上海市哲学社会科学规划课题(2010BJB015)

作品数：11被引量：148H指数：8
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中国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力被引量：13
《管理科学学报》2013年第11期81-94,共14页刘庆富 张金清 
国家自然科学基金资助项目(71073026;71073025);复旦大学金融研究中心高端学术课题(2012FDFRCGD17);上海哲学社会科学规划项目(2010BJB015)
为检测我国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力,在构建不同分布随机波动模型的基础上,本文采用贝叶斯MCMC模拟技术对我国铜、铝、大豆和小麦市场进行了实证分析,研究结果显示:与正态分布、学生分布和广义误差分布相比,基于混合正态...
关键词：期货市场 隔夜信息 随机波动 贝叶斯MCMC 
股指期现货间的跳跃扩散效应及其信息含量——基于跳跃变量回归模型的新证据被引量：8
《复旦学报（社会科学版）》2013年第4期17-25,165-166,共9页刘庆富 朱垚 方力 
国家自然科学基金项目(项目批准号:71073026;71173096);教育部人文社会科学项目(项目批准号:09YJC790044);上海哲学社会科学规划项目(项目批准号:2010BJB015)的资助
为检测我国股指期货与现货市场的跳跃扩散效应及其信息含量,本文利用跳跃变量回归模型和跳跃溢出贡献度模型对沪深300指数期货和沪深300指数五分钟的价格序列数据进行了实证分析。研究结果表明:股指期货与股票现货市场均存在显著的跳跃...
关键词：股指期货 股票现货 跳跃扩散 风险贡献度 
中国股票市场的非对称效应研究被引量：17
《系统工程学报》2012年第5期648-655,共8页刘庆富 周程远 
国家自然科学基金资助项目(71073026;70873055);教育部人文社会科学规划资助项目(09YJC790044);上海市哲学社会科学规划资助项目(2010BJB015)
为检测重大风险事件对我国股票市场影响的非对称效应,运用贝叶斯MCMC推断技术对我国上证综指和深证成指进行了实证研究.研究结果显示:基于t-分布的门限随机波动模型比基于正态分布的随机波动模型能更加合理地刻画经济事件、政治事件和...
关键词：股票市场 非对称性 重大风险事件 门限随机波动模型 贝叶斯MCMC 
中国股指期货和股票现货跨市监管研究被引量：4
《财经问题研究》2012年第6期55-61,共7页刘庆富 黄波 方磊 
国家自然科学基金项目"重大风险事件对中国期货市场的冲击效应研究"(71073026);教育部人文社会科学规划项目"中国期货信息联结市场上的跳跃溢出行为--基于重大风险事件的视角"(09YJC790044);上海哲学社会科学规划项目"中国股指期货市场极端风险的生成机理及应对策略研究"(2010BJB015)
为防范和控制我国股指期货与股票现货的跨市风险,根据股指期货和股票现货的跨市场监管现状和跨市场交易信息传导机制,笔者提出了我国股指期货和股票现货的跨市风险监管组织结构、跨市风险监管框架及跨市风险监管的执行程序,构建了跨市...
关键词：股指期货 股票现货 跨市监管 
中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究——基于交易和非交易时段的视角被引量：9
《复旦学报（社会科学版）》2012年第3期10-19,共10页刘庆富 华仁海 
国家自然科学基金项目(项目批准号:71073026;70873055);教育部人文社会科学规划项目(项目批准号:09YJC790044;08JA790064);上海市哲学社会科学规划项目(项目批准号:2010BJB015)的资助
为探索我国股指期货与股票现货市场的日内信息结构,本文从交易和非交易时段出发,研究了沪深300指数期货与沪深300指数现货市场日内交易和非交易信息之间的信息传递路径、传递方向及其影响程度。实证结果显示:除现货下午交易信息外,上午...
关键词：股指期货股票现货交易 非交易 信息结构 
重大风险事件对中国商品期货市场的冲击效应——基于学生分布的随机波动模型被引量：16
《数量经济技术经济研究》2012年第5期89-103,共15页刘庆富 华仁海 
教育部人文社会科学规划项目(09YJC790044);国家自然科学基金项目(71073026;70873055);上海市哲学社会科学规划项目(2010BJB015)的资助
为检验重大风险事件对我国商品期货市场的冲击效应,本文在构建基于重大风险事件的随机波动模型的基础上,运用贝叶斯MCMC推断技术对中国商品期货市场进行了实证研究。实证结果表明:经济事件、政治事件和自然灾害对中国商品期货市场的收...
关键词：重大风险事件 商品期货市场 随机波动模型 贝叶斯MCMC 
中国商品期货市场的假日效应研究——基于收益和波动的视角被引量：7
《产业经济研究》2012年第2期68-77,共10页刘庆富 徐闻宇 方磊 
国家自然科学基金项目"重大风险事件对中国期货市场的冲击效应研究"(项目编号:71073026);教育部人文社会科学规划项目"中国期货信息联结市场上的跳跃溢出行为--基于重大风险事件的视角"(项目编号:09YJC790044);上海哲学社会科学规划项目"中国股指期货市场极端风险的生成机理及应对策略研究"(项目编号:2010BJB015)的资助
为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结果显示:假日前和假...
关键词：商品期货市场 假日效应 随机波动 贝叶斯MCMC 
经济政策对房地产股票指数的影响效应研究--基于公告发布与利率调整的短期效应分析被引量：3
《新金融》2012年第3期36-39,共4页刘庆富 周德晔 
国家自然科学基金项目(71073026);教育部人文社会科学规划项目(09YJC790044);上海哲学社会科学规划项目(2010BJB015)的资助
房地产作为我国国民经济的支柱产业,近年来受到各方面的极大关注,政府为促进房地产行业健康发展出台了一系列调控政策。为研究这些经济政策对房地产股票市场的影响,本文通过构建随机波动模型,并运用贝叶斯MCMC推断技术对我国上海、深圳...
关键词：经济政策 利率调整 房地产股票指数 随机波动模型 
中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研究被引量：63
《统计研究》2011年第11期84-90,共7页刘庆富 华仁海 
国家自然科学基金项目(71073026,70873055);教育部人文社会科学规划项目(09YJC790044,08JA790064);上海哲学社会科学规划项目(2010BJB015)的资助
为探索股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递效应,本文从日间交易信息和隔夜信息两个角度对沪深300股指期货市场和沪深300指数现货市场进行了实证研究。实证结果显示:股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递是双向的,股票现货...
关键词：股指期货 风险传递 隔夜信息 杠杆效应 
国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为:基于风险事件的视角被引量：10
《系统工程理论与实践》2011年第4期679-690,共12页刘庆富 许友传 
国家自然科学基金(70932003;71073026;70873055);教育部人文社会科学项目(09YJC790044);上海哲学社会科学规划项目(2010BJB015)
为探索国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为,利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对国内外期货市场之间的跳跃溢出概率、跳跃溢出强度、跳跃溢出频度及溢出的跳跃大小进行了实证分析.研究结果表明:国内外期货市场存在显著的跳跃溢出...
关键词：风险事件 SVCJ MCMC 非同步 跳跃溢出 
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