教育部人文社会科学研究基金(12YJC790064)

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货币政策、影子银行发展与风险承担渠道的非对称效应分析被引量：96
《金融研究》2016年第2期154-162,共9页胡利琴 陈锐 班若愚 
教育部人文社科研究项目(12YJC790064)的资助
本文运用非对称的NARDL模型和门限回归模型,详细探讨了影子银行体系在不同货币政策周期的规模扩张和风险承担行为。实证结果表明,货币政策对影子银行的影响在长期和短期均存在非对称效应,其中长期内紧缩性数量型调控政策和扩张性低利率...
关键词：影子银行 风险承担 非对称效应 
中国铜期货市场最优套期保值比率估计——基于马尔科夫区制转移GARCH模型被引量：29
《中国管理科学》2015年第5期14-22,共9页彭红枫 陈奕 
教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(12JZD029);教育部人文社科研究项目(12YJC790064);武汉大学"70"后学者学术团队项目及武汉大学自主科研项目(人文社会科学);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
在套期保值的研究中,GARCH模型被普遍使用。但是近来许多实证研究证明了GARCH模型存在一定的缺陷,即波动率的高持续性,这影响了对于资产价格序列描述的准确性,在套期保值策略的制定时就需要考虑到波动率对状态的依赖性。因此,本文将区...
关键词：套期保值比率 马尔科夫区制转移 极差收益率 
基于两国DSGE模型的中美间货币政策的传导机制被引量：5
《亚太经济》2015年第2期21-27,共7页张理安 周心怡 胡昌生 
教育部人文社科研究项目"我国商业银行风险整合中多维风险交互作用机理研究:理论模型与理论推断"(12YJC790064);武汉大学"70"后学者学术团队项目"人民币国际化及其风险管理"的阶段性研究成果
本文选取了2001年1季度到2013年4季度的数据,采用贝叶斯方法估计DSGE模型的参数,并运用脉冲响应分析冲击的传导。结果表明中美两国均存在相互的溢出效应,其中美国的货币政策溢出效应通过贸易渠道和利率渠道影响我国产出水平,而通过汇率...
关键词：货币政策传导 DSGE模型 溢出效应 
银行关系、政治关联与信贷资源配置效率——基于我国上市公司的实证分析被引量：10
《当代经济科学》2014年第5期52-60,126,共9页彭红枫 张韦华 张晓 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(编号12JZD029);教育部人文社科研究项目(12YJC790064);国家自然科学基金(70801045);武汉大学"70后学术学者计划"项目;武汉大学自主科研项目(人文社会科学)阶段性研究成果;"中央高校基本科研业务费专项资金"资助
我们以2003—2013年我国沪深两市2330家上市公司为样本,研究上市公司借助政治关联和银行关系获得融资便利后的经济后果以及是否会有过度投资现象。研究表明,对于所有上市公司,建立政治关联会导致企业的过度投资,而银行关系则不会。在国...
关键词：政治关联 银行关系 过度投资 上市公司 经济后果 
中国外汇市场压力与货币政策--基于TVP-VAR模型的实证研究被引量：28
《国际金融研究》2014年第7期87-96,共10页胡利琴 彭红枫 李艳丽 
教育部人文社科研究项目(12YJC790064);武汉大学“70”后学者学术团队项目;武汉大学自主科研项目(人文社会科学)阶段性研究成果;中央高校基本科研业务费专项资金资助
由于汇率制度改革以及外部宏观经济因素的影响,中国外汇市场压力(EMP)表现出明显的结构突变现象,本文运用变系数向量自回归(TVP-VAR)模型来刻画该背景下EMP与货币政策的非线性动态关系。实证结果表明,国内货币供给对EMP影响并不显著,而...
关键词：外汇市场压力 变系数模型 货币政策 
我国银行业宏观审慎监管与微观审慎监管协调问题研究被引量：18
《管理世界》2012年第11期174-175,共2页胡利琴 彭红枫 彭意 
教育部人文社科研究项目(12YJC790064);国家自然科学基金项目(70801045);湖北省软科学项目(2010097);武汉大学"70"后学者学术团队项目的阶段性研究成果
强化宏观审慎监管,实现微观审慎监管与宏观审慎监管的有机配合是金融危机后我国金融监管改革的重要举措。本文以上市银行为样本,同时引入宏观审慎和微观审慎工具变量,运用动态面板模型进行实证研究来分析二者之间的关系。研究结果表明,...
关键词：金融监管 宏观审慎监管 微观审慎监管 动态面板模型 
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