梁四安

作品数：16被引量：25H指数：3
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供职机构：佛山科学技术学院政法学院公共管理系更多>>
发文主题：开放式基金非对称LAPLACE分布行为金融中国股市收益率风险度量方法更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《金融经济（下半月）》《现代管理科学》《经济管理》《经济数学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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南海西樵山文化游初探
《佛山科学技术学院学报（社会科学版）》2010年第4期66-70,共5页施国新 梁四安 
2009年度佛山市哲学社会科学规划(W-4-3)
广东南海西樵山是岭南文化名山,集优美的自然风光和深厚的文化内涵于一体,极具旅游开发价值,因而受到社会各界的高度重视。开发西樵山文化游应从以下几方面着手:一是把握当前旅游产业向文化游发展的大趋势,二是开发适销对路的旅游产品,...
关键词：西樵山 文化内涵 旅游 品牌 
基于模糊物元的开放式基金业绩综合评价研究
《金融经济（下半月）》2008年第4期117-119,共3页谢伟涛 梁四安 
关键词：综合评价研究 模糊物元 基金绩效评价 华夏回报 单位净值 测度指标 投资基金 光大保德信 易方达策略 净值增长率 
中国股市收益率分布特征的实证研究被引量：9
《数理统计与管理》2007年第4期710-717,共8页蒋春福 李善民 梁四安 
国家自然科学基金资助项目(70501034)
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融...
关键词：中国股市 偏尾特征 非对称LAPLACE分布 行为金融 
任意秩有限总体中无偏预测和估计的构造关系
《高校应用数学学报（A辑）》2007年第1期59-66,共8页蒋春福 梁四安 戴永隆 
国家自然科学基金(10101006)
研究了有限总体均值向量的无偏估计和线性可预测变量的无偏预测之间的关系,利用分块矩阵广义逆直接对加权风险函数进行分解,提出了一种由均值向量的无偏估计来构造无偏预测的新方法,并找到了它们之间的构造关系.特别地,线性可预测变量...
关键词：有限总体 无偏估计 无偏预测 构造关系 
ERP计算机信息系统在我国企业中实施的问题及对策被引量：4
《现代管理科学》2006年第9期94-95,共2页谢小红 梁四安 
文章在简要介绍企业资源计划(ERP)原理及其发展历程的基础上,分析了企业建立ERP系统的必要性以及我国ERP实施中存在的主要问题,并针对存在的主要问题,提出了我国企业应采取的有效策略。
关键词：ERP系统 管理信息系统 企业信息化 企业资源计划 
一种新的证券组合风险度量方法
《中山大学学报（自然科学版）》2006年第2期12-15,共4页梁四安 蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金资助项目(10271120)
在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法———Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券...
关键词：风险度量 Shortfall风险 证券组合 
基于利率互换的公司融资选择被引量：3
《现代管理科学》2006年第3期112-114,共3页蒋春福 梁四安 彭红毅 
在早期的利率互换模型中,Titman认为短期债券使得公司可利用其信用状况等内部信息,但短期债务的缺点是暴露了公司的利率风险,通过利率互换,公司可以使用短期债券,同时又可以规避相关的利率风险。文章通过考虑公司在银行和债券市场的选择...
关键词：利率互换 银行贷款 比较优势 信息非对称 
中国股市收益率偏尾特征的实证检验被引量：1
《现代管理科学》2006年第1期113-115,共3页蒋春福 梁四安 尤川川 
本文利用偏尾Laplace分布对我国沪深股市收益率的偏尾特征进行实证检验。研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现是右尾比左尾厚。此外,研究还表明深市收益率...
关键词：收益率 偏尾特征 偏尾Laplace分布 行为金融 
基于下端风险度量下的CAPM研究被引量：2
《金融研究》2006年第1期86-93,共8页杨雪莱 梁四安 李善民 
传统CAPM及β系数的优良性一直是学者们争论的热点问题,考虑到方差度量的诸多缺陷,本文在一种新的Downside Risk度量方法———Shortfall度量下导出了相应的Sh-CAPM,并与SV-CAPM及传统CAPM进行了比较,特别地,考虑一种非对称厚尾分布,得...
关键词：系统风险因子 Shortfall风险 D—CAPM 非对称LAPLACE分布 
基于价值估计差异和交易不对称的证券价格一般均衡模型
《经济管理》2005年第16期71-78,共8页梁四安 蒋春福 李善民 
教育部人文社会科学研究项目(编号:02JA790061)阶段性研究成果。
本文发展并建立了一个基于价值估计差异和市场交易不对称的证券价格一般均衡模型。这个模型不依赖对证券基础价值的假设,也不依赖市场有效性的假设,可以解释针对主流金融学提出的市场无效现象。
关键词：投资者差异性 买空 证券价格 资产定价 一般均衡模型 
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