教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(2009JJD790015)

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我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量被引量：73
《中国管理科学》2014年第7期10-17,共8页陈守东 王妍 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(2009JJD790015);国家社科基金项目(12BJY158)
本文将极值理论引入到系统性金融风险度量中,通过极端分位数回归技术估计我国33家上市金融机构对金融系统整体的风险贡献,并识别出我国系统重要性金融机构。研究结果表明,我国金融机构的市场价值总资产收益率呈现明显的非正态分布特征,...
关键词：系统性金融风险 CoVaR 极端分位数回归 风险度量 
主要汇率市场协同波动溢出效应研究
《统计与决策》2014年第13期163-166,共4页高艳 陈守东 
国家社科基金重大项目(10ZD&010);国家社科一般项目(12BJY158);教育部重点研究基地重大项目(2009JJD790015)
文章将独立成分分析方法引入GARCH模型度量主要汇率市场的协同波动溢出效应。实证分析结果表明:将人民币兑港元、日元、欧元及英镑汇率波动作为一个系统度量其对美元汇率的协同波动溢出效应时,只表现出低波动下港元对美元的波动溢出效应...
关键词：人民币汇率 协同波动 波动溢出 
人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究
《统计与决策》2014年第7期146-149,共4页高艳 陈守东 
国家社科基金一般项目(12BJY158);国家社科基金重大项目(10ZD&010);教育部重点研究基地重大项目(2009JJD790015)
汇率与宏观经济之间的动态关系一直是研究的热点。"模型学习"能够准确地度量汇改后人民币对美元汇率与中美两国宏观经济之间的动态相关性。实证结果表明,汇率的不同波动时期,宏观经济变量和汇率之间的动态关系不同。汇改初期汇率波动较...
关键词：模型学习 汇率波动 TAYLOR规则 有限理性 
利率期限结构与宏观经济--基于动态潜在因子模型的研究被引量：5
《吉林大学社会科学学报》2014年第2期52-61,172-173,共10页陈守东 王妍 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790153,2009JJD790015);国家社会科学基金重大项目(10ZD&010,10ZD&006);国家社会科学基金项目(12BJY158)
基于2002年1月至2013年5月的我国国债收益率和宏观经济月度数据,建立并估计了包含宏观经济变量的利率期限结构动态潜在因子模型,得到了收益率曲线的水平、倾斜和曲度因子,并对收益率曲线因子与宏观经济之间的动态关联以及不同期限的国...
关键词：利率期限结构 宏观经济 收益率曲线因子 动态潜在因子模型 
系统性金融风险及其防范对策研究被引量：14
《社会科学战线》2013年第12期226-228,共3页陈守东 王寅 王婷 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790015);国家社科基金重大项目(10ZD&010);国家社科基金项目(12BJY158)
文章深入剖析了系统性金融风险的内生性、传染性、负外部性以及顺周期性四个特征,从时间维度与空间维度刻画了金融风险的积累过程,从机构的资产负债表、盯市计价的交易计价规则以及投资人恐慌心理传播三个渠道刻画了系统性金融风险的扩...
关键词：系统性金融风险 风险特征 金融监管 
美国金融危机对中国进出口贸易的影响被引量：5
《当代经济研究》2013年第6期50-54,共5页陈守东 刘琳琳 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790015);国家社会科学重大项目((1021)8(010));国家社会科学基金一般项目(12BJY158)
美国金融危机对我国进出口贸易影响的价格效应和收入效应都很显著,二者相比,价格效应对我国进出口贸易影响比收入效应大,这表明汇率是影响我国进出口贸易的重要因素。后危机时代,我国应建立更加灵活完善的人民币汇率机制,调整进出口贸...
关键词：美国金融危机 进出口贸易 动态因子模型 收入效应 价格效应 
中小企业融资创新研究被引量：12
《经济纵横》2013年第6期110-112,共3页陈守东 王寅 秦晓微 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(编号:2009JJD790015);国家社科基金重大项目(编号:10ZD&010);国家社科基金项目(编号:12BJY158)的成果
中小企业的发展在拉动我国经济增长、缓解就业压力、优化经济结构等方面发挥重要作用。中小企业融资难一直是制约其发展的重要问题。解决中小企业融资难问题需要对金融体系、融资制度、担保体系、金融产品和法律与政策等五方面进行创新。
关键词：中小企业 融资难 金融创新 
我国创业板上市公司成长性评价和关联分析被引量：15
《工业技术经济》2013年第4期60-67,共8页王朝勇 唐亮 张显峰 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:2009JJD790015);国家社科基金重大项目(项目编号:10ZD&010);国家社科基金项目(项目编号:12BJY158);中国博士后基金资助项目(项目编号:20090451138);吉林省教育厅科学技术研究"十二五"规划项目(项目编号:2011299);吉林省自然科学基金项目(项目编号:201215168)
创业板上市公司具有较高的成长性么?本文从这个角度出发,利用突变级数法和熵值法,对创业板上市公司的成长性进行评价,在成长性评价的基础上,利用面板数据模型对创业板上市公司的成长性和企业绩效进行关联分析,实证研究的结果表明:企业...
关键词：成长性 突变级数法 熵值法 规模效应 
基于突变级数的创业板成长性研究被引量：8
《证券市场导报》2013年第4期50-54,共5页陈守东 陶治会 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(2009JJD790015);国家社科基金重大项目(10ZD&010);国家自然科学基金项目(11071026)
本文以2009-2011年度创业板上市公司财务指标为样本,应用突变级数方法计算出创业板公司的成长性指数,并以上市公司的总股本为标准确定权重计算整个创业板的加权成长性指数,进行成长性指数化研究。主要结果表明,2010年加权成长性指数涨幅...
关键词：创业板 成长性指数 突变级数 
分行业公允价值相关性实证研究--基于A股市场面板数据被引量：14
《南京审计学院学报》2013年第1期86-94,共9页张凤元 符建华 易晓微 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790015)
基于公允价值计量对分行业上市公司会计信息含量的影响,以我国2007年至2010年沪深两市283家上市公司16个季度的财务数据为研究对象,采用描述性统计和回归分析等方法探讨公允价值计量的价值相关性问题。实证结果表明:2006年新会计准则中...
关键词：公允价值计量 价值相关性 可供出售金融资产 公允价值变动损益 公司规模 上市公司风险 
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