国家自然科学基金(11231005)

作品数：18被引量：53H指数：4
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相关作者：林路范堃李秀丽朱力行李锋更多>>
相关机构：山东大学华东师范大学江苏联合职业技术学院北京大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《Science China Mathematics》《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《应用概率统计》更多>>
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均值波动率回归（英文）被引量：1
《系统科学与数学》2015年第12期1383-1401,共19页林路 李锋 朱力行 HARDLE Wolfgang Karl 
国家自然科学基金项目(11171188,11571204,U1404104,11231005);河南省教育厅基础研究计划项目(14A110015);香港研究基金委员会项目;德国科学基金(CRC649)金融风险项目资助课题
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提出了一类融合了非随机和随机成分的半参数回归模型.与经典的回归模型不同,在此模型中均值回归函数包含了...
关键词：非随机部分 随机部分 半参数回归 均值方差 
基于两因素马尔可夫调制随机波动率模型的期权定价研究(英文)被引量：1
《应用概率统计》2014年第6期620-630,共11页范堃 
The project was supported by National Natural Science Foundation of China(11231005);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004)
本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程,而第二个随机波动率因素是被连续时间有限状态马尔可夫链所调制的.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换...
关键词：两因素随机波动率 体制转换 均值回归 快速傅里叶变换 
带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型(英文)
《应用概率统计》2013年第5期495-514,共20页赵永霞 
supported by National Natural Science Foundation of China(11231005,11226251);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"
这篇文章,研究了带投资和债务利率的Sparre Andersen风险模型的绝对破产问题.首先,得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积分–微分方程.然后,得到了绝对破产时折扣罚金函数满足的更新方程,进而分别在索赔额是轻尾和重尾时,...
关键词：绝对破产 利率 折扣罚金函数 渐进 
体制转换模型下具备最低身故利益保证的变额年金的定价(英文)
《应用概率统计》2013年第5期531-546,共16页范堃 
supported by National Natural Science Foundation of China(10971068,11231005);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China(20110076110004);Program for New Century Excellent Talents in University(NCET-09-0356);"the Fundamental Research Funds for the Central Universities"
本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题.该模型中,假设无风险利率,投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的.运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到最...
关键词：最低身故利益保证 变额年金 体制转换模型 ESSCHER变换 快速傅里叶变换 
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