国家教育部博士点基金(20113121110003)

作品数：22被引量：45H指数：3
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相关作者：余思勤陈金海黄顺泉李新伟李广慧更多>>
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上海出口集装箱运价指数衍生品套期保值功能实证研究与建议
《金融理论与实践》2019年第7期39-46,共8页唐韵捷 陈金海 曲林迟 
国家自然科学基金资助项目(71373157);国家社会科学基金项目(11BJY110);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20113121110003)
基于2011年至2014年的上海出口集装箱运价指数(SCFI)欧洲航线当月合约周收盘价和周现货价格,采用GC-MSV和DCC-MSV模型,在最小方差准则下,研究SCFI衍生品的最优动态套期保值比率和动态套期保值策略下的套期保值效果。研究发现,集装箱运...
关键词：期货市场 SCFI衍生品 套期保值 GC-MSV模型 DCC-MSV模型 
基于GC-MSV模型的沿海干散货运费衍生品套期保值研究被引量：2
《运筹与管理》2018年第12期142-146,共5页李广慧 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20113121110003)~~
面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态...
关键词：沿海干散货 运费衍生品 GC-MSV模型 套期保值率 
中国三类大宗商品价格波动特征的比较被引量：1
《统计与决策》2018年第1期162-165,共4页蒋迪娜 
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20113121110003);上海海事大学基金资助项目(20120055)
文章究通过GARCH和EGARCH模型刻画了运用大宗商品价格波动特征。研究结果表明：农产品价格受外部因素影响最大，价格敏感度最高；能源类商品受外部环境影响持续时间最长，价格敏感度最小，而矿产类商品价格持续时间最短。三类产品都具...
关键词：大宗商品价格指数波动 GARCH族模型 杠杆效应 敏感性 持续性 
航运业不景气背景下马士基航运的战略及其对上海国际航运中心建设的启示
《水运管理》2016年第11期6-9,12,共5页蒋元涛 余思勤 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20113121110003);上海市哲学社会科学规划课题(2014BGL019)
针对航运业持续不景气,马士基航运作出了有效的应对策略,该应对决策将会对我国国际航运中心建设带来深远影响。通过分析马士基应对航运不景气的策略,诸如"实施兼并收购,扩张船队规模""借助产业互补,塑造发展弹性""致力船舶大型化,掌握...
关键词：马士基航运 航运服务业 航运战略 国际航运中心 
我国沿海与国际干散货运价联动被引量：3
《中国航海》2016年第3期114-118,共5页王思远 陈金海 余思勤 黄顺泉 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20113121110003);上海海事大学优秀博士学位论文培育项目(2013bxlp008)
为研究国内外干散货运输市场的联动性和风险传递效应,建立一般化的DCC-MSV模型来分析两者的动态关系和波动溢出效应。实证分析发现:国内外干散货运价的总体相关性不高,因船型的不同而各异且随着运价涨跌剧烈变化;只有灵便型船和超灵便...
关键词：干散货运价 DCC-MSV 动态相关 波动溢出效应 
基于随机波动率模型的沿海干散货运价波动研究被引量：2
《世界科技研究与发展》2016年第3期642-646,共5页李广慧 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20113121110003)资助
为研究我国沿海干散货运输市场的波动规律,建立不同类型的随机波动率模型,对其波动聚集性、杠杆效应等进行研究,发现:沿海干散货运价收益率序列具有较高的波动持续性,且运价市场存在明显的反向杠杆效应,外部冲击导致的运价变动与波动呈...
关键词：干散货运价 随机波动率模型 波动溢出效应 杠杆效应 
油价变动对船舶租金的影响被引量：3
《中国航海》2016年第2期115-119,共5页李新伟 余思勤 陈金海 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20113121110003)
为研究燃油价格变动对航运市场的影响,建立船舶最优航速决策和航速与船舶租金联合优化模型。在均衡市场中,船舶经济航速和盈利航速是统一的。燃油价格变化影响船舶航速,导致船舶运力供给和租金发生变化。实证研究发现:油价下跌导致船舶...
关键词：交通运输经济学 经济航速 盈利航速 租船价格 燃油价格 
低碳经济下长三角小内河集装箱运输网络优化被引量：2
《中国航海》2016年第1期110-114,共5页段雪妍 范琛 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20113121110003)
针对低碳经济下的内河集装箱运输网络优化问题,建立最低周转量和航道优化改造模型。在此基础上,对长三角小内河集装箱运输网络优化改造进行仿真研究,分别针对2015年、2020年和2030年的运输需求及不同预算情况给出航道优化改造方案。这...
关键词：交通运输经济学 网络优化 集装箱 低碳 长三角小内河 
我国沿海干散货与进口原油运价风险传导效应研究被引量：1
《价格月刊》2015年第12期6-10,共5页李广慧 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(编号:20113121110003);上海海事大学优秀博士学位论文培育项目(编号:2013bxlp008)
为研究沿海干散货运输市场与其他航运市场的风险传导性,采用GC-MSV模型分析了沿海散货运价与我国进口原油运价波动的相关性和传导效应。研究发现:沿海散货运价市场对进口原油市场的风险传导效应不明显,BDTI西非至中国航线原油运价波动...
关键词：干散货运价 进口原油运价 GC-MSV模型 风险传导效应 
电商化趋势下我国航运企业信用建设探讨被引量：3
《征信》2015年第12期30-32,共3页王思远 余思勤 
教育部高等学校博士学科点专项科研基金项目(20113121110003)
随着互联网新技术与航运业的不断结合,航运电子商务平台正在快速发展。航运企业的电商化发展在提高交易效率、增加订单数量、强化品牌效应的同时,也增加了违约风险,提高了对交易主体的信用审查难度。为进一步加强航运企业信用建设,应完...
关键词：航运企业 信用建设 企业信用 电商化趋势 
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