国家社会科学基金(03BJY014)

作品数：17被引量：227H指数：10
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相关作者：张晓峒杜勇宏王群勇王汝芳栾惠德更多>>
相关机构：南开大学北京物资学院天津商学院大阪市立大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《南开经济研究》《系统工程学报》《现代财经（天津财经大学学报）》更多>>
相关主题：单位根检验蒙特卡罗模拟响应面函数统计量结构突变更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>
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面板数据的双误差分量模型与Hausman检验被引量：4
《统计与决策》2009年第21期30-32,共3页王汝芳 杜勇宏 
国家社会科学基金资助项目(03BJY014);北京物资学院科研基地--金融期货创新平台资助项目
双误差分量模型可以分为四类:固定效应双误差分量模型、随机效应双误差分量模型、个体固定效应-时间随机效应的双误差分量模型、个体随机效应-时间固定效应的双误差分量模型。Hausman检验该如何判断个体或者时间是固定效应还是随机效应...
关键词：面板数据 固定效应 随机效应 HAUSMAN检验 
季节时间序列理论发展综述被引量：3
《技术经济与管理研究》2009年第6期3-9,共7页杜勇宏 王汝芳 
国家社会科学基金(项目名称:非经典计量经济学理论方法研究;项目编号:03BJY014);北京物资学院科研基地--金融期货创新平台项目
随着社会的进步,统计数据由过去的年度数据变为如今的季度、月度和日度数据,有些以实时交易为基础的超高频金融数据达到了按秒为间隔的频率,这些数据被称为季节时间序列。季节时间序列研究已经成为近十年来经济计量学和统计学中的热点,J...
关键词：季节性 季节调整 季节单位根 季节协整 周期性过程 
季节平稳过程间的虚假回归被引量：3
《技术经济与管理研究》2008年第5期3-5,共3页王汝芳 杜勇宏 
北京物资学院科研基地--金融期货创新平台项目和国家社会科学基金(03BJY014)的资助;项目名称:非经典计量经济学理论方法研究
本文推导了当数据生成过程是独立的季节平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布。发现序列中的自相关性会导致虚假回归现象的发生。
关键词：季节平稳过程 自相关 季节虚假回归 
外国直接投资与我国经济增长:基于VAR模型的动态效应分析被引量：31
《国际贸易问题》2008年第3期86-94,共9页赵娜 张晓峒 
国家社会科学基金项目"非经典计量经济学理论方法研究"(批准号:03BJY014)的阶段性成果之一
本文分析了外国直接投资影响我国经济增长的6种效应,利用协整检验与格兰杰非因果性检验重新检验了各种效应与外国直接投资的长期关系与因果关系,并利用脉冲响应函数和方差分解方法对外国直接投资的时滞效应进行了较为完整的细致分析。...
关键词：外国直接投资 经济增长 时滞效应 
协整还是协变:来自中国进出口时间序列的经验证据(1950—2004)被引量：10
《南开经济研究》2007年第2期140-152,共13页栾惠德 张晓峒 
国家社会科学基金(批准号:03BJY014);国家自然科学基金(批准号:70571039)的资助
结构突变是经典计量经济学所面临的难题之一,也是当前国际计量经济学界的一个前沿热点问题。本文采用带有内生结构突变的单位根检验,判定我国进出口时间序列服从具有两次结构变动的趋势平稳过程,而不是单位根过程。在此基础上进一步建...
关键词：结构突变 单位根检验 协变 趋势平稳 进出口 
带有结构突变的单位根检验——文献综述被引量：41
《数量经济技术经济研究》2007年第3期152-160,F0003,共10页栾惠德 
国家社会科学基金(批准号:03BJY014);国家自然科学基金(批准号:70571039)的资助
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最...
关键词：结构突变 单位根检验 趋势平稳 
ADF单位根检验中联合检验F统计量研究被引量：31
《统计研究》2007年第2期73-80,共8页聂巧平 张晓峒 
国家社会科学基金(03BJY014)资助。项目名称:非经典计量经济学理论方法研究
ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种:(1)不含漂移项和趋势项;(2)只含漂移项不含趋势项;(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题,本文首...
关键词：单位根 ADF检验 蒙特卡罗模拟 响应面函数 
季节虚假回归中参数及统计量的分布特征被引量：4
《系统工程学报》2006年第4期361-367,共7页张晓峒 王健 杜勇宏 
国家社会科学基金资助项目(03BJY014)
实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归...
关键词：季节虚拟变量 季节单位根 季节虚假回归 蒙特卡罗模拟 
带漂移项的DF检验式中漂移项t统计量的分布特征研究被引量：6
《商业经济与管理》2006年第7期3-7,共5页张晓峒 
国家社会科学基金项目资助(03BJY014)
本文推导了带漂移项的DF检验式中漂移项的t统计量的极限分布,它们是Wiener过程的泛函。并用蒙特卡罗模拟方法给出该统计量的估计分布。该分布是双峰的,分布方差比t分布的大。依据模拟结果,估计出该分布的6个百分位数对样本容量的响应面...
关键词：单位根检验 WIENER过程 蒙特卡罗模拟 响应面函数 
同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质被引量：7
《数量经济技术经济研究》2006年第5期146-152,共7页白仲林 
国家社会科学基金项目(批准号:03BJY014);国家自然科学基金项目(批准号:70571039)的资助。
本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADFGLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SURADFGLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SURADFGLS检验具有良好的小样本性质。并且,SURADFGLS检验关于面板数据的...
关键词：面板单位根检验 SUR-ADF-GLS检验 小样本性质 蒙特卡洛模拟 
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