中央高校基本科研业务费专项资金(JBK130214)

作品数：3被引量：30H指数：3
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相关期刊：《经济学动态》《系统工程理论与实践》《数理统计与管理》更多>>
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广义双曲线分布族下的动态系统性风险研究被引量：5
《数理统计与管理》2017年第1期59-72,共14页田海山 周玉琴 吴恒煜 
国家自然科学基金项目(71171168);国家社会科学基金重点项目(11AZD077);教育部社科研究基金规划项目(13YJA790104);西南财经大学中央高校基本科研业务费博士研究生科研项目(JBK1507121);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK150504,JBK1407014,JBK130214),西南财经大学中央高校科研业务费专项资金;四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)资助
为捕捉金融资产收益率尖峰厚尾和非对称特征,本文首次在广义双曲线分布族下对我国银行系统性风险进行动态化测量,并对条件风险价值方法在我国银行系统性风险测量的适用性进行检验。通过返回检验表明,t分布下的动态系统性风险测度未能达...
关键词：广义双曲线分布 条件风险价值 系统性风险 阿基米德COPULA 
基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价被引量：13
《系统工程理论与实践》2013年第11期2721-2733,共13页吴恒煜 朱福敏 温金明 
国家自然科学基金(70861003;71171168);国家留学基金(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费(JBK130214)
通过收益率时间序列分析,估计了非高斯ARMA-GARCH模型用以描绘资产价格的随机过程.进一步假设模型的噪音分别服从标准正态分布及两类纯跳跃Levy分布(经典调和稳态(CTS)和速降调和稳态(RDTS)),并建立风险中性Levy-ARMA-GARCH模型进行恒...
关键词：无穷纯跳跃列维过程 经典调和稳态 速降调和稳态 ARMA—GARCH 期权定价 
金融摩擦的宏观经济效应研究进展被引量：12
《经济学动态》2013年第7期107-122,共16页吴恒煜 胡锡亮 吕江林 
国家自然科学基金项目(70861003,71171168);教育部社科研究基金规划项目(10YJA790200);中国博士后科学基金特别资助项目(2012T50726);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1207066,JBK130214)资助
理解金融摩擦将负向冲击且放大影响宏观经济的机制,是研究金融稳定、金融体系和宏观经济互动性以及宏观金融政策的关键。金融摩擦使冲击具有持久性,与流动性不足共同作用时会产生非线性放大效应。本文首先在分析信贷市场摩擦、流动性头...
关键词：金融摩擦 资产负债表 非线性放大机制 金融稳定 宏观经济波动 
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