国务院侨办人文社会科学研究基金(02QSK05)

作品数：8被引量：10H指数：2
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垂直投影与非完全市场条件下的衍生资产定价
《系统工程学报》2006年第3期318-322,共5页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金(02QSK05);华侨大学科研基金(04BS103)
利用垂直投影理论确定非完全市场条件下,标的资产价格遵循鞅过程的衍生资产最优风险对冲策略,然后通过扩展投影理论,研究基于标的资产及其衍生资产价格信息的资产定价与风险对冲问题,得到最优混合交易策略和该衍生资产的近似市场定价.
关键词：垂直投影理论 非完全市场 衍生资产 定价 
需求不确定条件下柔性劳动合约的设计与定价实物期权方法分析
《商业研究》2005年第10期8-10,共3页陈金龙 张向前 
国家社会科学基金 (0 2CJY0 0 2 );国务院侨办社会科学基金 (0 2QSK0 5 )。
应用实物期权方法分析企业在未来劳动力需求不确定的情况下,如何通过合理的劳动合约安排,以节约劳动力成本,同时保留维持和提高核心竞争力所需关键人力资源。然后通过对比柔性劳动合约与刚性劳动合约下劳动力总成本现值的差异,确定柔性...
关键词：实物期权 劳动合约 不确定 柔性价值 
中小企业融资问题的契约理论分析被引量：1
《商业研究》2004年第23期1-4,共4页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金资助 (0 2QSK0 5 ) ;福建社会科学规划项目 (2 0 0 3B0 6 3)
通过比较分析现在流行的企业资本结构理论中的权衡理论和新优序理论的缺陷 ,认为资本结构的契约理论是一种比较适合于解释中小企业融资行为的理论。同时通过对中小企业的特征及其契约成本的分析 ,弄清适合中小企业发展的各种融资模式的...
关键词：中小企业 融资 契约理论 资本结构 
非完全市场衍生资产的相关定价法研究被引量：5
《系统工程学报》2004年第3期278-283,共6页陈金龙 张维 
国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05).
主要研究非完全市场条件下欧式衍生资产的定价问题.利用Hilbert空间的投影理论,首先将Luenberger提出的相关定价法及Bertsimas等人提出的e-套利定价法与向量空间的投影问题联系起来,证明相关定价法与e-套利定价法的一致性及最相关资产...
关键词：非完全市场 相关定价法 衍生资产 随机动态规划 
具有跳跃特征的资产价格过程的期权定价模型研究
《运筹与管理》2004年第5期121-126,共6页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05)
资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black Schoels公式进行定价。本文主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e 套利定价法,得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和...
关键词：金融学 期权定价模型 e-套利 MERTON模型 POISSON过程 
非完全市场条件下的0-水平资产定价法研究
《中国管理科学》2004年第2期1-5,共5页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05)
资产的0-水平定价法是指投资者在特定的效用函数和财富水平状况下已取得的最优投资组合,不会因新的资产出现及其相应的定价而调整,即对新资产的定价使追求效用最大化的投资者对新资产的最佳持有量为零。因此对新资产采用0-水平定价不会...
关键词：非完全市场 局部完全市场 0-水平定价 e-套利定价 
基本资产不可交易的实物期权定价方法研究被引量：3
《运筹与管理》2003年第6期50-54,共5页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金资助项目(02QSK05)
实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲。本文应用随机动态规划法,...
关键词：金融学 实物期权定价 动态规划法 不可交易资产 无套利原理 资产定价 
企业的契约性与企业价值理论探讨被引量：1
《华侨大学学报（哲学社会科学版）》2003年第1期41-47,共7页陈金龙 
国务院侨办社会科学基金资助(02QSK05)
根据现代企业理论观点,将企业看成是一系列契约的联结。透过企业表面深入分析企业契约的特征,从企业的契约性角度讨论企业的价值特性,探讨企业内部的价值源,然后据此分析企业的价值构成及企业融资行为对其价值的影响途径。
关键词：企业理论 契约 企业价值 融资理论 
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