国家自然科学基金(70441022)

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中国期货市场定价机制与定价效率研究综述与展望
《中国证券期货》2009年第12X期11-15,共5页张宗成 王郧 
国家自然科学基金(70441022);中国期货业协会联合研究计划(第三期)资助项目(ZZ200507)
该文主要是针对期货市场定价机制与定价效率研究的文献综述与展望。现有国外前沿研究文献是从市场微观结构理论出发,定义期货定价机制与定价效率;而国内的前沿研究通常是从:1对价格发现的效率研究,2对价格波动性的研究,3对套期保值效果...
关键词：定价机制 定价效率 市场微观结构 套期保值 价格稳定机制 
恒生股指期货与现货市场波动溢出效应实证分析
《美中经济评论》2008年第6期1-10,共10页张宗成 王郧 
本文系国家自然科学基金资助课题研究论文（项目编号：70441022）.
本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的研究。使用香港交易所上市的恒生股指期货和恒生指数作为研究对象，首先利用各种计量检验，探讨了期货市场和现货市场之间的联动关系；其次利用GARCH模型探讨和刻画了期货市场封现货市场的...
关键词：波动溢出 单位根 协整 VEC E-GARCH 
基于案例的不良资产处置定价研究被引量：2
《生产力研究》2007年第7期44-45,共2页杨红 杨淑娥 张卫东 
国家自然科学基金主任基金(70441022)
从更能真实反映处置资产的现实价值的角度看,目前常用的不良资产的三种定价方法各有利弊。通过案例分析,指出不良资产定价在评估方法的匹配性和评估报告的适用性方面都存在诸多问题。故而,根据不同的处置对象综合使用各种定价方法,充分...
关键词：不良资产 定价 案例 
基于B-S模型的企业股权价值评估被引量：8
《统计与决策》2006年第20期144-147,共4页张栋 杨淑娥 杨红 
国家自然科学基金项目(70441022)
在产权交易中,通过分析,可以发现企业股权的特性与看涨期权极为相似,因此在对企业股权资产价值评估时,可采用B-S期权定价模型确定企业股权价值。本文通过分析,分别给出了企业股权B-S模型定价所需各项参数的确定方法,以期从一个新的角度...
关键词：B—S模型 股权 价值评估 
我国股市的涨跌幅限制效应被引量：6
《统计与决策》2006年第16期114-116,共3页刘建江 杜军 陈俊文 
国家自然科学基金应急课题项目(70441022);湖南省自然科学基金项目(04JJ3028)
本文结合国内外有关股票价格限制机制效应的理论与经验研究成果,对我国股市的交易价格限制制度与价格波动及交易流动性的关系进行了实证分析。结果表明,在股价达到涨跌幅限制后,产生了股价波动性溢出效应和价格发现延迟效应,还导致了流...
关键词：涨跌幅限制 波动性 流动性 
期货市场交易结构、价格形成机制及其效率研究被引量：3
《金融理论与实践》2006年第3期3-6,共4页杜军 胡跃红 刘建江 
国家自然科学基金应急课题项目<中国期货市场效率研究>(项目号:70441022)
做市商机制和连续竞价机制是现代期货市场主流的两类交易机制,连续竞价机制则成本较低,价格信号反应灵敏;做市商机制透明、公正,市场连续性较好,代表着期货市场交易机制的未来发展方向。通过对期货市场微观交易结构及价格形成机制的模...
关键词：期货市场 微观结构 做市商机制 竞价交易 
产权交易定价策略博弈分析:基于准分离均衡的研究被引量：5
《软科学》2006年第3期28-31,共4页杨红 杨淑娥 张栋 
国家自然科学基金主任基金(70441022)
以准分离均衡为基础,对产权交易定价过程进行了博弈分析,指出产权交易中一对一博弈的买卖双方存在(好,高价,买)、(差,低价,买)、(差,高价,买)、(好,高价,不买)四种可能的博弈结果;同时,给出了卖方在其经营状况差时选择以高价或低价出售...
关键词：产权交易 博弈模型 定价策略 准分离均衡 判断标准 
中国股市涨跌幅限制效应理论与实证研究被引量：2
《工业技术经济》2006年第3期140-145,共6页杜军 
国家自然科学基金应急课题项目"中国期货市场效率研究"(项目编号:70441022)
本文在对我国股市价格限制机制进行实证研究的基础上,结合国内外有关股票价格限制机制效应的理论与经验研究成果,对我国股市的交易价格限制制度与价格波动及交易流动性的关系进行了分析。我们以为,在增加市场透明度的基础上,应对我国股...
关键词：涨跌幅限制 波动性 流动性 政策建议 
关于我国农产品期货市场简单效率的研究被引量：3
《金融与经济》2006年第3期14-17,共4页张小艳 张宗成 
国家自然科学基金应急项目资助(应急项目号为70441022)。
在弱式有效的农产品期货市场中,期货品种应该是规范成熟的品种,它们的期货价格和现货价格之间有着长期的均衡关系。本文利用协积检验技术,通过实证检验的方法,证实郑麦与连豆的期货价格序列和现货价格序列之间不仅有协积关系,而且协积...
关键词：期货价格 现货价格 协积 风险溢价 
中国有色金属期货市场套期保值绩效的实证研究:2000-2004年被引量：14
《中国地质大学学报（社会科学版）》2006年第1期46-51,共6页王骏 张宗成 
国家自然科学基金资助项目(70441022);中国期货业协会(第三期)联合研究计划资助项目(ZZ200507)
为了研究中国有色金属期货市场的套期保值绩效,笔者利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差(EC-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对中国有色金属期货的套期...
关键词：中国有色金属期货 套期保值比率与绩效 协整 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型 
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