国家自然科学基金(A0325103)

作品数：4被引量：30H指数：2
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相关期刊：《技术经济与管理研究》《商业研究》《浙江大学学报（理学版）》《运筹与管理》更多>>
相关主题：CVAR风险度量模型线性规划投资组合运筹学更多>>
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算子半稳定分布的分解
《浙江大学学报（理学版）》2005年第3期256-257,263,共3页许鑫慧 王成 麻志浩 
国家自然科学基金 (A0 3 2 5 10 3 )资助项目
JAJTE于1977年提出了算子半稳定分布的概念,并给出了满的算子半稳定分布μ的刻画:存在c(0
关键词：算子半稳定 对称群 L-K表示 
实物期权理论应用在公司理财中的先进性被引量：1
《商业研究》2004年第8期10-12,共3页李珏 李胜宏 
国家自然科学基金 (A0 32 5 10 3)资助课题
近来财务理论的飞速发展大部分归功于实物期权理论于公司理财中的应用 ,实物期权能发挥如此大的作用一定有它的先进之处。但是由于数学原理的生涩难懂 ,给各界人士理解并探讨期权理论设置了障碍。目前广泛使用的传统公司理财工具 -现金...
关键词：实物期权理论 公司 财务管理 现金流贴现 莱克-舒尔斯模型 金融期权 思维方式 
我国个人消费信贷的现状分析及其对策研究被引量：2
《技术经济与管理研究》2004年第5期48-49,共2页马家驹 李胜宏 
国家自然科学基金(A0325103)资助
伴随着国民经济的高速增长 ,老百姓的消费需求不断提高。近几年 ,我国的个人消费信贷已渐成气候 ,但还不为广大居民所普遍接受。本文将从我国的实际情况出发 ,分析目前影响个人消费信贷发展的种种障碍 ,并提出促进和加快我国个人消费信...
关键词：个人消费信贷 中国 消费需求 不良贷款率 个人信用体系 发展现状 
CVaR风险度量模型在投资组合中的运用被引量：27
《运筹与管理》2004年第1期95-99,共5页陈剑利 李胜宏 
国家自然科学基金资助项目(A0325103)
风险价值(VaR)是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型,也称为平均超额损失或者尾部VaR,它比VaR具有更好的性质。在本文中,我们将运用风险度量指标VaR和CVaR,提出一个新的最优投资组合模型。介绍了...
关键词：运筹学 投资组合 线性规划 CVAR 风险度量模型 风险价值 
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