国家社会科学基金(10BJL020)

作品数：23被引量：39H指数：3
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相关作者：周伍阳邱冬阳张苏林李攀艺苏理云更多>>
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左偏长尾状态空间SV-MG模型的参数估计
《统计与决策》2017年第3期10-13,共4页苏理云 彭相武 柳洋 
国家自然科学基金资助项目(11471060);国家社会科学基金资助项目(10BJL020)
针对SV模型转换为线性状态空间形式之后带来的非高斯对数卡方误差,文章以高斯混合分布近似具有左偏长尾性质的对数卡方分布,得到状态空间SV-MG(SV with Mixture-of-Guass)模型。结合MCMC方法和EM算法估计SV模型参数和高斯混合参数,并利...
关键词：状态空间 高斯混合 左偏长尾 EM算法 
基于状态空间SV-T-MN模型的股指波动率预测被引量：5
《数理统计与管理》2016年第5期929-942,共14页苏理云 彭相武 王杰 邱冬阳 
国家自然科学基金(11471060);国家社科基金(10BJL020);全国统计科学研究项目(2014LY069);重庆市教育委员会人文社会科学研究项目(15SKG136)
本文考虑到金融收益率序列的"尖峰厚尾"和波动持续性等特征,针对厚尾SV-T模型的波动率样本外预测问题,提出了基于状态空间下的SV-T-MN(SV-T with Mixture-of-Normal)模型。首先根据MCMC方法估计SV-T模型参数,然后由EM算法估计混合正态参...
关键词：状态空间 高斯混合 EM算法 近似滤波 
汇率制度转轨下人民币购买力平价成立吗?——盯住美元与参考一篮子货币汇率制度的比较分析被引量：3
《江西社会科学》2016年第1期33-42,共10页邱冬阳 刘聪 
国家社会科学基金项目"马尔科夫链抽样方法的金融市场随机波动的联动性及预警机制研究"(10BJL020)
本文选择1997年1月到2014年10月的人民币兑美元汇率、中美两国的生产者价格指数数据,运用协整分析方法,对我国2005年7月汇率制度改革前后,盯住美元与参考一篮子货币汇率制度下的人民币兑美元购买力平价进行比较实证研究。研究发现:人民...
关键词：购买力平价 汇率制度 人民币汇率 
中国“双倍增”下的通货膨胀动态传导机制——基于省际面板数据的实证研究
《云南财经大学学报》2014年第3期21-26,共6页周伍阳 李毅 
重庆市社会科学规划博士项目(2012BS08);重庆理工大学科研启动基金(2012ZD41);国家社会科学基金项目(10BJL020)
党的"十八大"明确提出国民经济"双倍增"计划,以应对当前中国宏观经济运行所面临的新变化。文章从新凯恩斯混合菲利普斯曲线出发,运用省际面板数据,建立具有交互效应的面板SVAR模型,对通货膨胀与总产出、劳动者报酬等因素展开动态传导机...
关键词：双倍增 通货膨胀 传导机制 面板SVAR模型 
证券市场流动性与股指期货操纵行为的实证分析
《财会月刊（下）》2014年第2期60-62,共3页周伍阳 李攀艺 
重庆市社会科学规划博士项目(项目编号:2012BS08);重庆理工大学科研启动基金(项目编号:2012ZD41);国家社会科学基金项目(项目编号:10BJL020)的阶段性研究成果
本文基于我国证券市场流动性差异,运用日内高频数据,采用格兰杰因果检验方法分析权重股在模拟操纵期与其他指数间引导关系的变动。实证结果表明,流动性较低的上证综指权重股中国石油,相对于流动性较高的沪深300指数权重股招商银行,操纵...
关键词：股指期货 市场流动性 操纵行为 投资者 证券市场 
人民币汇率波动对中国就业结构的动态影响——基于状态空间模型的实证分析被引量：2
《金融与经济》2014年第1期20-23,共4页余菊 
国家社会科学基金项目"马尔科夫链抽样方法的金融市场随机波动的联动性及预警机制研究"(10BJL020)
本文采用1978—2011年数据的状态空间模型，对人民币汇率波动与国内就业结构之间的动态关系进行实证分析。结果显示：改革开放以来，人民币汇率的波动总体上对就业存在一定的挤出效应，但不同产业的汇率就业效应存在一定差异，第二、三...
关键词：人民币汇率 就业结构 状态空间模型 
我国主要农产品价格波动周期与趋势预测的实证研究被引量：4
《广东农业科学》2013年第21期221-224,共4页周伍阳 李毅 
重庆市社会科学规划博士项目(2012BS08);重庆理工大学博士科研启动基金(2012ZD41);国家社会科学基金(10BJL020)
选取我国主要农产品生产价格指数为研究对象,结合经济理论分析当前农产品价格波动来源,并根据2002—2012年度的我国主要农产品稻谷、小麦、大豆以及生猪统计资料,运用二次指数平滑法分离出这几种农产品的价格趋势,通过历史时间序列与趋...
关键词：农产品 价格波动 指数平滑法 实证分析 
我国股指期货市场期现联动型操纵行为研究被引量：1
《财会月刊（中）》2013年第8期21-23,共3页周伍阳 李攀艺 
重庆市社会科学规划博士项目(项目编号:2012BS08);重庆理工大学青年基金(项目编号:2012ZD41);国家社会科学基金项目(项目编号:10BJL020)的阶段性研究
本文首先基于我国证券市场的指数结构与市场氛围,分析我国股指期货市场存在的期现联动型操纵模式与原因;然后选择银行股作为标的物模拟操纵案例,并采用高频数据进行实证分析,发现期现联动型操纵三种模式中的间接模式是符合中国证券市场...
关键词：股价指数 股指期货 市场操纵 期现联动 
基于VECM的中国外汇储备生成机理研究被引量：1
《金融经济学研究》2013年第4期15-25,共11页邱冬阳 姚雅 王全意 
国家社会科学基金项目(10BJL020)
基于中国经济发展和外汇储备增长的现状,从外汇储备生成机理入手,建立五变量模型,运用1994～2011年季度样本数据,采用误差修正模型的计量方法对中国外汇储备生成机理进行实证分析,研究表明中国外汇储备的生成主要受供给因素影响,是供给...
关键词：外汇储备 协整 误差修正模型 
会计师事务所声誉与IPO抑价——基于中小板市场的实证研究被引量：1
《福建论坛（人文社会科学版）》2013年第8期36-43,共8页邱冬阳 彭欢 姚雅 
国家社科基金项目<马尔科夫链抽样方法的金融市场随机波动的联动性及预警机制研究>(编号:10BJL020;项目负责人:邱冬阳)的阶段研究成果;重庆市第二批高等学校优秀人才资助计划项目<发行中介声誉;IPO抑价及滞后效应>(项目负责人:邱冬阳)的资助
文章选取我国深圳中小板市场IPO公司为样本,应用对比分析和多元回归分析法实证研究了会计师事务所声誉及其对应的IPO抑价之间的关系。结论是会计师事务所声誉与IPO抑价之间没有显著的负相关,与中期回报也没有显著的正相关,但发行费率与...
关键词：IPO 会计师事务所 声誉 超额收益率 
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