国家自然科学基金(11171321)

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相关作者：张伟平邢昕王泰伦刘梅梅张曙光更多>>
相关机构：中国科学技术大学江西师范大学武汉大学更多>>
相关期刊：《Science China Mathematics》《武汉大学学报（理学版）》《应用概率统计》《中国科学技术大学学报》更多>>
相关主题：纵向数据英文MODELING_OFJOINTING更多>>
相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
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纵向数据中基于偏自相关的均值协方差同时建模（英文）
《应用概率统计》2015年第6期582-595,共14页张伟平 刘玉婷 李瑞超 
supported by the National Natural Science Foundation of China(11271347,11171321);Natural Science Foundation of Anhui Province(1308085MA02);the Fundamental Research Funds for the Central Universities
本文在纵向数据下提出一种均值-方差-相关矩阵的同时建模推断方法.通过应用偏相关系数,我们对相关系数矩阵进行无约束参数化,并且能够自动保证估计的相关系数矩阵满足正定性.在此基础上,我们对参数提出了一种回归推断方法,其具有简约性...
关键词：相关系数矩阵 同时建模 纵向数据分析 偏相关系数. 
中国创业板与主板市场的相依关系——基于时变copula-GARCH模型的实证分析(英文)被引量：2
《中国科学技术大学学报》2014年第9期776-785,共10页王泰伦 毕秀春 张曙光 
Supported by National Natural Science Foundation for Young Scholars of China(11401556);NSFC(11471304,11171321)
主要研究了中国创业板市场与沪市日收益率间的相依关系.将时变t-copula模型和采用有偏误差分布的ARMA-GARCH模型结合起来构成了一个复合模型,并对所有的参数给出了贝叶斯估计.估计所得的两市场间Kendall秩相关系数的图形显示了创业板和...
关键词：创业板 ARMA-GARCH 模型 偏度 Kendall 秩相关系数 贝叶斯估计 
Ruin probabilities with insurance and financial risks having an FGM dependence structure被引量：3
《Science China Mathematics》2014年第5期1071-1082,共12页CHEN Yu YANG YingYing 
supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.10801124 and 11171321);the Fundamental Research Funds for the Central Universities(GrantNo.WK 2040170006)
We consider a discrete-time risk model,in which insurance risks and financial risks jointly follow a multivariate Farlie-Gumbel-Morgenstern distribution,and the insurance risks are regularly varying tailed.Explicit as...
关键词：ASYMPTOTICS Farlie-Gumbel-Morgenstern distribution quasi-asymptotic independence regular variation ruin probabilities 
A moving average Cholesky factor model in joint mean-covariance modeling for longitudinal data被引量：4
《Science China Mathematics》2013年第11期2367-2380,共14页LIU XiaoYu ZHANG WeiPing 
supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11271347 and 11171321)
Modeling the mean and covariance simultaneously is a common strategy to efficiently estimate the mean parameters when applying generalized estimating equation techniques to longitudinal data. In this article, using ge...
关键词：moving average factor generalized estimating equation longitudinal data modeling of mean andcovariance structures 
纵向数据分析中使用滑动平均Cholesky分解对回归均值和协方差矩阵进行同时半参数建模(英文)被引量：2
《中国科学技术大学学报》2013年第8期607-621,共15页邢昕 刘梅梅 张伟平 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11271347,11171321)
近年来,对纵向数据分析中回归均值和协方差矩阵同时进行建模研究得到越来越多的关注.为满足协方差矩阵的正定性约束,文献中常考虑对其逆矩阵进行某种分解.本文使用一种Cholesky分解方法对协方差矩阵本身进行分解,得到的参数没有取值限...
关键词：纵向数据 半参数模型 广义估计方程 修改的Cholesky分解 滑动平均 B样条 
负相协随机变量和的中偏差
《武汉大学学报（理学版）》2012年第3期229-234,共6页明瑞星 石建辉 胡亦钧 
国家自然科学基金(11171321);江西省自然科学基金(2008GQS0035)资助项目
设X1,X2,…是一列负相协的随机变量,Xn的分布为Fn,其属于D族.假设μn=E(Xn)x)的一致渐近式,其中γ>0,a(n)是一个满足limn→!a(n)/n=0的正函数.
关键词：中偏差 D族 负相协 
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