福建省自然科学基金(2010J01361)

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我国货币政策非对称反应的实证检验
《数理统计与管理》2015年第2期316-326,共11页郑挺国 郭辉铭 钱鹏程 
国家自然科学基金项目(71001087);福建省自然科学基金项目(2010J01361)
本文运用弹性非线性推断方法研究我国货币政策反应函数的非线性特征,以新的视角解释和分析我国中央银行的货币政策行为。研究结果表明,我国货币政策反应函数存在显著的非线性特征,突出表现为利率对通货膨胀和通货紧缩的非对称反应,即在...
关键词：货币政策反应函数 泰勒规则 弹性非线性推断 贝叶斯估计 
基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用被引量：17
《管理科学学报》2013年第9期82-94,共13页郑挺国 左浩苗 
国家自然科学基金资助项目(71001087);国家留学基金委公派资助项目(201208350111);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(11YJA790095);福建省自然科学基金资助项目(2010J01361);厦门大学优秀博士培养计划资助项目
关于金融波动率的建模,大量文献都是基于将收益率作为波动率代理变量,而基于极差这一更有效的代理变量研究波动率的则相对较少.考虑到随机波动率模型的优势,将区制转移引入到基于极差的随机波动率模型中,从而刻画金融市场中波动率水平...
关键词：极差 随机波动 区制转移 MCMC 
中国经济周期的混频数据测度及实时分析被引量：121
《经济研究》2013年第6期58-70,共13页郑挺国 王霞 
国家自然科学基金项目(71001087;11101341);福建省自然科学基金项目(2010J01361);中央高校基本科研业务费专项基金;厦门大学基础创新科研基金(201222G008);厦门大学博士研究生学术新人奖和厦门大学优秀博士培养计划资助
现代宏观经济研究表明,周期波动体现了月度、季度及年度等各种宏观经济指标的协同性变动。考虑到GDP等季度指标在宏观经济分析中的重要地位,本文构建了一种能够综合利用我国季度数据和月度数据的经济周期计量模型,即混频数据区制转移动...
关键词：经济周期 混频数据 区制转移 动态因子模型 实时分析 
随机波动和跳跃下的短期利率动态被引量：9
《系统工程理论与实践》2012年第11期2372-2380,共9页郑挺国 刘金全 
国家自然科学基金(71001087;70971055);福建省自然科学基金(2010J01361);国家留学基金委资助(201208350111)
在短期利率模型中引入随机波动和跳跃两种因素,利用序贯参数更新思想和粒子滤波方法实现模型的估计,并对中国银行间短期利率进行实证分析.研究结果显示短期利率存在显著的随机波动和跳跃特征,表明CIR-SV-J模型在描述短期利率动态中拟合...
关键词：短期利率 随机波动 跳跃 粒子滤波 
通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性被引量：56
《经济研究》2012年第3期88-101,共14页郑挺国 王霞 苏娜 
国家自然科学基金项目(71001087);福建省自然科学基金项目(2010J01361);国家社会科学基金项目(11CJY104);厦门大学博士研究生学术新人奖;厦门大学优秀博士培养计划资助
本文从实时分析的视角,基于多种退势方法的产出缺口最终估计、准最终估计和实时估计序列,分别构建了四类预测模型对我国通货膨胀率进行预测,分析了产出缺口修正效应和滞后阶数变化效应对通胀预测的影响,并进一步考察了产出缺口在通胀预...
关键词：通胀预测 菲利普斯曲线 产出缺口 实时数据 
货币政策规则非对称性及其在我国的检验被引量：7
《南方经济》2012年第1期17-27,共11页郑挺国 郭辉铭 
国家自然科学基金项目"货币政策规则非线性的理论模型与计量研究"(71001087);福建省自然科学基金项目"非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究"(2010J01361)的资助
基于最优货币政策规则的研究框架,本文从非线性总供给曲线和中央银行非对称偏好的角度来阐述货币政策规则中非对称性的理论形成,并利用GMM方法估计和检验了我国货币政策反应函数中的非对称性。研究结果表明非线性总供给曲线可以作为解...
关键词：货币政策规则 非对称性 非对称偏好 非线性总供给曲线 
GDP数据修正对经济周期测定的影响被引量：4
《统计研究》2011年第8期14-20,共7页郑挺国 郭辉铭 
国家自然科学基金项目"货币政策规则非线性的理论模型与计量研究"(71001087);福建省自然科学基金项目"非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究"(2010J01361)资助
本文在收集和建立季度GDP实时数据的基础上,利用区制转移模型对我国经济周期测定展开了实时数据分析,并深入讨论了GDP数据修正对经济周期阶段性测定的影响。研究结果表明:GDP数据修正引致我国经济周期阶段性测定发生了深刻的变化,使我...
关键词：GDP数据修正 经济周期 实时数据 区制转移模型 
泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性被引量：57
《金融研究》2011年第8期31-46,共16页郑挺国 王霞 
国家自然科学基金项目"货币政策规则非线性的理论模型与计量研究"(批准号:71001087);福建省自然科学基金资助项目"非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究"(批准号:2010J01361);厦门大学2011年"优秀博士培养计划"资助
本文重新考察我国货币政策反应函数以及泰勒规则在我国的适用性。采用多种退势方法的产出缺口序列,本文分别估计了基于实时数据和最终数据的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则,探讨了不同退势方法对估计货币政策反应函数的影响,比较了基于...
关键词：泰勒规则 货币政策 实时数据 
中国短期利率的随机波动与区制转移性被引量：12
《管理科学学报》2011年第1期38-49,共12页郑挺国 宋涛 
国家自然科学基金资助项目(71001087;70971055);福建省自然科学基金资助项目(2010J01361);厦门大学引进人才科研启动基金项目
短期利率动态一直是金融领域研究的热点和难点,是对利率衍生产品定价和风险管理不可缺少的工具.本文从利率波动随机行为和区制转移特征两个视角对短期利率动态进行扩展,利用粒子滤波方法给出利率区制转移随机波动模型的参数估计和状态估...
关键词：短期利率 随机波动 区制转移 粒子滤波 
中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究被引量：81
《经济研究》2010年第10期129-142,共14页郑挺国 王霞 
国家自然科学基金项目(71001087);国家自然科学基金项目(71071132)资助;福建省自然科学基金资助项目(2010J01361)
本文在收集和整理实时数据的基础上,选用六种常用的退势方法对我国1992—2010年季度实时GDP实施了多种形式的产出缺口估计,对产出缺口修正进行分解,并进一步分析了产出缺口实时估计的可靠性。研究表明,不同方法对产出缺口的测度结果存...
关键词：产出缺口 实时估计 最终估计 数据修正 可靠性 
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