教育部人文社会科学研究基金(09YJA790118)

作品数：15被引量：124H指数：6
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相关机构：厦门大学厦门理工学院华南师范大学中国社会科学院更多>>
相关期刊：《厦门理工学院学报》《当代财经》《国际金融研究》《厦门大学学报（哲学社会科学版）》更多>>
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中国股市泡沫的识别和预测:基于SSMS模型被引量：2
《统计与决策》2016年第1期155-159,共5页陈国进 颜诚 赵向琴 
国家自然科学基金重点项目(71121008);国家自然科学基金面上项目(71071132);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790134);教育部人文社科规划项目(09YJA790118)
文章将前沿的向量自回归--对数线性化资产定价模型改写成状态空间形式,并与二元马尔科夫区制转换有机地结合,得到用于股市泡沫识别和预测的状态空间马尔科夫区制转换模型,以便在一个统一模型框架中解决股市泡沫的时变性和不可观察性。...
关键词：状态空间马尔科夫区制转换模型 中国股市泡沫识别 卡尔曼滤波 
房地产市场与金融市场间的溢出效应研究被引量：4
《武汉金融》2013年第12期43-46,共4页刘金娥 陈国进 
福建省社会科学规划项目(2012C079);福建省社会科学规划项目(2012B026);国家自然科学基金项目(71071132);教育部人文社科规划课题(09YJA790118)
本文基于VAR-MVGARCH-BEKK模型实证研究房地产市场与四大金融市场间的均值溢出效应和波动溢出效应。通过分析得出:第一,房地产市场收益率对股票市场收益率存在单向的均值溢出效应;房地产市场与外汇市场收益率、房地产市场与货币市场收...
关键词：房地产市场 金融市场 溢出效应 VAR--MVGARCH--BEKK模型 
基于进化博弈的房地产市场参与主体行为分析被引量：4
《厦门理工学院学报》2013年第4期77-82,共6页刘金娥 
国家自然科学基金项目(71071132);教育部人文社会科学规划项目(09YJA790118);福建省社会科学规划项目(2012C079;2012B026)
房价的形成是一个非常复杂的博弈机制,是房地产市场主要参与者从自身利益出发与其他参与主体进行博弈的结果。利用进化博弈论分析房地产市场主要参与者之间的行为,发现中央政府基于地方政府的违规概率和监督成本选择其监督行为,地方政...
关键词：房地产 参与主体 进化博弈论 
中国股市泡沫的三区制特征识别被引量：15
《系统工程理论与实践》2013年第1期25-33,共9页陈国进 颜诚 
国家自然科学基金(71071132);教育部人文社科规划项目(09YJA790118);教育部人文社科基金(08JA790109);教育部人文社科基地重大项目(08JJD790134)
本文使用一个三区制转换模型识别中国股市泡沫的非线性特征,刻画其动态演进过程,并探讨了异常交易量和超常收益率对三区制转换的解释作用.我们发现,上证综指泡沫的变化可以明确划分为潜伏、膨胀和破灭三种区制,异常交易量和超常收益率...
关键词：股指泡沫 区制转换 异常交易量 超常收益率 
人民币汇率波动成因分解研究——基于BQ-SVAR模型的估计被引量：3
《中国经济问题》2011年第6期65-75,共11页陈创练 
教育部人文社科规划项目(09YJA790118);教育部"博士研究生学术新人奖"(ZX11b1);中央高校基本科研业务费专项基金(201122G011);广东省哲学社会科学"十一五"规划项目(08GE-10)
以BQ-SVAR模型为基础,构建多种动态方法把汇率波动分解为由供给因素、需求因素和名义因素解释的三部分,以此揭示1985—2010年间驱动人民币汇率波动的原因。经验结果显示不论是双边实际汇率还是人民币实际有效汇率的动态特征并不像典型...
关键词：BQ—SVAR 结构式冲击分解 乔基斯方法 递归预测方差分解 
汇率调整之谜:基于产业内贸易的新解释被引量：2
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2011年第5期34-42,共9页陈国进 陈创练 陈娟 
国家自然科学基金重点项目"面板数据建模的理论与方法"(71131008);国家自然科学基金面上项目"中国股市投机性泡沫识别和投资者乘骑泡沫行为研究"(71071132);教育部人文社科规划项目"缓解储备理论与我国城乡居民消费结构的演进"(09YJA790118);教育部首届"博士研究生学术新人奖"和厦门大学优秀博士学位论文培育工程配套项目"汇率调整之谜和我国经常账户失衡研究:微观基础与动态效应"(ZX11b1);中央高校基本科研业务费专项资金(厦门大学基础创新科研基金)"科学实验方法与经济学的结合与拓展:拍卖;市场均衡和混合博弈中的人类行为异质性研究"(201122G011);广东省哲学社会科学"十一五"规划项目"权证定价理论及其在中国资本市场的应用研究"(08GE-10)
在符合马歇尔—勒纳条件下,汇率调整可以平衡贸易差额的经典理论在实证上并没有得到很好的支持,学术界称之为"汇率调整"之谜。产业内贸易可以为"汇率调整之谜"提供新的解释,忽视产业内贸易对出口汇率弹性的影响是该谜题出现的重要原因...
关键词：产业内贸易 贸易成本 第三方效应 马歇尔—勒纳条件 
我国外汇市场压力研究--基于马尔可夫区制转换方法被引量：18
《国际金融研究》2011年第6期41-49,共9页陈娟 田丰 陈创练 陈国进 
国家自然科学基金(批准号:71071132);教育部人文社科规划项目(批准号:09YJA790118)、教育部首届博士研究生学术新人奖项目;厦门大学优秀博士学位论文培育工程项目(批准号ZX11B1)的阶段性研究成果
本文基于1996~2010年月度数据,采用马尔可夫三区制转换模型对人民币外汇市场压力进行了区制识别,并考察了货币扩张、通货膨胀、外汇储备、经济增长及人民币名义有效汇率变动5个变量在不同区制及区制转换过程中的动态变化情况。实证结果...
关键词：外汇市场压力 马尔可夫区制转换 外汇储备 
异质信念、通货幻觉和我国房地产价格泡沫被引量：19
《经济管理》2011年第2期46-53,共8页陈国进 刘金娥 
国家自然科学基金项目"中国股市投机性泡沫识别和投资者乘骑泡沫行为研究"(立项批准号71071132);教育部人文社科规划课题"缓冲储备理论和我国城乡居民消费结构的演进"(立项批准号09YJA790118)
房地产基本价值是由其未来的现金流（即租金）和贴现率决定的，异质信念与通胀幻觉分别从投资者对房地产未来现金流分布的信念差异和对贴现率的估计偏差两方面解释了房地产价格泡沫的形成机制。本文基于1994～2010年中国房地产市场季度...
关键词：房地产泡沫 时变现值模型 异质信念 通货幻觉 
政府消费最优规模对私人消费的影响研究--基于门限面板回归模型的实证分析被引量：5
《经济与管理研究》2010年第12期5-14,共10页陈创练 陈国进 陈娟 
国家自然科学基金(批准号71071132);教育部人文社科规划项目(批准号09YJA790118);教育部首届博士研究生学术新人奖项目(2010)的阶段性研究成果
本文采用门限面板回归模型对我国1978～2008年间29个省份(市)的面板数据进行实证分析,以检验政府消费性支出在促进私人消费和带动内需上是否存在Armey曲线效应。研究结果表明该命题在我国并不成立,即政府规模扩张并不会导致政府消费对...
关键词：挤出效应 挤入效应 门限回归模型 
搜寻摩擦、货币和资产定价研究前沿被引量：1
《经济学动态》2010年第12期100-104,共5页赵向琴 陈国进 
国家自然科学基金(批准号:71071132);教育部人文社科规划项目(批准号:08JA790109和09YJA790118)
本文介绍了搜寻理论在货币经济学和金融经济学中的应用,综述搜寻理论应用于货币经济学、货币政策规则、资产定价、金融市场的微观结构、金融危机管理中非常规货币政策分析的最新文献,这些都是当前非常活跃的研究领域。这不仅可以让我们...
关键词：搜寻摩擦 货币经济学 货币政策 资产定价 
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