国家自然科学基金(70171005)

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粗糙集理论和遗传算法集成的上市公司违规行为预警研究被引量：7
《软科学》2008年第4期49-53,共5页薛锋 柯孔林 
国家自然科学基金项目(70171005)
以2002～2004年间受到监管部门处罚的上市公司为研究对象，经检验样本数据不服从正态分布及协方差矩阵不相等，故将粗糙集理论与遗传算法相结合，利用粗糙集方法具有不需要满足统计假设和遗传算法可以有效简化判别规则的特点，构建了符...
关键词：上市公司 粗糙集理论 遗传算法 违规行为预警 
基于粗糙集和神经网络集成的贷款风险5级分类被引量：4
《控制理论与应用》2008年第4期759-763,共5页柯孔林 冯宗宪 
国家自然科学基金(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01).
建立了粗糙集与神经网络集成的贷款风险5级分类评价模型,该模型首先利用自组织映射神经网络离散化财务数据并应用遗传算法约简评价指标;基于最小约简指标提取贷款风险5级分类判别规则以及对BP神经网络进行训练;最后使用粗糙集理论判别...
关键词：粗糙集理论 神经网络 贷款风险 分类 
基于粗糙集与遗传算法集成的企业短期贷款违约判别被引量：15
《系统工程理论与实践》2008年第4期27-34,共8页柯孔林 冯宗宪 
国家自然科学基金(70171005)
建立了粗糙集和遗传算法集成的企业贷款违约判别模型.该模型首先利用FUSINTER方法离散化财务数据,并应用遗传算法约简评价指标,进而基于最小约简指标提取违约判别规则,最后对企业短期贷款检验样本进行违约判别.利用贷款企业数据库558家...
关键词：粗糙集理论 遗传算法 短期贷款 违约判别 
粗糙集-神经网络系统在商业银行贷款五级分类中的应用被引量：29
《系统工程理论与实践》2008年第1期40-45,55,共7页薛锋 柯孔林 
国家自然科学基金项目“信用风险评估理论、方法及其应用”(70171005)
采用某股份制银行的698家贷款企业样本,基于粗糙集-Elman神经网络集成构建了贷款企业五级分类评估模型.该模型首先应用粗糙集理论约简出重要指标体系,然后将训练样本送入Elman神经网络进行学习和训练,进而对检验样本的风险等级进行判别...
关键词：粗糙集 ELMAN神经网络 信用风险 五级分类 
考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建被引量：13
《系统工程理论与实践》2007年第8期33-38,98,共7页马若微 唐春阳 
国家自然科学基金(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01)
目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑...
关键词：误判损失 违约预测 LOGISTIC模型 
国有商业银行企业不良贷款的主因子分析被引量：18
《数理统计与管理》2007年第1期149-157,共9页李江 冯宗宪 万映红 
国家自然科学基金项目资助(70171005)
论文首先在银行企业不良贷款成因的研究成果进行回顾梳理基础上,从探究现行发展环境下,影响企业不良贷款的主要原因的角度,通过对国有商业银行贷款部的中高层访谈问卷调查,运用探索性因子分析模型,对不良贷款主成因进行萃取和诠释,最后...
关键词：企业不良贷款 成因构面 主因子分析 
KMV模型运用于中国上市公司财务困境预警的实证检验被引量：61
《数理统计与管理》2006年第5期593-601,共9页马若微 
国家自然科学基金项目(项目号70171005)
我国目前关于上市公司财务困境预警的研究大多建立在试误的基础上,缺少经济理论依据;并且经我们证明,按照配对原则设定的分析样本会出现过度抽样等问题,这将会大大高估模型的预警能力。因此本文将基于期权定价理论的KMV模型首次运用到...
关键词：KMV 财务困境 预警 
现代违约风险定价理论与方法研究
《生产力研究》2006年第9期62-64,共3页王琼 冯宗宪 
国家自然科学基金资助项目(70171005)
文章首先介绍了基于公司价值的结构化信用风险定价理论的产生及其发展,并就结构化方法在应用中存在的问题进行评述;之后对近年发展起来的一种新的违约风险定价方法——基于强度的约化方法进行分析和评析;最后给出违约风险的实证研究方...
关键词：信贷决策 违约风险定价 结构化方法 约化方法 
基于随机强度的公司债券估值模型与仿真分析
《南昌大学学报（理科版）》2006年第3期303-306,共4页潘杰义 王琼 冯宗宪 
国家自然科学基金资助项目(70171005)
公司债券是一种风险型债券,本文首先对风险型公司债券的价值进行了分析,将违约看作具有不确定性的随机强度过程,建立了基于随机强度的公司债券估值模型,并在考虑市场风险与违约风险相关性的条件下对模型进行求解,最后应用蒙特卡罗模拟...
关键词：违约 公司债券 随机强度 
考虑定性指标及误判损失的企业违约判别神经网络模型被引量：2
《中国管理科学》2006年第5期104-108,共5页郭建伟 唐春阳 冯宗宪 
国家自然科学基金项目(70171005);国家十五攻关项目(2001BA102A06-07-01)
识别和度量企业的违约风险是银行风险管理中很重要的一项工作。目前企业违约判别模型离实际应用还具有一定差距,表现在:1)模型所使用的样本基本都是配对模式,不能代表整体样本;2)很少直接引入影响违约的定性指标,如行业,地区和规模;3)...
关键词：神经网络 定性指标 误判损失 
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