教育部人文社会科学研究基金(02JA90057)

作品数：2被引量：3H指数：1
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中国开放式基金的流动性风险分析被引量：3
《统计与决策》2006年第16期107-110,共4页徐静 蔡凌荣 张波 
国家社科基金项目资助(04BTJ010);教育部人文社科项目资助(02JA90057);新世纪优秀人才支持计划资助
本文中建立一种新的流动性指标,通过对该指标进行以中国开放式基金的重仓股之一中国联通的天数据作为样本进行流动性指标的分布研究。分别计算两只基金重仓股中国联通与宝钢股份的流动性风险值,并将计算结果与以往的研究结果相比,本文...
关键词：流动性 开放式基金 风险值 分布 
基于最大最小准则的风险资产投资组合
《统计与决策》2005年第05X期21-23,共3页丁元耀 
教育部人文社科项目(02JA90057);211工程项目"金融风险的计量与管理"
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解...
关键词：风险资产投资组合 最小 投资组合策略 不允许卖空 选择模型 决策方法 不确定性 效用理论 效用函数 模型选择 函数形式 交易费用 正态分布 投资者 解析解 
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