教育部人文社会科学研究基金(02JA790061)

作品数：5被引量：19H指数：2
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相关领域：经济管理更多>>
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系统风险与会计风险被引量：14
《金融研究》2006年第4期109-121,共13页汤光华 赵爱平 宋平 
教育部人文社会科学研究项目(编号:02JA790061)的研究成果。
本文对中国上市公司的系统风险与会计风险之间的关系进行实证研究。与国内已有研究相比,本研究采用了更长时期的资料估计系统风险,扩展了会计风险指标,考虑了不同时段及行业因素的影响。研究发现,从与会计风险指标联系程度以及前后时期...
关键词：系统风险 会计风险 实证研究 
基于价值估计差异和交易不对称的证券价格一般均衡模型
《经济管理》2005年第16期71-78,共8页梁四安 蒋春福 李善民 
教育部人文社会科学研究项目(编号:02JA790061)阶段性研究成果。
本文发展并建立了一个基于价值估计差异和市场交易不对称的证券价格一般均衡模型。这个模型不依赖对证券基础价值的假设,也不依赖市场有效性的假设,可以解释针对主流金融学提出的市场无效现象。
关键词：投资者差异性 买空 证券价格 资产定价 一般均衡模型 
证券组合Shortfall风险度量方法研究被引量：2
《上海经济研究》2005年第9期51-56,共6页梁四安 李琼 
教育部人文社会科学研究项目(No.02JA790061)阶段性研究成果
金融资产的风险度量是投资决策中的一个重要问题,本文提出了一种新的风险度量(标杆Shortfall),并证明了它为弱一致性风险度量,从而弱化了A rtzner(1999)提出的公理性条件。同时本文还研究了基于新风险度量下证券组合有效边界的性质,最...
关键词：标杆Shortfall 弱一致性 风险度量 证券组合 
技术指标与市场弱式有效的实证研究被引量：3
《统计研究》2004年第12期31-34,共4页汤光华 邓益民 
教育部人文社会科学研究项目 (编号 :0 2JA790 0 61)的阶段性研究成果
The paper investigates the effect of two commonly used technical indicators,the advance/decline ratio and the short-term trading index on forecasting market returns.The result shows that the indicators have statistica...
关键词：技术指标 股指收益 短期交易 指数收益率 
系统风险、规模与股票收益
《中山大学学报（社会科学版）》2004年第5期28-33,共6页汤光华 柯锦途 练丹 
教育部人文社会科学研究项目(02JA790061)
该文运用经验研究方法探讨系统风险系数(Beta)、规模与未来股票收益之间的关系。研究发现:无论是否考虑市场风险溢价符号,Beta始终没有对未来股票收益表现出显著的解释能力。在不考虑市场风险溢价符号时,规模对股票收益具有显著的解释能...
关键词：BETA 规模 股票收益 
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