教育部人文社会科学研究基金(12YJC790091)

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基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法及其应用
《财经问题研究》2015年第6期53-58,共6页李凤羽 林积斌 史永东 
国家自然科学基金项目"债券契约条款对债券定价影响的理论与经验研究"(71471031);国家自然科学基金项目"基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究"(71171036);国家自然科学基金项目"基于制度环境的隐性终极控制权;投资者保护与公司绩效研究"(71072140);国家社会科学基金重大项目"转变经济增长方式的重点和难点:风险分析;控制系统和激励机制"(12&ZD067);国家社会科学基金重大转重点项目"基于大数据的金融风险度量理论与应用研究"(14AZD089);"辽宁特聘教授支持计划"(辽教发[2013]204号);教育部人文社会科学青年基金项目"我国ETF基金市场异象与投资者行为的实证研究"(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"辽宁省区域性金融风险的识别评估及监管机制设计研究"(ZJ2013037);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"我国ETF基金市场异象研究--基于行为金融视角"(ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目"宏观经济政策不确定性;政治关联与企业投资:以辽宁省装备制造业为例"(W2013206);东北财经大学创新团队项目"金融工程与风险管理"(DUFE2014T01)
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深300指数期货和沪深300指数现货为研究对象,考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异,采用下偏矩(LPM)方法度量套期保值组合风险,应用Copula-SV模型...
关键词：套期保值 Copula—SV模型 LPM方法 股指期货 
多因子模型下投资者情绪对股票横截面收益的影响研究被引量：13
《投资研究》2015年第5期48-65,共18页史永东 田渊博 马姜琼 钟俊华 
国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);东北财经大学2014年校级创新团队项目(DUFE2014T01);东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401)的资助
投资者情绪对股票收益影响近几年得到了学术界和业界的广泛关注。本文针对我国A股上市公司股票,运用多因子模型,在控制Fama-French三因子和Carhart的动量因子之后,对投资者情绪是否能够显著地解释股票横截面收益进行了探讨,同时通过引...
关键词：投资者情绪 公司特征 横截面收益 资产定价 
经济政策不确定性影响基金资产配置策略吗?——基于中国经济政策不确定指数的实证研究被引量：26
《证券市场导报》2015年第5期52-59,70,共9页李凤羽 史永东 杨墨竹 
国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社会科学基金重大转重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);东北财经大学2014年校级创新团队项目(DUFE2014T01);东北财经大学2014年校级青年培育项目(DUFE2014Q10)
本文主要研究经济政策不确定性是否会对A股市场投资基金的资产配置策略产生影响,使用斯坦福大学和芝加哥大学联合披露的中国经济政策不确定指数衡量我国政府经济政策的不确定性,发现A股市场投资基金在经济政策不确定性上升时会降低持股...
关键词：经济政策不确定性 投资基金 资产配置 
经济政策不确定性会抑制企业投资吗?——基于中国经济政策不确定指数的实证研究被引量：621
《金融研究》2015年第4期115-129,共15页李凤羽 杨墨竹 
国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社科基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划([2013]204);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401);东北财经大学2014年校级创新团队项目(DUFE2014T01);东北财经大学2014年校级青年培育项目(DUFE2014Q10)资助
本文以政府经济政策不确定性为出发点,研究这种特殊的不确定性如何影响企业投资。有别于国内已有研究,本文使用斯坦福大学和芝加哥大学联合发布的中国经济政策不确定指数衡量我国经济政策的不确定性,发现经济政策不确定性的上升会对企...
关键词：经济政策不确定性 实物期权 企业投资 
中国股票市场个人投资者和机构投资者的过度自信差异研究被引量：11
《投资研究》2015年第1期82-96,共15页史永东 王谨乐 胡丹 
国家自然科学基金(71471031;71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);广义虚拟经济研究专项资助项目(GX2011-1026(M));东北财经大学2014年校级创新团队项目(DUFE2014T01);东北财经大学学科建设支持计划(XKK-201401)
本文重点探讨了我国个人投资者与机构投资者是否存在过度自信心理以及两者在不同市场环境下的过度自信差异。研究结果表明,总体上个人投资者的过度自信程度要强于机构投资者,且当市场处于牛市行情或高波动阶段时,两类投资者的过度自信...
关键词：个人投资者 机构投资者 过度自信 
中国股票市场特质波动率异象及成因被引量：13
《系统工程》2014年第6期1-7,共7页李竹薇 史永东 于淼 安辉 
国家自然科学基金资助项目(71171036;71072140);国家社会科学基金重大资助项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划项目(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金资助项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项(ZJ2013037);中国博士后科学基金第54批资助项目(2013M541215);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT13RC(3)42)
本文改进并构建了月滚动已实现特质波动率作为度量特质波动率的标准,通过横截面回归的研究方法对中国股票市场是否存在特质波动率异象进行实证检验。在此基础上,基于HP滤波法将特质波动率分解为长期特质波动率和短期特质波动率两部分,...
关键词：月滚动已实现特质波动率 股票截面预期收益 长期特质波动率 短期特质波动率 
中国上市公司可转债赎回策略研究被引量：10
《金融研究》2014年第7期171-188,共18页史永东 朱菲菲 吴寅锋 
国家自然科学基金(71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206);东北财经大学金融工程与风险管理创新团队项目(DUFE2014T01)资助
本文以中国上市公司2002至2011年间发行的70只可转换债券为样本,研究了中国上市公司可转债赎回策略的相关问题。文章首次全面检验了传统理论在解释我国可转债赎回策略和延迟赎回问题上的有效性,并且创新性地考虑了软赎回约束条款在可转...
关键词：可转换债券 赎回策略 延迟赎回 软赎回约束条款 
我国货币政策对股票市场影响非对称效应研究被引量：5
《投资研究》2014年第5期50-67,共18页史永东 赵智勇 张立斌 
国家自然科学基金(71171036;71072140;71203022);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅人文社科一般项目(W2013218)
本文运用Markov Switching模型研究了我国货币政策对股票市场影响的非对称效应。结论显示:上海股票市场存在牛市、小熊市及大熊市三种市场状态,其持续期分别为8.8个月、31.1个月和6.3个月;我国货币政策对上海股票市场影响存在非对称效应...
关键词：货币政策 股票市场 MARKOV Switching模型 非对称效应 
异常情况下基于VARX模型的中国投资者行为研究被引量：5
《中国管理科学》2014年第4期17-24,共8页史永东 田渊博 
国家自然科学基金资助项目(71171036,71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037,ZJ2013043;辽宁省教育厅科学研究一般资助项目(W2013206);东北财经大学跨学科研究中心招标项目
内容本文基于市场数据和宏观经济变量,通过引入虚拟变量代表作为大牛市和大熊市的异常情况,利用VARX模型研究了中国证券投资者在异常情况下的行为决策,同时,利用Cholesky正交分解的脉冲响应和方差分解分析了投资者行为变化的主要影响源...
关键词：VARX 资本市场 投资者行为 异常情况 脉冲响应 
宏观冲击下企业资本结构的动态调整被引量：12
《经济学动态》2014年第3期72-81,共10页甄红线 梁超 史永东 
国家自然科学基金(71171036;71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037;ZJ2013043);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013206)的资助
本文从理论和经验两方面研究宏观冲击对我国上市公司融资选择和资本结构动态调整行为的影响。构建的资本结构动态调整模型表明,作为外生宏观冲击,信贷市场和权益市场的数量性和成本性指标的变动,对企业选择负债还是权益融资以及由此形...
关键词：宏观冲击 资本结构 银行信贷 股权融资 
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