国家自然科学基金(70831001)

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债券市场开放的影响因素分析及实证
《统计与决策》2019年第14期166-169,共4页陈夙 
国家自然科学基金重点项目(70831001)
文章以境外投资者投资一国债券市场份额衡量该国债券市场对外开放程度,将带有相互影响的离散选择引入境外投资者投资一国债券市场的模型中,理论上解释了境外投资者持有一国债券市场份额变化的非线性原因,并为债券市场开放的网络效应提...
关键词：债券市场开放 离散选择 网络效应 货币国际化 
实际汇率偏离与经济增长关系研究新进展被引量：1
《经济学动态》2016年第10期108-117,共10页李娜 
国家自然科学基金重点项目(70831001)
传统的经济增长模型并未涉及实际汇率,原因是满足购买力平价的实际汇率对经济影响为中性。但已有实证研究表明,实际汇率的内生性通常难以成立,2008年"罗德里克新论"即"低估有利于经济增长"观点的提出,引发实际汇率与经济增长关系的大讨...
关键词：实际汇率偏离 经济增长 罗德里克新论 
人民币有效汇率指数的编制及国际经验借鉴被引量：2
《金融教育研究》2016年第4期3-12,共10页陈夙 
国家自然科学基金重点项目(70831001)
2015年12月11日,中国首次公布CFETS人民币指数及其计算说明,这对于市场看待人民币汇率波动情况有重要指导作用。文章介绍并比较编制有效汇率指数的国际经验,辨析了这些机构在货币构成、贸易流、权重设计、价格因子等方面的异同和利弊;...
关键词：有效汇率指数 CFETS人民币指数 编制方法 
估值效应和货币错配再定义:兼论汇率风险概念的一个宏观经济新应用被引量：15
《国际金融研究》2015年第9期86-96,共11页贺力平 
国家自然科学基金重点项目(70831001)的一个后续成果
近来,估值效应与货币错配已成为国际金融研究中的常用概念。本文认为,这是两个高度相关的概念。前者泛指在资产与负债中或收入与支付流中非对称的币种构成条件下汇率变动带来的对净值可正可负的影响,后者则特指其中的负影响。两者都被...
关键词：估值效应 货币错配 汇率风险 交易风险 换算风险 
股指期货与股指期权市场之间的风险传递效应研究——来自香港恒生指数衍生品市场的证据被引量：7
《数理统计与管理》2014年第6期1132-1140,共9页魏洁 韩立岩 
山东省社科规划研究青年项目(13DJJJ19);山东省高校人文社科研究项目(J13WF02);国家自然科学基金重点项目(70831001);面上项目(70671005)
为探索股指期货市场与股指期权市场之间的风险传递效应,本文以香港恒指期货市场和恒指期权市场为例,对股指期货和股指期权市场之间的内在波动性动态关系进行了深入细致的实证研究。主要结论为:(1)恒指期货市场和恒指期权市场价格之间具...
关键词：股指期权 股指期货 波动性 风险传递 长期均衡 
香港人民币企业债券发行特征及定价分析被引量：4
《国际金融研究》2014年第7期80-86,共7页李进 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目:国家外汇储备的多元化及国际资产配置模型(70831001);国家自然科学基金面上项目:政府引导市场的绿色金融创新机制研究(71173008)
完善香港人民币债券市场有助于促进香港人民币离岸金融中心的建设,推动人民币国际化进程。本文基于债券定价理论,分析了香港人民币企业债券的发行特征,研究了企业债券发行定价的影响因素。实证结果表明:(1)香港人民币企业债券期限以中...
关键词：人民币 国际化 香港离岸金融 债券定价 
中国输入型通货膨胀特征研究:程度、来源及渠道被引量：13
《数量经济技术经济研究》2014年第7期52-67,共16页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001)和面上项目(71173008)资助
在经济转轨与产业升级的历史进程中,通货膨胀一直是焦点问题。本文将中国分别纳入与代表性发达经济体和发展中经济体构成的经济系统,提炼双向通胀溢出特征,认知中国输入型通胀的程度、来源和主要传导渠道。实证结果表明:中国受到来自发...
关键词：输入型通胀 溢出效应 传导渠道 国际贸易 外国直接投资 
大宗商品战略配置——基于国民效用与风险对冲的视角被引量：13
《管理世界》2014年第7期39-51,共13页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001)和面上项目(71173008)的资助
从国民收入长期配置的战略性动机出发,本文提出基于国民效用优化和输入性通胀风险对冲的国际资产长期配置方法,在包含国际股指基金、主权债券、商品期货指数基金的风险资产池中,分析商品期货指数化投资的战略价值并导出最优配置比例。对...
关键词：大宗商品 战略配置 国民效用 风险对冲 商品指数化投资 主权财富基金 
量化宽松货币政策对新兴市场的溢出效应分析——基于中国和巴西的经验研究被引量：35
《管理评论》2014年第6期13-22,共10页刘兰芬 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001)
本文通过研究五大代表经济体的货币供应量增长变动,估算出全球流动性扩张的规模。接着,通过格兰杰因果分析,得到全球流动性是中国和巴西的货币供应量的增加的原因,量化宽松政策溢出效应的政策渠道显著。然后,本文利用EGARCH模型描述量...
关键词：量化宽松货币政策 溢出效益 全球流动性扩张 EGARCH 
国际大宗商品资产行业配置研究被引量：21
《系统工程理论与实践》2014年第3期560-574,共15页尹力博 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001);国家自然科学基金面上项目(71173008)
本文基于Black-Litterman框架首次提出了国际大宗商品资产行业配置策略.考虑到大宗商品市场与外部金融市场之间联动性显著增强的事实,我们利用纳入外部金融市场信息作为解释变量的FIGARCH模型来捕捉大宗商品行业收益率及收益率变动特征...
关键词：大宗商品 资产配置 行业配置策略 Black—Litterman模型 
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