全国统计科学研究计划项目(2012LZ036)

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中国金融体系的系统性风险度量被引量：148
《国际金融研究》2014年第6期75-85,共11页白雪梅 石大龙 
国家社会科学基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(12AZD044);全国统计科学研究计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(2012LZ036)资助
金融体系的系统性风险在2007-2009年金融危机以后受到广泛的关注。基于CoVaR方法,本文度量了我国公开上市的27家金融机构2008-2013年的系统性风险,并建立了一个预测系统性风险的模型。结果显示,我国银行业金融机构对系统性风险的贡献较...
关键词：系统性风险 CoVaR方法 分位数回归 金融监管 
我国通货膨胀持久性的时变特征及其对货币政策的启示被引量：8
《统计研究》2014年第3期37-44,共8页白雪梅 石大龙 
国家社会科学基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(12AZD044);全国统计科学研究计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(2012LZ036)的阶段性成果
通货膨胀持久性对货币政策的制定和实施具有重要作用。本文基于1994-2012年的季度数据,运用状态空间模型研究我国通货膨胀持久性的时变特征,发现在样本期内通货膨胀的持久性总体呈先上升后下降的趋势,绝大部分时间通货膨胀持久性较高。...
关键词：通货膨胀持久性 新凯恩斯菲利普斯曲线 状态空间模型 政策模拟 
劳动力市场分割、金融一体化与巴拉萨-萨缪尔森效应——基于省际面板平滑转换模型的检验被引量：27
《金融研究》2014年第1期16-28,共13页赵进文 苏明政 
辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号);2012年第二批国家社科基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(批准号:12AZD044)的阶段性研究成果;教育部重大专项项目"产业安全工程学研究"(批准号:239010522);2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(批准号:2012LZ036)的联合资助
本文基于巴拉萨-萨缪尔森效应(以下简称B_S效应)考察区域间实际购买力与经济增长之间的关系,并将面板平滑转移模型首次引入到B_S效应的分析当中,考虑金融一体化程度与劳动力市场分割程度对我国省际人民币内部实际汇率与经济增长差异之...
关键词：劳动力市场分割 金融一体化 巴拉萨-萨缪尔森效应 面板平滑转换模型 
人民币国际化、资产选择行为与货币政策独立性被引量：6
《经济与管理评论》2013年第6期78-86,共9页赵进文 张敬忠 
2012年第二批国家社会科学基金重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(项目编号:12AZD044);辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号)的阶段性成果;教育部重大专项项目"产业安全工程学研究"(项目编号:239010522);2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(项目编号:2012LZ036);2011年度辽宁省教育厅创新团队项目"区域金融与区域经济发展"(项目编号:WT2011005)的联合资助
通过修正传统利率平价模型,构建了一个包括人民币净替代外币程度和人民币升值预期的理论框架,并在该框架下分析人民币国际化进程中资产选择行为对我国货币政策独立性造成的影响。通过最近10年对经济主体资产选择行为的考察发现,我国确...
关键词：人民币国际化 资产选择行为 货币净替代 货币政策独立性 
系统性金融风险度量方法的比较与应用被引量：39
《统计研究》2013年第10期46-53,共8页赵进文 张胜保 韦文彬 
辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号);2012年第二批国家社科基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(批准号:12AZD044)的阶段性研究成果;教育部重大专项项目"产业安全工程学研究"(批准号:239010522);2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(批准号:2012LZ036);2011年度辽宁省教育厅创新团队项目"区域金融与区域经济发展"(批准号:WT2011005)的联合资助
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期...
关键词：系统性风险 MES CoVaR 分位数回归 DCC-GARCH模型 
我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究--基于预期损失分解视角被引量：20
《南开经济研究》2013年第3期110-122,共13页苏明政 张庆君 赵进文 
2012年国家社科基金重点项目“系统性金融风险防范和监管协调机制研究”(批准号:12AZD044);教育部重大专项项目“产业安全工程学研究”(批准号:239010522);全国统计科研计划项目“我国系统性金融风险测量的统计问题研究”(批准号:2012LZ036)的联合资助
金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平...
关键词：上市银行 系统重要性金融机构 成分预期损失 系统风险 
未预期收益率、传染性与金融危机——来自上海市场与世界市场的证据被引量：25
《经济研究》2013年第4期55-68,共14页赵进文 苏明政 邢天才 
辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号);2012年第二批国家社科基金重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(批准号:12AZD044)的阶段性研究成果;教育部重大专项项目"产业安全工程学研究"(批准号:239010522);2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(批准号:2012LZ036);2011年度辽宁省教育厅创新团队项目"区域金融与区域经济发展"(批准号:WT2011005)的联合资助
本文借鉴Samarakoon的思想,以未预期收益率作为分析基础,通过区分市场间交易时间的重叠性,建立传染模型并引入非线性方法,考察上海市场与世界其他27个资本市场在次贷危机与欧债危机期间传染性的特点。结果表明:首先,次贷危机期间,上海...
关键词：未预期收益率 传染性 重叠性 非线性平滑转换模型 金融危机 
人民币国际地位、财政政策独立性与最优财政政策路径——基于动态面板门限模型的研究被引量：3
《山西财经大学学报》2013年第3期1-11,21,共12页张敬思 
2012年第二批国家社会科学基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(12AZD044);2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(2012LZ036);辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号)
结合我国经济运行的基本特征,纳入人民币国际地位因素,构建了一个关于财政政策独立性的理论框架。在此框架下,分析了扩张性财政政策的不可持续性和财政政策两难问题,并在考虑国际货币地位的情况下,利用动态规划法对存在两难时的最优财...
关键词：人民币国际地位 财政政策独立性 最优财政政策路径 动态面板门限模型 
信用风险对中国商业银行成本效率的影响被引量：11
《财经问题研究》2013年第2期54-59,共6页白雪梅 臧微 
国家社会科学基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(12AZD044);全国统计科学研究计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(2012LZ036)
本文运用随机成本边界模型测算2005—2011年国内13家商业银行成本效率,分析信用风险对银行成本效率的影响作用。结果表明,对银行成本效率的提高,不仅不良贷款率呈现显著的负面影响,贷存比、资本充足率的改善作用显著,而且在影响程度上,...
关键词：银行效率 随机边界方法 成本效率 信用风险 
人民币汇率、短期国际资本流动与股票价格——基于汇改后数据的再检验被引量：115
《金融研究》2013年第1期9-23,共15页赵进文 张敬思 
辽宁省高等学校"高端人才队伍建设工程"辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2012]15号);2012年第二批国家社科基金重大转重点项目"系统性金融风险防范和监管协调机制研究"(批准号:12AZD044)的阶段性研究成果;教育部重大专项项目"产业安全工程学研究"(批准号:239010522);2012年度全国统计科研计划项目"我国系统性金融风险测量的统计问题研究"(批准号:2012LZ036)的联合资助
本文首先引入风险溢价因素,建立了人民币汇率、短期国际资本流动和股票价格相互影响的模型。其次,运用VAR模型实证分析了2005年7月至2011年12月间人民币汇率、短期国际资本流动、货币供给剪刀差和股票价格之间的动态关系。理论分析和实...
关键词：人民币有效汇率 短期国际资本流动 股票价格 
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