教育部人文社会科学研究基金(09YJC630063)

作品数：28被引量：166H指数：7
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基于JD-KMV模型的上市公司信用风险度量——一个区域金融视角下的实证研究被引量：8
《经济地理》2014年第6期137-141,共5页谢赤 赖琼琴 王纲金 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目(71221001);国家自然科学基金面上项目(71373072);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20130161110031);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063)
为改进KMV模型忽略了资产价值跳跃行为这一不足,基于JD期权定价模型与广义Ito引理,构建一个JDKMV模型。选取2012年中国19个省市区新增的16家ST公司以及与之配对的16家非ST公司为研究对象,采用极大似然法与最小二乘法估计JD-KMV模型的参...
关键词：区域金融 信用风险 上市公司 JD—KMV模型 
人民币短期利率行为研究方法的一个改进——双指数Jump-GARCH-Vasicek模型的构建与应用被引量：2
《运筹与管理》2014年第5期198-204,共7页谢赤 张娇艳 王纲金 余聪 
国家自然科学基金创新研究群体基金项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
受货币政策调控频率提升及大型新股申购等因素的影响,近年来人民币短期利率表现出明显的跳跃行为。为了更准确地描述利率跳跃行为,本文通过假设跳跃幅度服从双指数分布构建一个能刻画短期利率波动聚类、均值回复和跳跃行为的双指数Jump-...
关键词：金融工程 双指数Jump-GARCH-Vasicek模型 极大似然估计 人民币短期利率 跳跃行为 
开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态Copula-GJR-t模型的分析被引量：5
《金融经济学研究》2014年第1期79-89,99,共12页谢赤 张鹏 曾志坚 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
构建动态Copula-GJR-t模型对汇改后人民币兑美元、欧元和日元汇率间的相依结构进行考察。研究表明:人民币兑美元与兑欧元、兑日元汇率间存在负相依性,人民币兑欧元与兑日元汇率整体上呈现正相依性;在极端事件下,各汇率间相依性较正常时...
关键词：人民币汇率 相依性 动态Copula—GJR—t模型 金融危机 风险传染 
基于CFaR的企业信用风险评估模型构建及其实证研究被引量：3
《系统工程》2013年第7期21-27,共7页赵亦军 谢赤 王彭 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划青年基金资助项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体资助计划项目(09JJ7002)
为准确、科学地度量企业信用风险,在充分考虑现金流风险的基础上,构建了一类基于现金流风险CFaR值的信用风险评估模型。以沪深证券交易所2007～2011年的新增ST公司及其配对公司为样本的实证研究表明,上市公司面临的现金流风险较大,且ST...
关键词：现金流风险 CFAR 信用风险评估 
基于SV-M-POT-PSRM模型的期货维持保证金水平设定——关于沪深300股指期货高频数据的实证分析被引量：6
《系统管理学报》2013年第6期768-776,共9页谢赤 杨姣姣 赵亦军 
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
保证金制度是期货市场风险管理体系的核心,而维持保证金水平的设定又是保证金制度中最为基本的内容。合理的维持保证金水平应兼顾期货市场的2个重要因素:稳定性和活跃度。考虑到常用的收益率序列遗漏盘中价格变动讯息,以沪深300股指期货...
关键词：期货维持保证金水平 随机波动均值内模型 谱风险测度方法 
商业银行外汇套期保值研究——一个基于时变Clayton Copula-LPM模型的实证被引量：3
《南大商学评论》2013年第4期72-88,共17页周亮球 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)的资助
商业银行作为外汇交易的主体之一,其外汇风险的规避对其自身乃至整个社会而言都至关重要,而利用外汇期货合约进行套期保值是规避外汇风险的一个重要方法。以下偏矩(Low Partial Moment LPM)为风险度量指标构造基于时变Clayton Copula函...
关键词：商业银行 套期保值 下偏矩 COPULA模型 
基于面板数据CFaR模型的现金流风险研究--以中国上市公司为例的考虑风险因子分布特征的实证分析被引量：6
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2013年第3期10-16,共7页谢赤 赵亦军 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金(项目编号:71221001);国家软科学研究计划(项目编号:2010GXS5B141);教育部长江学者和创新团队发展计划(项目编号:IRT0916);教育部人文社会科学规划青年基金(项目编号:09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体资助计划(项目编号:09JJ7002)
为度量中国上市公司经营活动面临的现金流风险,放弃风险因子服从正态分布的假设,从内外两方面识别和拟合现金流风险因子,构建一个面板数据现金流风险(CFaR)模型。基于该模型的实证结果表明,上市公司的经营活动现金流不仅受到内部财务因...
关键词：现金流 CFAR MONTE CARLO模拟 风险因子分布特征 
关于当前中国资本市场权证问题的思考与建议被引量：1
《宏观经济研究》2013年第5期59-61,共3页周竟东 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体科学基金项目"金融创新与风险管理"(批准号:71221001);国家软科学研究计划项目"国际金融危机的产生与传递及其对中国金融稳定和经济发展的影响"(批准号:2010GXS5B141);教育部创新群体项目"经济管理复杂系统中的建模;优化与决策研究"(批准号:IRT0916);教育部人文社会科学规划项目"基于时频分析的权证与标的证券联动关系研究"(批准号:09YJC630063)的资助
作为世界资本市场上一种普遍和成熟的投资工具,权证在中国市场依然大有前景。本文在了解过去权证市场发展状况的基础上,深入分析其中存在的问题,进而提出未来中国权证市场发展的对策建议。
关键词：权证 发展问题 对策建议 
上市商业银行汇率风险影响因素被引量：5
《社会科学家》2013年第5期41-46,共6页周亮球 谢赤 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
文章以上市商业银行为研究对象,建立一个汇率风险影响因素模型,并采用逐步回归分析方法考察不同产权性质的上市商业银行汇率风险影响因素的差异性。研究结果表明,银行规模、资本结构、风险控制能力、流动性、银行产权性质、年末效应和...
关键词：上市商业银行 汇率风险 产权性质 
金融危机背景下基金家族绩效与风险关系研究——基于面板数据模型的实证分析被引量：6
《财经理论与实践》2013年第2期34-39,共6页陈星榕 谢赤 赵亦军 
国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141);教育部创新群体项目(IRT0916);教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
以中国基金市场32家基金管理公司旗下的103只开放式偏股型基金作为样本,选择恰当的面板数据模型形式,分别建立金融危机之前、危机期间和危机之后三个时期基金家族绩效与风险关系模型,以剖析不同经济形势下两者之间的关系。结果表明,金...
关键词：基金家族绩效 基金家族风险 面板数据模型 
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