国家自然科学基金(71171024)

作品数：5被引量：87H指数：5
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相关作者：文凤华杨晓光张阿兰戴志锋龚旭更多>>
相关机构：长沙理工大学中国科学院数学与系统科学研究院中南大学温州大学更多>>
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相关主题：VAR模型房地产价格波动金融脆弱性实证研究宏观经济更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>
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民间金融与中国宏观经济——理论机制与实证分析被引量：23
《中国管理科学》2018年第3期51-58,共8页潘彬 杨鑫 肖继宏 文凤华 
国家自然科学基金资助项目(71171024,71371195,71431008);国家社科基金重大项目(142DA045);宁波大学人文社会科学培育项目
作为中小企业的主要融资渠道,民间金融对中国经济发展具有重要作用。本文理论探究了民间金融对中国主要宏观经济变量的作用机制,并以此为基础选取全国地区性民间借贷综合利率指数作为民间金融的代理指标,建立VAR模型分析了民间金融对这...
关键词：民间金融 宏观经济 中小企业 温州指数 
中国股票投资者的处置效应检验和参考价格选择被引量：18
《中国管理科学》2013年第3期1-10,共10页任德平 龚旭 文凤华 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(70971013,71171076,71171024)
处置效应是一种比较典型的投资者非理性行为。本文在线性量价回归模型的基础上,引入Grinblatt和Han提出的资本利得突出量来检验中国股票投资者整体上是否存在处置效应。然后,使用新提出的6个参考价格与以往对股票市场研究中主要使用的...
关键词：处置效应 资本利得突出量 参考价格 量价关系 
市场层面上的赌资效应研究被引量：5
《中国管理科学》2012年第4期45-51,共7页文凤华 晁攸丛 刘志峰 杨晓光 
国家自然科学基金资助项目(70971013,71171024);湖南省杰出青年基金(09JJ1010);湖南省社科基金重点项目(11ZDB11)
赌资效应(House Money Effect)是指前期收益会使投资者变得更加风险寻求。与以往基于心理学实验或投资者个人交易账户数据所进行的实证研究不同,本文以股票市场整体行为为研究对象,采用世界上具有代表性的十四支股票综合指数为样本,构建...
关键词：赌资效应 风险态度 TVRA-GARCH-M 
中国证券市场的HAR-BACD-V模型及其应用被引量：6
《系统工程理论与实践》2012年第3期608-613,共6页文凤华 唐海如 刘晓群 杨晓光 
国家自然科学基金(70971013,71171024);国家973计划(2010CB731405);湖南省杰出青年基金(09JJ1010)
在已有的高频时间序列模型的基础上,基于异质市场假说理论,构建了HAR-BACD-V模型.通过实证分析以探询在异质市场环境下不同交易频率投资者的交易行为对股市即时波动的贡献程度以及交易量对交易持续期、金融产品收益率和波动性的影响.研...
关键词：超高频数据 HAR-BACD-V模型 交易持续期 交易量 
房地产价格波动与金融脆弱性：--基于中国的实证研究被引量：36
《中国管理科学》2012年第2期1-10,共10页文凤华 张阿兰 戴志锋 杨晓光 
国家自然科学基金(70971013,71171024);国家社科基金重大项目(10ZD&028);湖南省社科基金重点项目(11ZDB11)
最近的研究表明,房地产市场价格波动与金融脆弱性有着密切的联系。本文从房地产价格波动对金融脆弱性的影响这个视角,通过选取宏观经济面和微观金融两个层次的六个指标编制衡量我国脆弱性的指数,并建立向量自回归模型对房地产价格波动...
关键词：房地产价格波动 金融脆弱性 VAR模型 
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