教育部人文社会科学研究基金(07JC790022)

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我国商业银行资本充足率监管的有效性研究被引量：4
《广东商学院学报》2011年第2期47-53,共7页刘晓星 卢菲 王金定 
国家自然科学基金项目(70973028);教育部人文社科项目(07JC790022)
资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。借鉴Jacques和Nigro的研究方法,对我国14家上市银行的资本充足率水平进行实证分析,结果表明:商业银行的资本充足率呈现先增加后减...
关键词：商业银行 资本充足率 监管有效性 
微观与宏观交易费用测量的进展及其关系研究被引量：5
《南京社会科学》2011年第3期15-20,共6页袁庆明 
教育部人文社会科学研究项目"潜规则的防范和治理"(07JC790022)阶段性研究成果
交易费用测量包括微观和宏观两个层次,微观层次又分为市场型、管理型和政治型交易费用测量。宏观层次即是对一国(或地区)总量交易费用的测量。在总量交易费用测量上,沃利斯和诺思1986年提出的交易行业测量法具有一定的开创性。依据该方...
关键词：交易费用 测量 总量交易费用 每笔交易的交易费用 
银行监管对银行发展的影响被引量：2
《金融论坛》2011年第1期37-42,共6页刘晓星 卢菲 谢福座 
“全球化条件下中国新型金融监管体系构建及其有效性研究”(70973028);教育部人文社科项目(07JC790022)的部分成果
本文以银行发展为因变量,银行监管系列措施为自变量,影响银行发展的其他重要因素为控制变量,构建了银行发展与银行监管的关系模型,利用数十个国家的数据实证检验了银行发展与银行监管的关系。结果表明:银行业外部治理和监管部门独立性...
关键词：银行发展 银行监管 监管有效性 竞争力 
我国商业银行流动性风险研究——基于Copula和高阶ES测度的分析被引量：13
《广东商学院学报》2010年第5期26-33,共8页刘晓星 王金定 
国家自然科学基金项目(70973028;70903013);教育部人文社科项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)
流动性是现代商业银行正常运营的必要条件,流动性的正确衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础。运用Copula-EVT和广义随机占优理论中的高阶ES测度对我国商业银行的流动性风险进行分析,发现商业银行的流动性缺口不服从正态分布,...
关键词：COPULA函数 高阶ES测度 商业银行 流动性风险 
基于EVT和高阶ES测度的人民币汇率风险研究被引量：2
《河北科技大学学报（社会科学版）》2010年第2期8-13,64,共7页谢福座 刘晓星 
国家自然科学基金项目(70973028);教育部人文社会科学项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)
结合极值理论(EVT)和基于广义随机占优理论的高阶ES测度对三种国际主要货币对人民币汇率波动性风险进行考察,实证结果表明:美元对人民币汇率二阶及二阶以上广义随机占优于日元对人民币汇率和欧元对人民币汇率,而日元对人民币汇率和欧元...
关键词：广义随机占优理论 极值理论 高阶ES测度 汇率风险 
基于Copula-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究被引量：15
《数理统计与管理》2010年第1期150-161,共12页刘晓星 邱桂华 
国家自然科学基金项目(70973028);中国博士后基金项目(20070410665);教育部人文社科项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)的资助
结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模...
关键词：Copula-EVT 流动性 风险价值VAR 预期不足ES 
金融消费者权益保护的国际经验与制度借鉴被引量：53
《现代管理科学》2010年第2期115-117,共3页杨悦 
教育部人文社科项目(07JC790022);广东商学院人文社科项目(07YB82001)阶段性研究成果
由于金融产品交易的特殊性,金融消费者往往处于信息的弱势地位,出于社会公正和有序的要求,需要保护金融消费者权益。文章分析了金融消费者权益保护在英、美等发达国家的成功经验,针对我国金融消费者权益保护制度中存在的问题,提出了五...
关键词：金融消费者 权益保护 经验借鉴 政策建议 
中外主要股票市场流动性调整的风险价值关系研究
《管理学报》2009年第10期1354-1360,共7页刘晓星 邱桂华 
中国博士后基金资助项目(20070410665);教育部人文社科基金资助项目(07JC790022);广东省自然科学基金资助项目(7301175)
利用流动性调整的风险价值模型考察了世界主要股票市场的流动性风险值及其变化趋势和它们之间的长期均衡关系。实证结果表明,各国股票市场面临的流动性风险占总风险的比重普遍较大,我国股市各年的流动性风险波动最为剧烈;协整分析表明...
关键词：流动性风险 买卖价差 风险价值 协整分析 
风险价值、压力测试与金融系统稳定性评估被引量：9
《财经问题研究》2009年第9期57-65,共9页刘晓星 
中国博士后基金项目(20070410665);教育部人文社会科学项目(07JC790022);广东省自然科学基金项目(7301175)
压力测试衡量资产损失分布超过风险价值的部分,可以发现金融机构和系统在极端市场情形下的风险传导机制和风险承受力,是金融系统稳定性分析中的关键因素。本文分析了风险价值和压力测试的关系、压力测试在宏观金融分析中的实施步骤、压...
关键词：压力测试 金融稳定性 模型和系统 
流动性调整地风险价值度量:基于金融高频数据的实证分析被引量：3
《系统工程理论与实践》2009年第7期16-26,共11页刘晓星 
中国博士后基金(20070410665);教育部人文社科项目(07JC790022);广东省自然科学基金(7301175)
结合ACD和UHF-GARCH理论构造了适应我国股票市场的日内风险价值WACD(1,1) -UHF-GARCH(1,1)-IVaR模型,然后引入价格冲击模型构造的流动性度量指标,以浦发银行为例对我国股票市场的流动性日内风险价值进行了实证分析,得出三点结论:一是我...
关键词：高频数据 WACD-UHF-GARCH-IVaR 蒙特卡罗模拟 流动性调整的VaR 
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