云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家教育部博士点基金(20120184110020)

国家教育部博士点基金(20120184110020): 作品数：14被引量：155H指数：8; 导出分析报告; 相关作者：魏宇马锋黄登仕李云红于文华更多>>; 相关机构：西南交通大学成都理工大学重庆文理学院西南财经大学更多>>; 相关期刊：《中国管理科学》《系统管理学报》《中国金融学》《统计与决策》更多>>; 相关主题：MCS时变COPULA股市COPULA方法RV更多>>; 相关领域：经济管理社会学更多>>

一种求解基数约束投资组合优化的混合粒子群算法被引量：9: 《统计与决策》2016年第10期64-67,共4页朱沙陈臣; 国家自然科学基金资助项目(71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);四川省科技青年基金项目(15QNJJ0032);重庆市教委科研项目(KJ1500618); 如何有效求解基数约束投资组合优化问题,已成为金融学界近年来一直研究的热点。文章介绍了一种融合极值优化理论的混合粒子群优化算法(简称eo-PSO),利用极值优化方法(EO)以增强混合算法对搜索空间的挖掘能力,引入混沌变异算子提高粒子群...; 关键词：基数约束投资组合优化风险范围理论粒子群优化极值优化混沌变异算子

基于马尔科夫状态转换和跳跃的高频波动率模型预测被引量：17: 《系统工程》2016年第1期10-16,共7页马锋魏宇黄登仕夏泽安; 国家自然科学基金资助项目(71372109;71371157;71401077);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);四川省科技青年基金资助项目(15QNJJ0032);西南交通大学研究生创新实验实践项目(YC201405118); 以HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ模型为基础,结合马尔科夫状态转换机制,构建了四种新的马尔科夫状态转换高频波动率模型。同时,用沪深300股指期货的高频数据,运用滚动时间窗的样本外预测方法和信度设定检验(Model Confidence...; 关键词：马尔科夫状态转换机制 HAR-RV 跳跃 MCS检验

中国股票市场适应性特征的实证研究被引量：4: 《管理工程学报》2016年第1期72-79,共8页李云红魏宇吴晓雄; 国家自然科学基金资助项目(71371157;71271227);教育部人文社会科学规划资助项目(14YJC790073);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);四川省科技青年基金资助项目(2015JQ0010); 对有效市场假说的质疑以及行为金融理论体系的不完整,使得适应性市场假说成为整合两种理论的综合分析思路。文章以上证综指和深证成指为研究对象,对中国股市适应性特征进行研究,分析股市有效性指标的不确定性;验证股市收益与风险关系的...; 关键词：有效市场假说适应性市场假说风险溢价股市可预测性

基于跳跃和符号跳跃变差的HAR-RV预测模型及其MCS检验被引量：16: 《系统管理学报》2015年第5期700-710,共11页马锋魏宇黄登仕张鹏云; 国家自然科学基金资助项目(71372109);教育部博士点基金资助项目(20120184110020);四川省科技青年基金资助项目(15QNJJ0032); 以沪深300指数的高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测方法以及比SPA检验更具优势的模型信度设定检验(MCS),实证分析了跳跃、符号跳跃变差及符号正负向跳跃变差对HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ等4种基础波动率模型预测...; 关键词：跳跃检验跳跃符号变差模型信度设定(MCS)检验

股票市场历史信息的长记忆性特征研究被引量：10: 《中国管理科学》2015年第9期37-45,共9页李云红魏宇张帮正; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157;71271227);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);教育部人文社科基金研究项目(14YJC790073);全国统计科学研究项目(2014036);四川省科技青年基金项目(2015JQO010); 回顾历史是为了预测未来,历史能够蕴含事物发展的脉络和内在规律。那么投资者能否通过对股市历史的分析来制定投资决策以及预测未来走势?文章选择中国沪深两市指数、亚洲有代表性的日经225指数以及在世界金融市场有重要影响的标准普尔50...; 关键词：反持久性长记忆性 LW估计极端事件

多分形波动率预测模型及其MCS检验被引量：27: 《管理科学学报》2015年第8期61-72,共12页魏宇马锋黄登仕; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020);教育部人文社科基金规划资助项目(14YJC790073);四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010); 以上证综指的5 min高频数据为例,在已有的多分形波动率(multifractal volatility)测度方法基础上,提出了新的波动率测度方法及模型.运用滚动时间窗的样本外预测技术以及比SPA检验更具优势的"模型信度设定检验"(model confidence set,MC...; 关键词：多分形波动率 GARCH族模型已实现波动率模型滚动预测 MCS检验

不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究被引量：19: 《管理科学学报》2015年第5期32-45,共14页于文华魏宇康明惠; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157);教育部人文社科基金资助项目(14YJC790073);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020);四川省青年科技基金资助项目(15QNJJ0032);四川省软科学研究计划资助项目(2013ZR0068);四川省教育厅人文社科重点资助项目(14SA0039);成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目(KYTD201303); 结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,...; 关键词：时变COPULA 极值理论预期损失 BACKTESTING 测度精度

国际原油价格和我国新能源公司股价的动态尾部相关性分析——基于Copula方法: 《中国金融学》2015年第1期44-56,共13页蒲旺陈鹏马锋黄登仕; 国家自然科学基金(项目号71071131、71090402、71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(项目号20120184110020); 资产间的尾部相关性测度一直是金融风险领域研究的热点。另外,新能源公司也受到广泛投资者的持续关注。因此,本文利用t-、Gumbel、Clayton、Clayton-Gumbel、Joe-Gumbel及Joe-Clayton六种Copula模型对国际原油价格和我国新能源公司股价...; 关键词：二元Copula 滚动技术 Gof检验尾部相关性测度

基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究被引量：36: 《系统工程理论与实践》2015年第1期26-36,共11页马锋魏宇黄登仕; 国家自然科学基金(71371157;71372109;71401077);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020); 以世界十大股票市场指数为例,运用滚动Monte Carlo模拟技术,实证计算了R-vine、Dvine、C-vine及R-vine all t四种vine copula结构对投资组合的动态VaR预测值,并进一步运用严谨的Back-testing检验方法,实证对比了上述四种vine copula结...; 关键词：VINE COPULA 滚动Monte CARLO模拟动态VaR测度组合风险

风险厌恶在股指期货避险中的应用研究被引量：1: 《管理工程学报》2014年第4期173-179,共7页李云红魏宇陈王; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71271227;71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020);教育部人文社科基金资助项目(14YJC790073); 沪深300股指期货的推出,不仅提供了一种新的投资产品,更为投资者提供了一种新的避险工具。如何选择最佳的避险比率成为投资者不得不考虑的首要问题。此外,投资者对风险的态度也是避险决策中需要考虑的重要因素。文章采用GARCH-M模型估...; 关键词：风险厌恶效用最大化避险比率 VAR-MVGARCH模型

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