国家自然科学基金(71001089)

作品数：9被引量：31H指数：3
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相关期刊：《浙江工业大学学报》《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》更多>>
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一种多随从双层条件风险值模型的等价性定理被引量：1
《系统科学与数学》2015年第5期556-565,共10页沈瑞 蒋敏 孟志青 
国家自然科学基金(71001089);浙江省自然科学基金项目(LY13G010003)资助课题
多随从风险决策问题是供应链风险决策中普遍存在的问题,文章研究了风险厌恶下的多随从双层条件风险值模型,引入了多随从上下层决策的VaR损失值(最小风险值)和CVaR损失值(最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,提出了...
关键词：多随从 双层规划 条件风险值 风险厌恶 
多损失条件风险值的多层规划模型
《高校应用数学学报（A辑）》2015年第1期91-100,共10页蒋敏 孟志青 
国家自然科学基金(71001089);浙江省自然科学基金(LY13G010003)
对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即Va R值)和基于权值的累积期望损失值(即CVa R损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVa R值达最小的...
关键词：多损失条件风险值 多层规划 最优解 供应链 
基于CVaR准则的折扣回购策略双层风险决策被引量：1
《数学的实践与认识》2014年第24期77-85,共9页沈瑞 蒋敏 靳维新 孟志青 
国家自然科学基金(71001089);浙江省自然科学基金(LY13G010003)
首先,引入条件风险值(CVaR)准则,作为风险厌恶型的供应商和零售商的决策准则,建立了基于条件风险值(CVaR)准则的折扣回购策略双层风险决策模型.然后,导出了零售商在批发价格下的最优订购公式,证明了订购量随着折扣增大而增大,随着批发...
关键词：条件风险值 风险决策 折扣回购策略 双层规划 
基于权值的双层多损失条件风险值模型被引量：1
《系统科学与数学》2013年第10期1178-1188,共11页蒋敏 
国家自然科学基金项目(71001089)资助课题
条件风险值模型是风险管理中的一种重要工具.文章研究了一种具有上下层决策的多损失条件风险值模型,引入了基于权值的多个损失函数下的α-VaR损失值(最小风险值)和α-CVaR损失值(最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念...
关键词：条件风险值 多损失 双层规划 权值 
基于条件风险值模型的基金评级质量检验被引量：1
《浙江工业大学学报》2013年第5期567-573,共7页孟志青 徐巧英 蒋敏 
国家自然科学基金资助项目(71001089)
伴随着基金数量的增多,投资者越来越依赖于第三方评级机构,但基金评级不一定能反映基金真实的业绩,且和后续业绩也不一定能保持一致.尝试用投资组合常用工具条件风险值(CVaR)来检验基金的评级质量,用风险指标来衡量检验基金.首先建立了...
关键词：基金评级 评级质量检验 条件风险值 
CVaR准则下的双层供应链风险决策模型被引量：11
《管理工程学报》2013年第2期142-147,共6页郭飞 孟志青 蒋敏 
国家自然科学基金资助项目(71001089);浙江省自然科学基金资助项目(Y60860040)
在供应商和零售商组成的供应链系统中,我们引入了奖励策略,用于研究在由于需求不确定性和供需双方不平衡性所产生风险损失的条件下,零售商和供应商的双层风险决策问题。首先,证明了零售商在损失条件风险值CVaR(Conditional Value-at-Ri...
关键词：奖励策略 供应链管理 双层风险决策 CVAR 计划收益额 
一种多损失条件风险值的双层规划模型及应用被引量：12
《系统工程理论与实践》2013年第4期926-933,共8页蒋敏 
国家自然科学基金(71001089)
在两级供应链中制造商与零售商之间的多产品定价与订购问题,是一个多损失的双层风险决策问题,可以建立双层规划模型解决.本文研究了一种多损失条件风险值的双层规划模型,对于多个损失函数和对应的权值水平,在给定的置信水平下,定义了不...
关键词：多损失条件风险值 双层规划 最优解 供应链 
供应链多产品产供销风险协调模型被引量：8
《系统工程理论与实践》2011年第7期1240-1248,共9页蒋敏 方森宇 孟志青 夏欢 
国家自然科学基金(71001089);浙江省自然科学基金(Y60860040)
基于条件风险值(简称CVaR)模型,研究了在单周期下供应链多产品产供销一体化模式的多产品产供销风险协调模型.首先,运用CVaR模型建立了供应链中销售商、生产和供应商的多产品产供销一体化风险协调模型.然后,从供应链的终端市场需求出发,...
关键词：CVAR模型 供应链 产供销一体化 多产品 
多周期多目标条件风险值模型被引量：3
《系统科学与数学》2011年第4期414-428,共15页蒋敏 孟志青 
国家自然科学青年基金项目(71001089);浙江省自然科学基金资助项目(Y60860040)
在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法.先定义了一种带时间段的多周期多目标损...
关键词：条件风险值 多周期风险决策 多目标CVaR模型 损失函数 
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