国家社会科学基金(09CTJ003)

作品数：5被引量：19H指数：3
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基于两阶段思想处理拒绝推断的信用评分模型被引量：4
《数理统计与管理》2012年第6期1049-1060,共12页张景肖 魏秋萍 姜玉霞 张波 
国家社科基金青年项目(09CTJ003)资助;国家自然科学基金项目(71071155)资助;中国人民大学科学研究基金"中央高校基本科研业务费专项资金"(10XNL007)资助
本文首先从数据缺失机制的角度分析了信用评分模型的开发和应用中所存在的样本偏差问题,提出了可以用拒绝推断来处理此类问题;然后在曾经被应用于拒绝推断问题处理的Heckman两阶段模型的基础上,提出了用拟似然两阶段模型和广义偏线性模...
关键词：信用评分模型 拒绝推断 两阶段模型 拟似然 广义偏线性模型 
信用评分模型中稀有事件特殊采样处理方法探讨被引量：4
《统计与信息论坛》2012年第11期15-19,共5页张景肖 魏秋萍 张波 
国家社会科学基金青年项目<中国银行业信用风险管理的理论与实践--基于稀有事件和拒绝推断的信用评分模型>(09CTJ003);中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金)<基于高频和超高维数据的中国金融市场若干重大问题研究>(10XNL007)
信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并...
关键词：信用评分模型 稀有事件 不平衡数据 特殊采样 
基于核函数法进行拒绝推断的信用评分模型被引量：3
《统计与决策》2012年第12期4-8,共5页魏秋萍 张景肖 张波 
国家社会科学基金青年项目(09CTJ003);中国人民大学科学研究基金资助项目(10XNL007)
文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是...
关键词：信用评分模型 拒绝推断 核函数推断 优比 
基于偏最小二乘方法的信用评分模型被引量：3
《统计与决策》2012年第10期4-6,共3页魏秋萍 张景肖 
国家社会科学基金青年资助项目(09CTJ003);中国人民大学科学研究基金资助项目(10XNL007)
为了克服信用评分模型中自变量存在多重共线性的问题,文章引入了偏最小二乘思想,即采用限制预测值的偏最小二乘回归和偏最小二乘Logistic回归来创建信用评分模型。偏最小二乘法可以同时解释因变量和自变量的变异,在实际运用中更加符合...
关键词：信用评分模型 限制预测值的偏最小二乘回归 偏最小二乘Logistic回归 
基于改进的AdaBoost算法的信用评分模型被引量：7
《统计与信息论坛》2011年第2期27-31,共5页杨海江 魏秋萍 张景肖 
国家社会科学基金青年项目《中国银行业信用风险管理的理论与实践--基于稀有事件和拒绝推断的信用评分模型》(09CTJ003)
将AdaBoost组合算法应用于信用评分模型中的分类问题,并针对该算法在解决不平衡分类问题上的一些不足,对算法进行了改进。应用此改进的AdaBoost算法,创建了新的信用评分模型,并进行了实证分析。实证结果表明,基于改进的AdaBoost算法的...
关键词：消费信贷 信用评分 ADABOOST算法 改进的AdaBoost算法 
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