国家教育部博士点基金(20040141026)

作品数：41被引量：233H指数：9
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相关作者：迟国泰许文刘艳萍洪忠诚董贺超更多>>
相关机构：大连理工大学中国社会科学院天津商学院德勤华永会计师事务所更多>>
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基于双重流动性风险控制的资产组合优化研究被引量：1
《华东经济管理》2011年第6期71-73,共3页杨中原 许文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
银行危机的实质在于银行资产配置失误而导致的流动性不足,因而在银行资产配置中使得资产保持充分的流动性,对银行的发展至关重要。本文以上一期的负债与资产余额同下一期负债累加作为下一期的总分配资金,使得资产与负债在时间上匹配,通...
关键词：资产负债 流动性风险 资产组合 时间结构对称 
基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型
《统计与决策》2010年第23期157-159,共3页杨中原 许文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风...
关键词：资产负债管理 集中度风险 时间匹配 流动性风险 
基于储量价值评估的油田开发规划模型及应用被引量：3
《财经问题研究》2010年第7期34-43,共10页迟国泰 王化增 程砚秋 
国家自然科学基金项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20040141026)
本文以油田累计净现值最大化为目标函数,以油田开发资金限制为约束条件,建立了基于储量价值评估的油田开发规划模型,并采用乌兹别克斯坦安基延油田的数据进行实证研究。本文通过将石油储量开发规划转化为一个多阶段的决策问题,分阶段对...
关键词：石油储量 开发规划 价值评估 净现值法 
基于BP神经网络的油气储量价值等级划分被引量：5
《中国人口·资源与环境》2010年第6期41-46,共6页王化增 迟国泰 程砚秋 
国家自然科学基金项目(No.70471055);高等学校博士学科点专项科研基金项目(No.20040141026)资助
在广泛选取原始指标的基础上,从可采储量、油气价格、开发投资、经营成本4个方面,构建了基于主成分分析法的油气储量价值等级划分指标体系,建立了基于BP神经网络的油气储量价值等级划分模型,并对胜利油田的数据进行实证分析。本文的创...
关键词：BP神经网络 储量价值 主成分分析 价值评价 
基于违约损失控制的商业银行多期资产组合动态优化模型被引量：3
《管理学报》2010年第4期585-594,共10页许文 迟国泰 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
将银行资产组合的单位收益所承担风险损失和风险价值作为银行各项资产组合收益最大化约束,运用逆向递推原理和非线性规划方法,建立了基于违约损失控制的多期资产组合动态优化模型。运用逆向递推原理在考虑下一区段优化配置结果的前提下...
关键词：贷款组合 下偏矩风险 逆向递推 动态优化 违约损失 
基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型被引量：7
《管理学报》2010年第2期278-288,共11页刘艳萍 涂荣 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
用信用风险溢酬修正现金流的贴现率,构造了基于信用风险久期免疫条件;以组合收益最大为目标函数,建立了基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型。本模型通过建立信用风险久期的免疫条件匹配银行的资产与负债,回避了利率风险和信用...
关键词：资产负债管理 利率风险 信用风险 信用风险久期 信用风险久期免疫 
基于DEA二分法的贷款定价模型被引量：5
《预测》2009年第5期27-31,共5页隋聪 迟国泰 闫达文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026);大连银行小企业贷款定价资助项目
通过用二分法求解DEA最优效率时对应的输出参数的方法来确定贷款利率,建立了基于DEA二分法的贷款定价模型。本模型创新与特色一是通过DEA二分法确定效率指数z=1时对应的贷款利率保证了贷款利率的最优效率。解决了在数据包络分析模型最...
关键词：贷款定价 DEA 二分法 最优效率 
基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型被引量：5
《管理学报》2009年第9期1215-1225,共11页刘艳萍 巩玉芳 迟国泰 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
引入现金流离散度对收益率曲线非平行移动带来的利率风险进行免疫,以银行各项资产和负债的现金流离散度零缺口为约束条件,以银行各项贷款组合收益最大为目标函数,建立了基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型。该模型通过...
关键词：资产负债管理 利率风险控制 现金流离散度零缺口免疫 组合优化 
线性完备变换的银行贷款组合优化模型被引量：1
《哈尔滨工业大学学报》2009年第8期221-225,共5页迟国泰 吴珊珊 隋聪 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件,贷款组合风险最小为目标函数,建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型.本模型运用线性完备变换方法确定银行贷款收益率选取范围,解决了以往研究中由于贷款组合收益率...
关键词：贷款组合 组合风险 优化模型 收益率风险价值 贷款收益率范围 线性完备变换方法 
商业银行经营风险预警模型及其实证研究被引量：30
《系统工程学报》2009年第4期408-416,共9页迟国泰 冯雪 赵志宏 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026);国家社会科学基金资助项目(04BJY082)
通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进...
关键词：银行风险 风险预警 预警模型 模糊评价 聚类分析 主成分分析 
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