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银行间债券市场利差交易策略分析——基于债券借贷建立的久期中性策略
《债券》2024年第2期87-92,共6页杨博 
银行间债券市场债券借贷交易机制的逐步完善,为在银行间债券市场开展利率交易策略提供了便利。本文介绍了三种主要的久期中性债券利差交易策略——新老券利差策略、期限利差策略、跨品种利差策略,以及这些策略投资收益的主要影响因素,...
关键词：利差交易 债券借贷 久期中性策略 风险 
论银行间债券市场非金融企业债务融资工具虚假陈述民事纠纷对《证券法》的适用性被引量：3
《债券》2023年第9期72-76,共5页邢会强 
当前,我国《证券法》不区分一级市场的欺诈发行与二级市场的虚假陈述,都要求发行人承担无过错责任。在相关中介机构承担过错推定责任的情况下,银行间债券市场虚假陈述民事纠纷直接适用《证券法》可能使相关中介机构承担过重的法律责任,...
关键词：银行间债券市场 非金融企业债务融资工具 证券法 虚假陈述 
虚假陈述新规在银行间债券市场的适用性研究被引量：4
《债券》2023年第3期54-57,共4页李志豪 李沁 
关于虚假陈述新规能否适用银行间债券市场虚假陈述案件问题,理论界和实务界一直存在争论。银行间债券市场是中国最重要的债券市场之一,正确处理银行间债券市场虚假陈述案件对于保护债券投资者利益、维护市场秩序具有重要意义。交易所债...
关键词：银行间债券市场 虚假陈述 欺诈市场理论 法律适用标准 
《理解收益率曲线》在中国银行间债券市场的实证检验
《债券》2022年第10期47-54,共8页刘菁 高赫聪 李旭峰 
所罗门兄弟公司的研究报告《理解收益率曲线》从发表至今已超过20年,报告以远期收益率为基础,对收益率曲线的形态进行分析和实证检验,并提出交易策略。本文将《理解收益率曲线》中的四个重要实证分析在中国银行间债券市场进行了检验,检...
关键词：理解收益率曲线 远期收益率曲线 实证检验 
我国商业银行资管业务发展历程、展望及建议
《债券》2021年第8期28-32,共5页赵南岳 
随着我国银行间债券市场的发展和政策的变化,商业银行资管业务部门经历了从资金营运部、金融市场部、资产管理部到银行理财公司的更迭过程。展望未来,商业银行资管业务的行业集中度将进一步提升,资管业务市场将形成以差异化竞争为主、...
关键词：银行间债券市场 理财公司 资管新规 金融科技 
银行间市场商业银行资本工具现状及改进建议被引量：2
《债券》2020年第12期51-54,共4页韩羽来 王大中 
本文从银行业视角分析了自《商业银行资本管理办法(试行)》正式实施以来,商业银行在银行间市场发行二级资本债和永续债的总体情况,以及当前发行过程中存在的困难,并结合监管政策导向,提出了相关优化建议。
关键词：银行间市场 资本工具 二级资本债 永续债 
银行间债券市场流动性成本度量研究被引量：2
《债券》2020年第9期54-61,共8页王文健 王志雄 
流动性成本是影响债券交易的核心因素之一。本文基于2019年1月至6月银行间债券市场的高频报价数据、高频成交数据和低频成交数据,采用买卖价差法、Roll模型和Gibbs测度,初步度量了不同类型、信用等级和期限债券的流动性成本。实证结果表...
关键词：流动性成本 银行间债券市场 买卖价差 Roll模型 Gibbs测度 
LPR形成机制改革的影响及对利率市场化的展望被引量：6
《债券》2020年第6期42-46,共5页杜瑞岭 孙婷轩 
北京市博士后工作经费资助项目(2018-ZZ-074)资助。
本文基于我国信贷市场与银行间市场的实际情况,结合贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革后的历次报价数据,着重分析了此次改革对信贷市场和银行间市场的影响。本文认为,LPR形成机制改革有效提高了利率传导效率,降低了实体经济融资成本,...
关键词：LPR 信贷市场 银行间市场 “两轨合一轨” 
牛陡?熊陡?令人难分清
《债券》2020年第5期86-87,共2页张瑾 
今年以来,稳健的货币政策更加灵活适度,央行多次调降存款准备金率和公开市场逆回购利率。4月初,央行将超额存款准备金利率从0.72%降至0.35%。从历史经验来看,央行下调超额存款准备金利率后,银行间债券回购利率会较快下行,并且利率下限...
关键词：超额存款准备金 存款准备金率 逆回购 公开市场 央行 稳健的货币政策 银行间债券回购利率 利率下限 
银行间市场与交易所市场债券受托管理人制度差异及原因分析
《债券》2020年第4期33-38,共6页无 
新证券法首次明确了以持有人会议及受托管理人为核心的债券治理机制,完善了投资者保护的制度基础。为有效开展债券违约及风险处置工作,银行间市场出台相应规则,填补了受托管理人制度的空白。通过与交易所市场相关规则进行对比,可发现两...
关键词：受托管理人 职责 权利 制度设计 考量因素 
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