云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01)

广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01): 作品数：15被引量：50H指数：5; 导出分析报告; 相关作者：田凤平杨科林洪李仲飞黄晔更多>>; 相关机构：中山大学华南农业大学广东商学院广东财经大学更多>>; 相关期刊：《统计与决策》《上海财经大学学报（哲学社会科学版）》《金融教育研究》《中国管理科学》更多>>; 相关主题：已实现波动率结构突变长记忆性波动率预测农产品期货更多>>; 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>

基于中国家庭动态跟踪调查的广东省居民消费平滑研究: 《重庆大学学报（社会科学版）》2015年第4期22-29,共8页田凤平杨科; 国家自然科学基金青年项目(71203067);教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJCZH141);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);广东省高校优秀青年创新人才培养计划资助项目(2012WYM_0033);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目(13wkpy21); 文章运用2008年和2009年广东省659户的住户调查数据对广东省居民的消费平滑程度进行考察,研究发现:两种效用函数形式下的全消费保险模型假设均不能拒绝,广东省居民特异性消费风险完全被分散,居民消费的改变与村庄平均消费的变动一一对应...; 关键词：消费保险模型消费平滑中国家庭动态跟踪调查金融发展

基于c-UC模型的我国城镇居民消费行为研究: 《统计与决策》2014年第20期96-99,共4页田凤平杨科林洪; 国家自然科学基金青年项目(71203067);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);广东省高校优秀青年创新人才培养计划资助项目(wym 11004);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目(13wk-py21);中山大学985工程三期建设项目; 文章以2003年1月至2011年12月我国城镇居民的月度消费支出行为为研究对象,运用序列不可观测部分存在相关性的协整模型对我国城镇居民的持久性收入边际消费倾向、受到冲击时的暂时性消费调整速度等进行研究。; 关键词：c-UC模型生命周期持久收入假说调整速度卡尔曼滤子

农产品期货市场波动率的动态特征及其预测模型被引量：10: 《经济评论》2014年第4期50-67,共18页杨科田凤平; 国家自然科学基金项目"农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究"(项目编号:71203067);广东省高校优秀青年创新人才培育项目(育苗项目)"我国农产品期货市场波动率的预测研究"(项目编号:2012WYM_0033);广东省哲学社会科学规划项目"广东省居民消费平滑研究"(项目编号:GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目"中国城乡居民消费行为差异与消费金融产品创新研究"(项目编号:13wkpy21)的资助; 本文以8种农产品期货的高频数据为样本,实证考察了我国农产品期货市场已实现波动率的动态特征,发现农产品期货已实现波动率同时具有长记忆性和区制转换性。在此基础上构建了长记忆马尔科夫区制转换模型来预测农产品期货的已实现波动率,...; 关键词：农产品期货已实现波动率长记忆性区制转换预测

沪深300指数期货已实现波动率的跳跃行为被引量：8: 《系统工程》2014年第2期1-11,共11页田凤平杨科林洪; 国家自然科学基金资助项目(71203067);广东省高校优秀青年创新人才培养计划项目(育苗项目)(2012WYM-0033;wym-11004);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目(13wkpy21);广东省高等学校高层次人才项目"最优再保险;投资与分红的模型与策略研究";中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地研究项目; 采用修正的已实现门阀多次幂变差研究沪深300股指期货已实现波动率的跳跃特征,并通过构建考虑跳跃的AHAR-C-TCJ模型研究沪深300股指期货已实现波动率的跳跃成分对股指期货市场未来波动率预测的影响。结果表明:沪深300股指期货波动率的...; 关键词：股指期货跳跃波动率预测

结构突变条件下农产品期货市场波动率的预测被引量：3: 《中山大学学报（自然科学版）》2014年第2期59-72,共14页杨科田凤平; 国家自然科学基金资助项目(71203067;71371199);广东省高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(育苗项目)(2012WYM_0033);广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育资助项目(13wkpy21);广东省高等学校高层次人才项目资助项目;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地资助项目; 在检验农产品期货已实现波动率序列的结构突变等特征基础上,通过构造不同估计窗口大小的ARFIMAX-FIGARCH模型及其线性和非线性组合预测模型来预测农产品期货市场的已实现波动率,并采用基于自助法的MCS检验评价和比较各类预测模型的预测...; 关键词：农产品期货已实现波动率预测结构突变

股指期货波动率的半参数预测模型及其MCS检验: 《中山大学学报（自然科学版）》2013年第4期14-24,共11页杨科田凤平; 国家自然科学基金资助项目(71203067);广东省高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(育苗项目)(2012WYM_0033;wym_11004);广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育资助项目(13wkpy21);广东省高等学校高层次人才资助项目;中山大学985工程三期建设资助项目; 股指期货在资本市场价格发现和风险防范过程中扮演重要角色,科学准确的预测其收益波动率对充分实现股指期货的市场功能具有重要的理论和现实价值。将线性非负模型扩展为半参数的预测模型,用来预测股指期货市场的已实现波动率,并探讨了...; 关键词：半参数预测模型股指期货已实现波动率 MCS检验

全球通货膨胀率的国际联动效应研究——基于贝叶斯潜在多动态因子模型的分析被引量：6: 《国际贸易问题》2013年第6期145-156,共12页杨科田凤平林洪; 国家自然科学基金项目"农产品期货市场波动率的预测以及预测精度评价研究"(项目编号:71203067);广东省高校优秀青年创新人才培育项目(育苗项目)"我国农产品期货市场波动率的预测研究"(项目编号:2012WYM_0033);广东省哲学社会科学规划项目"广东省居民消费平滑研究"(项目编号:GD11YLJ01);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目"中国城乡居民消费行为差异与消费金融产品创新研究"(项目编号:13wkpy21)的阶段性成果; 本文通过构建基于Gibbs抽样估算的贝叶斯潜在多动态因子模型对全球63个国家通货膨胀率的全球性联动效应和区域性联动效应进行了实证研究。研究结论表明:在整体样本期间上,通货膨胀率的全球性联动效应和区域性联动效应能解释各国通货膨...; 关键词：通货膨胀率联动效应贝叶斯潜在多动态因子模型 GIBBS抽样

长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测被引量：8: 《管理工程学报》2013年第2期129-136,共8页杨科田凤平; 国家自然科学基金资助项目(71203067);国家社科基金资助项目(11CJY098);广东省哲学社会科学规划资助项目(GD11YLJ01);广东省高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(育苗项目)(2012WYM_0033);中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目(13wkpy21); 本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测。预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未...; 关键词：已实现波动率预测长记忆性结构突变

跳跃的估计、股市波动率的预测以及预测精度评价被引量：9: 《中国管理科学》2013年第3期50-60,共11页杨科田凤平林洪; 国家自然科学基金资助项目(70971143;71203067);华南农业大学经济管理学院"211工程"青年项目(2012211QN03);中国博士后科学基金(2011M500134);广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01);中山大学青年教师起步资助计划(41000-3181404);2011年度中山大学人文社会科学青年教师桐山基金资助项目;广东省高等学校高层次人才项目;中山大学985工程三期建设项目金融创新与区域发展研究创新基地; 本文基于C_TMPV理论估计已实现波动率的跳跃成分,在此基础上构建考虑跳跃的AHAR-RV-CJ模型和MIDAS-RV-CJ模型来预测中国股市的已实现波动率,并评价和比较各类波动率模型的预测精度。实证结果表明:基于C_TMPV估计的波动率跳跃成分对日、...; 关键词：波动率预测已实现波动率 C—TMPV MIDAS模型 SPA检验

Excel案例教学法在《证券投资学》课程中的运用: 《金融教育研究》2013年第1期70-72,共3页杨科田凤平; 广东省哲学社会科学规划项目(GD11YLJ01); 《证券投资学》是一门理论性、实践性以及操作性都十分强的课程,传统的填鸭式教学方法难以达到满意的教学效果,而Excel案例教学法是一种比较科学合理有效的教学方法。文章从Excel案例教学法相比于传统教学方法的优势以及在《证券投资学...; 关键词：案例教学证券投资学 EXCEL

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