国家自然科学基金(10571025)

作品数：7被引量：13H指数：1
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相关期刊：《数学的实践与认识》《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》《Journal of Donghua University(English Edition)》更多>>
相关主题：DOMINATION期权欧式期权定价SPSS广义特征值更多>>
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The Domination for Evaluation of the Contingent Claims by Nonlinear Generator
《Journal of Donghua University(English Edition)》2009年第3期290-292,共3页何坤 闫理坦 胡良剑 
National Natural Science Foundation of China (No.10571025);Key Project of Chinese Ministry of Education (No.106076)
In this paper,through applying the result of backward stochastic differential equations,it investigates a domination for pricing of the contingent claims by the use of nonlinear infinitesimal generator of process X. T...
关键词：backward stochastic differential equations gevaluation contingent claims infinitesimal generator 
混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价被引量：11
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2008年第4期4-10,共7页余征 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(10571025);教育部重点项目资助课题(106076)
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。
关键词：混合型分数布朗运动 拟条件期望 期权 
关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时(英文)
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2007年第1期27-32,共6页孙钰 闫理坦 
国家自然科学基金资助项目(10571025);教育部重点项目基金资助(106076)
假设BH=(B1H,B2H,…,BdH)是一个Hurst指数0
关键词：分数布朗运动 分数Ito积分 Malliavin导数 局部时 
某些附有自由积群的无限次元Cayley图的谱分解
《苏州科技学院学报（自然科学版）》2007年第1期17-20,共4页崔艳 
国家自然科学基金资助项目(10571025)
主要研究附有两个巡回群的自由积G=Zn%Zm(n,m≥2)的Cayley图的离散邻接作用素A的谱分解。Gr,(Zn%Zm)是由un=vm=1这样两个Unitary作用素u,v生成的C,-环,它的构造是已知的。若令n≥3时,T1=u+u,T2=v+v,;n=m=2时,T1=u,T2=v,那么A=T1+T2,T1,T...
关键词：自由概率论 自由独立性 自由合成积 CAYLEY图 
L^p-estimates on a ratio involving a Bessel process
《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》2007年第1期158-163,共6页LU Li-gang YAN Li-tan XIANG Li-chi 
Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 10571025) and the Key Project of Chinese Ministry of Education (No. 106076)
Let Z=（ Zt）t≥0 be a Bessel process of dimension δ（ δ〉0） starting at zero and let K（t） be a differentiable function on [0,∞） with K（t）〉0 （A↓t≥0）. Then we establish the relationship between L^p-norm o...
关键词：Bessel processes Diffusion process Ito＇s formula Domination relation 
随机过程的阈交方法在分析股票涨跌周期中的应用被引量：1
《数学的实践与认识》2006年第6期81-85,共5页蔡军伟 荆广珠 
国家自然科学基金(10571025)
提出了运用随机过程的阈交方法来分析股票的平均涨跌周期,用实例得到了中国石化(600028)股票的平均涨跌周期为2天.并提出了中国股市的日涨跌幅限制在7%的想法,用实例说明了这种想法的合理性.
关键词：闽交 涨跌周期 正态平稳随机过程 SPSS 
矩阵的广义特征值及特征向量的神经网络方法被引量：1
《数学的实践与认识》2006年第4期194-200,共7页蔡军伟 伍宪彬 荆广珠 
国家自然科学基金(10571025)
矩阵特征值及特征向量计算在实际问题中有广泛的应用.应用神经网络方法来计算广义特征值及对应的特征向量,给出了相应的算法,并对给出的算法在数学上进行了严格证明.并用实例验证了其正确性.
关键词：神经网络 广义特征值 广义特征向量 实时处理方法 
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