国家自然科学基金(71173153)

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“强者”一定“恒强”吗?——来自中国股票型公募基金动量效应研究的新发现被引量：3
《财经理论与实践》2020年第4期31-38,共8页王浩 李晓帆 陈伟忠 
国家自然科学基金项目(71173153)。
以2014-2018年中国股票型公募基金市场为样本,改进基金动量组合构造方法,并提出中国公募基金市场“新动量效应”。研究发现:传统动量效应稳健性较差并存在较高“动量崩溃”风险,而剔除历史上表现“最好”的基金,则可以显著提高动量组合...
关键词：新动量效应 定价因子 投资者行为 投资组合 
投资者行为与股价动量效应关系的研究——基于上市公司存续期分类的比较分析被引量：5
《价格理论与实践》2017年第2期135-138,共4页陈伟忠 李晓帆 
国家自然科学基金(71173153)资助
动量效应是金融学界关注的焦点问题。本文对不同存续期公司股价动量效应进行研究,发现短存续期公司股价动量效应显著强于长存续期公司股价的动量效应。本文依据H S理论对此现象进行实证分析后发现:我国投资者对不同存续期股票投资行为...
关键词：A股市场 股价动量效应 投资者行为 HS理论 投资策略 
主权财富基金的规模预测及对国际金融市场的影响被引量：4
《管理评论》2016年第10期27-38,共12页马放 陈伟忠 
国家自然科学基金项目(71173153)
近十几年来,主权财富基金迅速崛起,其规模急剧扩大,现已成为国际金融市场上重要的机构投资者之一,对全球金融市场的影响与日俱增,该问题已引起各国政府和学界的广泛关注。本文通过情景分析法预测了主权财富基金的未来发展规模,并通过改...
关键词：主权财富基金 规模预测 风险规避指数 资产价格 
中国的高额外汇储备可持续吗?被引量：20
《国际金融研究》2015年第4期22-33,共12页罗素梅 张逸佳 
第55批中国博士后基金项目(2014950702);上海市社科规划课题(2014BJB003);国家自然科学基金项目(71173153)的资助
在我国持有高额外汇储备并面临不断贬值的背景下,本文以外汇储备的来源结构变化为视角,通过分析影响高额外汇储备可持续性的决定因素,揭示我国外汇储备持续增长的主要原因和内在机制。然后选择相关数据和指标,构建VAR模型,对外汇储备可...
关键词：外汇储备 可持续性 VAR 模型 
中国高额外汇储备的决定机制及可持续性研究被引量：23
《数量经济技术经济研究》2015年第4期38-53,共16页罗素梅 张逸佳 
第55批中国博士后基金项目(2014950702);国家自然科学基金项目(71173153)的资助
本文通过构建理论分析框架,分析外汇储备可持续性的决定机制和影响因素,选择我国相关数据和变量,建立了VAR模型并进行实证检验,刻画各因素与外汇储备之间的相关性,分解各因素对外汇储备规模的贡献度,从而识别决定外汇储备的短期和长期...
关键词：外汇储备 来源结构 可持续 VAR模型 
股市是经济的“晴雨表”吗?——一个基于GDP高阶变化的新证据被引量：5
《投资研究》2014年第10期31-40,共10页陈伟忠 邱宇骐 倪纵 
国家自然科学基金(71173153)资助
国内外一直就股市与经济之间的关系观点分歧,争论不断。本文采用2003—2012年21个国家的数据,对比分析了证券市场回报与国民经济的一阶变化和二阶变化的关系,结果显示证券市场走势与国民经济增速没有显著关系,而与当期及未来一段时间内...
关键词：证券市场 国民经济 二阶变化 
外汇储备资产的多层次优化配置——基于交易性需求的分析框架被引量：11
《金融研究》2014年第9期18-33,共16页周光友 罗素梅 
2014年上海市社科规划课题(2014BJB003);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目;2014年度中国博士后基金(2014950702);2011年度国家自然科学基金项目(71173153)的资助
本文以多层次需求为视角,尝试性地将AHP模型及MV模型引入交易性外汇储备资产优化配置的分析框架。首先,在对外汇储备资产进行多层次划分的基础上,构建了交易性外汇储备最优币种结构决定模型,并估计出最优币种权重;其次,建立了交易性外...
关键词：交易性外汇储备 多层次需求 优化配置 AHP模型 MV模型 
投资者情绪影响因子及代理变量的路径分析——基于预期分析的角度被引量：14
《投资研究》2013年第6期77-90,共14页王学超 陈伟忠 
上海社科基金(2011BGL014);国家自然科学基金(71173153)的资助
投资者情绪是投资者有限理性预期的外在表现,其形成的前提和基础是投资者预期。基于二者关系分析,本文从宏观经济预期、股票市场表现及预期、新闻媒体影响、投资者期望收益四个方面选择了宏观经济景气指数、指数收益率、交易量、新闻报...
关键词：投资者情绪 预期 影响因子 路径分析 
货币性外汇储备资产的多层次优化配置被引量：10
《数量经济技术经济研究》2013年第6期19-35,共17页罗素梅 陈伟忠 周光友 
国家自然科学基金项目(71173153);上海市社科规划一般项目(2011BJB001);2011年度"银兴经济研究基金"的资助
在中国拥有巨额外汇储备并急需寻求储备资产管理模式创新的背景下,本文以货币性外汇储备和资本性外汇储备的划分为前提,将多层次、系统的管理思想引入到外汇储备资产优化配置中。通过构建基于多层次需求的货币性外汇储备币种结构优化的...
关键词：外汇储备 货币性资产 优化配置 AHP模型 
通货膨胀的稳定性与最优通货膨胀被引量：7
《管理科学学报》2013年第5期13-28,共16页黄炎龙 陈伟忠 
国家自然科学基金资助项目(71173153)
建立了财政和货币政策协作的最优政策模型,研究了通货膨胀的稳定性与最优通胀.分析结果表明,通胀的稳定性需要政策制定者利用政策规则促进市场结构向有利于维持通胀稳定的市场竞争结构、货币需求偏好以及市场预期方向运动,经济增长中Ram...
关键词：通货膨胀 宏观政策 最优通胀率 Ramsey均衡 
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