浙江省哲学社会科学规划课题(07CGLJ009YBG)

作品数：2被引量：5H指数：1
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基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：4
《管理工程学报》2009年第3期115-119,84,共6页陈荣达 马庆国 孙元 
国家自然科学基金资助项目(70771099);中国博士后科学基金资助项目(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG)
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事...
关键词：外汇期权 多元t-分布 MONTE CARLO模拟 重要抽样技术 
期权组合市场风险度量模型研究综述被引量：1
《经济学动态》2008年第4期72-74,共3页陈荣达 
国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG)的阶段性研究成果
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模...
关键词：期权组合 市场风险度量 金融衍生交易 
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