陈千里

作品数：12被引量：136H指数：6
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供职机构：湖北大学商学院更多>>
发文主题：股票市场GARCH类模型股市波动上证综指波动性更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《商》《湖北大学学报（自然科学版）》《经济师》《当代经济科学》更多>>
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我国外资融资租赁公司面临的主要问题及解决方式
《商》2016年第16期188-189,共2页徐亮 陈千里 
融资租赁业对中国经济的推动作用大家有目共睹,然而占行业绝大数的外资融资租赁公司面临的融资难成本高、信用风险这两大主要问题一直制约着其在我国的发展,发展状况与中国经济的高速发展不对称。于是,一些解决方式的提出并实施将对外...
关键词：外资融资租赁 融资难成本高 信用风险 
注意力与股价信息含量
《科技经济市场》2015年第4期96-98,共3页陈千里 张成亮 冷乾宇 罗丹 
有效市场假说中,信息效率是股票市场效率的基石,公司信息是判断股票价格的主要标准。但在实际生活中,信息进入股票价格会产生一定程度的摩擦,在股价波动中既含有信息,也有噪声。本文分析了有效市场假说与股价信息含量的关系,分析了注意...
关键词：有效市场假说 股价信息含量 注意力 
股权激励、盈余操纵与国有股减持被引量：22
《中山大学学报（社会科学版）》2008年第1期149-155,共7页陈千里 
国家自然科学基金项目(批准号70571022)
该文基于一个代理模型从理论上分析盈余操纵和国有股减持对股权激励合约的影响。股权激励具有双重效应,既激励管理层努力工作以增加股东价值,也诱使其操纵盈余而耗费公司资源,最优股权激励计划需要降低激励强度以权衡此两种效应。在部...
关键词：股权激励 盈余操纵 国有股减持 代理模型 
信息披露质量与市场流动性被引量：7
《南方经济》2007年第10期70-80,共11页陈千里 
国家自然科学基金项目(70571022)资助
本文以深交所A股上市公司为样本,研究上市公司的信息披露整体质量是否影响公司股票在市场上的流动性。基于分笔高频交易数据,检验集中于流动性的两个关键方面:市场宽度和市场深度。采用稳健的非线性两阶段最小二乘法来克服信息披露的自...
关键词：披露质量 市场流动性 市场宽度 市场深度 价差的逆向选择成分 
贷款损失准备金与信贷紧缩被引量：8
《当代经济科学》2007年第3期56-64,共9页李宇嘉 陆军 陈千里 
本文通过构建贷款风险迁移矩阵的理论模型，分析了前瞻性的贷款准备金计提模式具有抑制信贷紧缩的积极作用。在此基础上，分析了80年代末芬兰、挪威和瑞典三个北欧国家及90年代日本的银行危机、信贷紧缩及贷款准备金计提模式，从贷款准...
关键词：贷款损失准备金 信贷约束 贷款风险迁移矩阵 
上海股市波动的周日效应检验被引量：14
《数理统计与管理》2004年第3期57-60,共4页周少甫 陈千里 
与以往日历异常现象的研究大多集中在股市收益率上不同,本文对上海股市波动的周日效应进行实证研究,无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型被应用。结果显示上海股市存在显著的星期一高波动现象,利用混合分布模型对此现象进...
关键词：股市波动 周日效应 Levene检验 GARCH模型 
广东洗发水产业竞争优势分析——兼论波特钻石模型的拓展
《广州市经济管理干部学院学报》2004年第1期18-23,共6页陈千里 
通过对广东洗发水产业竞争优势的分析得出结论 :在地区产业竞争力形成阶段 ,钻石模型各个要素的运行机制是 :政府处于核心位置 ,通过政策等工具嫁接外来资源和发挥本地的资源优势 ,并且在这些资源的基础上培养该产业其他必要的生产要素...
关键词：广东 洗发水产业 竞争优势 波特钻石模型 资源优势 
论金融市场的有效性与行为金融理论的发展被引量：1
《经济师》2003年第7期38-39,共2页陈千里 
有效市场假说是金融学的传统中心命题之一 ,文章对其理论基础和实证证据进行了分析 ,指出其存在的局限性。此局限激发了行为金融学的发展 ,进一步对行为金融学理论和方法进行阐述 。
关键词：金融市场 有效性 行为金融理论 有效市场假说 金融学 中国 股票市场 
股市波动的周内效应研究被引量：5
《湖北大学学报（自然科学版）》2003年第1期29-32,共4页陈千里 
收益与风险共存,以往对股市的周内效应研究仅集中在收益率上,对股市的另一特征波动性的周内效应进行了实证研究.应用无条件波动的修正Levene检验和条件波动的GARCH模型,研究了上证综合指数,结果显示我国股市存在显著的星期一高波动现象...
关键词：股市波动 周内效应 Levene检验 GARCH模型 
中国股市收益波动的实证研究被引量：28
《华中科技大学学报（自然科学版）》2002年第9期48-50,共3页周少甫 陈千里 
采用GARCH类模型 ,利用上证综合指数对中国股市收益波动进行了实证研究 .以前的研究显示中国股市波动存在反向的不对称性或不对称性不显著 ,并归因于中国股市的高投机性 .而本研究的TARCH模型和EGARCH模型的实证结果首次提出了新的不同...
关键词：股市收益 中国 广义自回归条件异方差模型 波动性 杠杆效应 波动反馈效应 股票市场 
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