小波分析法的实证分析及金融风险防控启示被引量：5
《西部论坛》2018年第4期77-85,共9页李锦成 
国家自然科学基金资助项目(71303044)
次贷危机爆发后,影子银行对金融体系和宏观经济的影响备受关注。全样本格兰杰因果关系检验证明中国的影子银行规模变动与A股市场波动存在相关性,残差Bootstrap窗口滚动检验发现其相关性存在结构突变,进一步利用小波相关系数和相位差进...
关键词：影子银行 股票市场 自举分析法(Bootstrap分析法) 小波分析法(Wavelet分析法) 货币政策 宏观审慎政策 次贷危机 
会计利润、应税利润与信息有效性被引量：4
《中国流通经济》2017年第7期83-90,共8页雷海 朱明侠 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(71303044)
会计利润与应税利润的差异在我国上市公司中普遍存在,且近年呈现不断扩大趋势,这不仅是由会计制度和税收法规分离造成的,也与上市公司财务报告成本等密切相关。根据上市公司契约和业绩表现信息,以2010—2016年间A股上市公司为样本,通过...
关键词：会计利润 应税利润 会计信息质量 财务报告成本 
中国证券市场波动成因及监管研究被引量：2
《中国人口·资源与环境》2017年第S1期319-322,共4页王皓 朱明侠 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(批准号:71303044)
中国证券市场已历经二十多年的发展,并成为国民经济的重要组成部分,其市场波动也逐渐引起人们的广泛关注,而波动作为证券市场最本质的特征和属性,可以引导资源的合理配置,并对投资者风险收益分析、公司股东权益最大化和政府部门有效监...
关键词：证券市场 价格波动 市场监管 对冲工具 
基于MCMC参数估计的POT极值理论度量影子银行与A股市场VaR-ES被引量：6
《中央财经大学学报》2017年第5期37-47,共11页李锦成 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(项目编号:71303044)
2008年次贷危机爆发后,美国学术界进行了大量研究检验影子银行与股票市场的极值情况。在此背景下,笔者研究中国影子银行的极值风险,对今后进一步研究极值影响性作出铺垫。对极值数据的分布函数,通常无法用高斯分布或者t分布来有效表达...
关键词：影子银行 A股市场 POT模型 MCMC估计 GPD VAR估计 ES估计 
能源效率、投资导向与政府行为研究被引量：4
《技术经济与管理研究》2017年第5期8-12,共5页王皓 朱明侠 
国家自然科学基金项目(71303044)
根据中国2000-2015年省际面板数据,文章通过广义矩阵系统估计法GMM-system,从能源净需求、能源禀赋、全要素能源效率、政府意愿、工业污染治理能力以及石油对外依存度六个角度,对中国整体及分区域能源投资的差异进行分析,实证结果表明:2...
关键词：能源禀赋 政府意愿 能源投资 投资导向 
类私募证券型基金:投资者结构中被忽视的部分被引量：2
《新金融》2017年第4期33-38,共6页李锦成 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(批准号:71303044)
中国股市发展了26年,历经风雨,对不同类型的投资者产生了长期深刻的影响。中国股市投资者结构是复杂多样的,既有个人投资者,也有机构投资者。其中,机构投资者既有国家背景的,也有私营背景的。以私营背景为主的机构投资者主要为阳光私募...
关键词：中国股市 投资者结构 阳光私募基金 类私募证券型基金 
国际大宗商品价格波动的中国因素探讨被引量：2
《中国流通经济》2016年第11期101-108,共8页王皓 朱明侠 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(71303044)
国际大宗商品价格的持续上涨加剧了全球通货膨胀压力,而随着中国经济发展和地位提升,中国因素被认为是推动国际大宗商品价格上涨的重要原因。借鉴国外学者的FAVAR模型,采用多变量建立较为完整的宏观经济模型,研究结果表明:第一,中国需...
关键词：大宗商品价格 大宗商品指数 因素增强型向量自回归模型 脉冲响应 
信用风险度量、债券违约预测与结构化模型扩展被引量：18
《证券市场导报》2015年第10期41-48,共8页杨世伟 李锦成 
国家自然科学基金项目"国际资本流动与宏观审慎性政策研究"(批准号:71303044)
随着信用风险在中国市场的积累，债券违约风险逐渐上升。本文通过KMV等信用风险模型对2013-2014年发行的公司债、企业债及私募债进行分析，估计样本公司的资产价值和波动率，同时进行违约距离测算，并结合我国实际情况将其作为多元probi...
关键词：信用风险 PFM模型 违约距离 多元probit模型 
资产泡沫周期循环机理、演进路径与最优货币政策被引量：4
《吉林大学社会科学学报》2014年第3期38-47,172,共10页吴青 杨世伟 李锦成 
国家自然科学基金项目(71303044)
2013年我国广义货币存量(M2)突破百万亿,接近全球货币供应总量的1/4,规模过大的货币量给金融体系带来压力的同时也容易催生资产泡沫。面对这种形势,通过对资产泡沫循环周期的考察,探讨了泡沫形成的深层次原因和扩大的机理以及泡沫破灭...
关键词：资产泡沫 信用扩张 泰勒规则 宏观审慎监管 
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