国家杰出青年科学基金(70225002)

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基于股票价格差异的配对交易策略被引量：19
《北京理工大学学报（社会科学版）》2013年第1期71-75,共5页王春峰 林碧波 朱琳 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70771076)
基于一个衡量股票间价格差异的指标进行了股票组合的配对,并根据该配对规则对中国市场2006—2009年的配对交易策略进行了实证测算。实证结果表明:该配对交易策略获得的月度化收益均值约为1%左右,且策略的收益水平和同期的市场状况无关,...
关键词：配对交易 股票价格差异 套利策略 
中国证券市场跳跃行为非参数方法
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第2期8-14,共7页王春峰 郑仲民 房振明 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
资产价格跳跃行为是连续时间金融学研究的重要问题之一。在Ait-Sahalia成功将跳跃研究视野由狭义事件驱动有限活跃跳跃扩展到广义订单驱动无限活跃跳跃层次的基础上,对阈值多幂次变差模型(TMPV)广义跳跃系列问题研究中存在的阈值时变性...
关键词：阈值多幂次变差 广义资产价格跳跃 采样频率 
证券市场跳跃现象非参数辨识方法比较研究被引量：1
《天津大学学报（社会科学版）》2011年第6期498-504,共7页王春峰 郑仲民 房振明 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
基于订单冲击效应的无限活跃跳跃是一种近期才引起学术界关注的价格行为,与信息到达引起的有限活跃跳跃一起被称为广义资产价格跳跃。文章从理论上对BNS方法与阈值多幂次变差方法(TMPV)对广义跳跃行为的辨识进行了深入的比较研究,得到结...
关键词：无限活跃跳跃 有限活跃跳跃 TMPV BNS 
基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究被引量：8
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第1期1-5,共5页王春峰 郝鹏 房振明 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70771076)
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系进行了考察。研究结果发现,显著跳跃在日内本质上是一种信息瞬...
关键词：日内跳跃 信息融入效率 信息有效性 有效市场假说 
基于小波变换的多尺度跳跃识别与波动性估计研究被引量：5
《管理科学学报》2010年第10期63-68,共6页王春峰 姚宁 房振明 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);国家自然科学基金资助项目(70771076)
研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指数成分股包含市场微观结构噪音和跳跃的高频价格采样数据的跳跃变差和积分波动性进行了有效的估计.研究结...
关键词：市场微观结构噪音 跳跃 波动 离散小波变换 
市场风险与流动性风险整合风险度量研究被引量：4
《北京理工大学学报（社会科学版）》2010年第5期18-22,共5页张蕊 王春峰 房振明 梁崴 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
整合市场风险与流动性风险有利于投资者全面管理风险,度量交易时所面临的风险。针对市场风险与流动性风险的时变性、异方差性和尾部特点,利用GARCH-EVT方法进行建模。在此基础上利用三类二元阿基米德Copula函数对两类风险的相关结构进...
关键词：市场风险 流动性风险 相关结构 COPULA函数 
中国银行间债券市场回购交易动态行为研究——基于已实现跳跃风险的分析被引量：6
《管理学报》2010年第7期1097-1101,共5页王春峰 李晔 房振明 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃风险。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差。跳跃方差序列的统计特征表明,银行间短期利率的主要价格发现形式是跳跃。以此为基础,分析了银行间回购交易的动...
关键词：跳跃过程 二次幂变差 市场微观结构 
基于极值理论的高频条件VaR动态区间估计模型被引量：7
《系统工程理论与实践》2010年第7期1162-1168,共7页王春峰 张亚楠 房振明 刘峥然 
国家自然科学基金(70771076);国家杰出青年基金(70225002)
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度量.利用高频数据重点考察了不同置信水平和不同样本容量分块下...
关键词：置信区间 条件极值VaR 广义极值分布 高频数据 
中国银行间债券市场流动性风险影响因素及其关联性被引量：11
《系统工程》2010年第3期1-7,共7页张蕊 王春峰 房振明 梁崴 
国家自然科学基金资助项目(70771076);国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
在世界经济加速一体化的背景下,深刻理解流动性风险的影响因素及各因素间的关联性,是非常具有现实意义的。从国内与国外两个角度对影响债券市场流动性的因素进行研究,试图对这一问题进行全面系统的分析。建立误差修正模型,考虑各个影响...
关键词：银行间债券市场 流动性风险 协整检验 误差修正模型 
基于过度自信的交易量驱动因素建模研究被引量：8
《中国管理科学》2010年第4期43-48,共6页王春峰 张亚楠 房振明 
国家自然科学基金项目(70771076);国家杰出青年基金资助项目(70225002)
基于信息模型框架引入过度自信假设构建理论模型,在考虑信息结构环境的基础上建立状态依赖过度自信模型,从信息流动机制和微观机理的角度分析市场历史收益和交易量之间的关系。根据理论结果提出了私人信息冲击对交易量具有正向作用以及...
关键词：过度自信 信息结构 历史收益率 交易量 
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