异方差模型

作品数：146被引量：848H指数：16
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中国有色金属期货市场套期保值绩效的实证研究:2000-2004年被引量：14
《中国地质大学学报（社会科学版）》2006年第1期46-51,共6页王骏 张宗成 
国家自然科学基金资助项目(70441022);中国期货业协会(第三期)联合研究计划资助项目(ZZ200507)
为了研究中国有色金属期货市场的套期保值绩效,笔者利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差(EC-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对中国有色金属期货的套期...
关键词：中国有色金属期货 套期保值比率与绩效 协整 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型 
中国硬麦和大豆期货市场套期保值绩效的实证研究被引量：38
《中国农业大学学报》2005年第4期131-137,共7页王骏 张宗成 赵昌旭 
国家自然科学基金(70441022);中国期货业协会联合研究计划(第三期)资助项目(ZZ200507)
为了研究中国硬麦和大豆期货市场的套期保值功能,本文利用确定套期保值比率的OLS、B VAR、ECM和EC GARCH四个模型和套期保值绩效的衡量指标,对上述2个期货市场的套期保值比率和绩效进行了实证研究。结果显示,硬麦期货和大豆期货4周数据...
关键词：中国农产品 期货市场 套期保值比率 套期保值绩效 误差修正模型 广义自回归条件异方差模型 
中国股市收益波动的实证研究被引量：28
《华中科技大学学报（自然科学版）》2002年第9期48-50,共3页周少甫 陈千里 
采用GARCH类模型 ,利用上证综合指数对中国股市收益波动进行了实证研究 .以前的研究显示中国股市波动存在反向的不对称性或不对称性不显著 ,并归因于中国股市的高投机性 .而本研究的TARCH模型和EGARCH模型的实证结果首次提出了新的不同...
关键词：股市收益 中国 广义自回归条件异方差模型 波动性 杠杆效应 波动反馈效应 股票市场 
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