黄炎龙

作品数：13被引量：156H指数：7
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供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文主题：货币政策最优货币政策VAR稳定性GARCH类模型更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《集团经济研究》《金融研究》《金融与经济》《统计与决策》更多>>
所获基金：江苏省普通高校研究生科研创新计划项目国家自然科学基金更多>>
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货币政策的预期冲击与产业经济转型效应分析--基于跨产业DSGE模型的视角被引量：24
《金融研究》2014年第6期33-49,共17页张伟 郑婕 黄炎龙 
财政政策和货币政策是调节产业经济的政策工具,但"李嘉图定理"预示了货币政策在这一过程中起着重要作用,这是由于庇古效应的存在,货币政策的预期机制会改变产业经济的波动路径,进而作用于总体经济的波动,产业结构的转型升级在这一过程...
关键词：货币政策 预期冲击 跨产业DSGE模型 产业转型 
通货膨胀的稳定性与最优通货膨胀被引量：7
《管理科学学报》2013年第5期13-28,共16页黄炎龙 陈伟忠 
国家自然科学基金资助项目(71173153)
建立了财政和货币政策协作的最优政策模型,研究了通货膨胀的稳定性与最优通胀.分析结果表明,通胀的稳定性需要政策制定者利用政策规则促进市场结构向有利于维持通胀稳定的市场竞争结构、货币需求偏好以及市场预期方向运动,经济增长中Ram...
关键词：通货膨胀 宏观政策 最优通胀率 Ramsey均衡 
基于Skewed-t分布的FIGARCH模型与VaR的度量被引量：7
《应用概率统计》2012年第2期189-202,共14页黄炎龙 
金融资产收益率序列的波动具有典型的尖峰厚尾和非对称性特征,描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础.因此,寻求更好的概率分布函数对风险度量、VaR的计算有着十分重要的意义.有鉴于此引入Skewed-t分布度量VaR,并比较分析了RiskMetr...
关键词：VAR FIGARCH模型 Skewed-t分布 动态分位数测试 
最优财政和货币政策及其福利效应分析被引量：5
《经济评论》2011年第6期41-53,共13页陈伟忠 黄炎龙 
本文建立了财政和货币政策协作的最优政策模型,并以中国经济为研究对象,以福利效应为最优政策的评估标准,研究了财政和货币政策协作的最优政策机制。分析表明:在Ramsey最优均衡下,财政和货币政策共同作用于通货膨胀和产出目标,以严格通...
关键词：Ramsey最优均衡 最优简单规则 福利效应 
汇率的稳定性与最优货币政策被引量：25
《金融研究》2011年第11期1-17,共17页黄炎龙 陈伟忠 龚六堂 
本文建立小型开放经济模型,研究在Ramsey最优均衡下汇率稳定性与最优货币政策之间关系。分析表明:汇率的波动与宏观经济波动之间的关系依赖于货币政策所选择的汇率政策体制,在Ramsey均衡下,有管理的浮动汇率政策有益于经济实现内外部市...
关键词：开放经济 汇率目标 货币政策 Ramsey均衡 
货币政策、资产价格与金融稳定性被引量：4
《当代经济科学》2011年第1期1-12,124,共12页陈伟忠 黄炎龙 
传统的货币政策理论认为,中央银行制定货币政策时应严格以通货膨胀为目标,但金融危机的爆发,资本市场的膨胀、资产价格的波动,都不断地冲击货币政策的有效性,并在一定程度上影响金融体系的稳定性,由此引发学术界对货币政策中介目标的探...
关键词：资产价格 动态金融景气指数(DFCI) 最优货币政策 扩展的泰勒准则 
银行经营中的目标管理与定点超越
《商业时代》2008年第20期79-80,共2页黄炎龙 杨光 
一直以来,对商业银行运行的研究大多侧重于宏观理论,而较少关注银行的制度性管理。随着我国商业银行的体制变革和金融市场环境的变化,鉴于商业银行的经营特殊性,迫切需要一套完善的现代商业银行的管理方案,来提高银行的管理水平和效率...
关键词：银行经营 制度管理 目标 管理 定点超越 
VaR-GARCH类模型在股市风险度量中的比较研究被引量：12
《统计与决策》2008年第3期20-23,共4页徐炜 黄炎龙 
江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CX07S_046r)
金融市场风险管理的核心是对风险的度量,度量风险最流行的方法是VaR方法。文章选取1998年1月5日～2006年11月6日的上证综指日收盘价指数共计2129个数据实证分析了GARCH、EGARCH、TARCH和PARCH四种模型在正态分布、t分布以及GED分布下预...
关键词：沪市 GARCH类模型 后验测试 
GARCH模型与VaR的度量研究被引量：61
《数量经济技术经济研究》2008年第1期120-132,共13页徐炜 黄炎龙 
GARCH模型在金融资产序列波动率的模拟和金融风险VaR的度量中都有着广泛的应用。本文比较研究了RiskMetrics及GARCH族的11种模型分别在正态分布和Skewed-t分布下度量VaR值的精确程度,同时对向前一步预测的VaR值进行了失败率检测法和动...
关键词：VAR GARCH模型 Skewed-t分布 动态分位数测试 
股市收益波动的非对称性研究被引量：3
《财会通讯（学术版）》2007年第9期68-70,73,共4页徐炜 黄炎龙 宋伶俐 
随着我国股票市场的逐步发展及证券市场监管体制的逐步完善,股票市场收益波动所呈现的非对称性效应是否会发生逆转引人关注。本文运用不同的GARCH类条件异方差模型(EGARCH、TARCH、PARCH以及非对称CARCH模型),选取1998年1月5日至2006年1...
关键词：上海股市 收益波动 非对称性 GARCH类模型 信息冲击曲线 
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