上海市教育委员会创新基金(09ZS142)

作品数：7被引量：46H指数：4
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相关作者：崔百胜邬展霞陈浪南王周伟陈云更多>>
相关机构：上海师范大学上海对外经贸大学中山大学上海立信会计金融学院更多>>
相关期刊：《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》《上海经济研究》《开发研究》《体育科学》更多>>
相关主题：人民币汇率COPULA函数股票收益率体育产业收益率波动更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>
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基于极值理论和多元时变copula模型的我国外汇储备汇率风险度量被引量：7
《国际贸易问题》2011年第12期158-168,共11页崔百胜 陈浪南 
国家自然科学基金项目(70673116);北京大学汇丰金融研究院2009年课题;国家社科基金重点课题(08ATL007);广东省自然科学基金(9151027501000032);社科基金课题;广东省普通高校人文社会科学重点研究基地经费资助;上海师范大学原创与前瞻性课题;上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022);上海市教委科研创新重点项目(09ZS142)资助成果之一
本文利用极值理论和ARMA-AGARCH-t模型,得到人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率日收益率的残差序列,利用多元静态和时变copula-t模型,分别求出各自VaR与CVAR值,并计算不同目标日收益率下最优外汇储备持有结构。研究结果...
关键词：外汇储备 汇率风险 度量 极值理论 多元时变copula模型 
人民币对主要货币汇率非线性变动的实证分析
《开发研究》2011年第4期109-113,共5页崔百胜 
上海师范大学原创与前瞻性课题"copu-la函数在我国非寿险公司动态财务分析中的应用研究";上海市哲学社会科学规划课题"不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究"(2009BJB022);上海市教委科研创新重点项目"基于Copula-GARCH-VaR算法的股指期货套期保值组合最优扣减比率评估研究"(09ZS142)研究成果之一
本文通过TARCH、EGARCH、非对称CARCH模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑等主要货币汇率序列的非线性变化特征,并以EGARCH模型为例建立信息冲击曲线,研究不同信息条件下,汇率变动情况。实证结果显示,人民币对美元、欧元、...
关键词：人民币汇率 TARCH模型 EGARCH模型 非对称CARCH模型 信息冲击曲线 
基于Copula-vines的欧元汇率波动相关性实证研究被引量：6
《华东经济管理》2011年第6期74-78,共5页崔百胜 
上海市哲学社会科学规划课题"不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究"(2009BJB022);上海市教委科研创新重点项目"基于Copula-GARCH-VaR算法的股指期货套期保值组合最优扣减比率评估研究"(09ZS142);上海师范大学原创与前瞻性课题"copula函数在非寿险公司动态财务分析中的应用研究"
欧洲债务危机后,欧元汇率变动趋势值得关注。文章利用copula vines类模型,在考虑汇率条件波动相关性及汇率波动边际分布独立性的条件下,研究了欧元对美元、人民币、港元和日元四种货币汇率波动的相关性。研究结果表明,欧元对美元汇率同...
关键词：COPULA VINES 欧元汇率 波动 相关性 
基于Pair Copula-GARCH-t的人民币汇率波动实证分析被引量：11
《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》2011年第3期32-43,共12页崔百胜 
上海师范大学原创与前瞻性课题"copula函数在非寿险公司动态财务分析中的应用研究"(A-3138-11-020006);上海市哲学社会科学规划课题"不对称违约传染的供应链融资企业信用风险评价研究"(2009BJB022);上海市教委科研创新重点项目"基于Copula-GARCH-VaR算法的股指期货套期保值组合最优扣减比率评估研究"(09ZS142)
通过构建Pair copula-garch-t模型,研究人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率收益率序列波动的条件与无条件相关变动关系。实证结果表明,在C藤结构中,人民币对美元汇率序列与人民币对港元汇率序列存在显著无条件正相关,且...
关键词：人民币汇率 PAIR copula-GARCH-t模型 C藤结构 D藤结构 波动 
我国体育产业上市公司股票收益率波动相关性的实证研究被引量：17
《体育科学》2011年第5期42-48,54,共8页崔百胜 
上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022);上海市教委科研创新重点项目(09ZS142)
以在内地及香港交易所上市的六家体育类公司股票收益率为对象,研究了内地上市的两家公司及香港上市的四家公司股票收益率波动的二元静态和时变相关性。结果显示,内地市场两家企业股票收益率波动的静态与时变相关性程度均低于在香港市场...
关键词：中国 体育产业 股票收益率 波动 相关性 COPULA函数 
沪港服务业税收环境的对比评析——基于贸易便利化的视角被引量：2
《上海经济研究》2011年第3期100-108,共9页邬展霞 沈玉良 刘奕彤 
上海市人民政府发展研究中心政策研究项目;上海哲学社会科学研究项目(编号:2009BJB022.);上海市085工程知识创新项目课题(编号:Z08509005-06.)项目;上海市教委科研创新重点项目(09ZS142)联合研究的阶段性成果
为推进上海加快发展现代服务业和"两个中心"的建设,中央政府和上海市已推出一系列相关的税改政策。①本文从贸易便利性的视角,通过评析税收环境对商业环境进而对贸易便利性的影响,同时对比上海和香港的税收环境的差距,对发展服务业所需...
关键词：沪港服务业 税收环境 商业环境 贸易便利化 
碳关税壁垒下的碳排放权交易会计问题研究被引量：5
《会计之友》2011年第3期24-25,共2页邬展霞 王周伟 陈云 
上海哲学社会科学研究项目(编号:2009BJB022.);上海市085工程知识创新项目课题(编号:Z08509005-06.)项目;上海市教委科研创新重点项目(09ZS142)的阶段性成果
随着世界减排形势的发展,欧美国家在2020年前后实施"碳关税"政策的可能性变得越来越大。文章通过研究碳关税绿色贸易壁垒形势下碳排放权交易的发展现状,以排放权国际交易的经济实质为背景,探讨了排放权交易的多重会计属性,分析了其相应...
关键词：碳关税 碳排放权交易 碳会计 事项法 
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