盈余公告后漂移

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创新赋能与资本市场定价效率被引量：2
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2024年第3期117-128,共12页王艳艳 樊立伟 何如桢 
国家自然科学基金项目“基于企业‘价值流—能源流—碳流’的会计研究”(72232008);国家自然科学基金面上项目“气候相关信息披露及经济效应研究”(72372139);国家自然科学基金项目“信息披露对实体经济发展的影响机制研究”(71972161);国家自然科学基金项目“税收征管数字化对企业财务决策影响的反馈效应和溢出效应”(72202195)。
新质生产力是经济高质量发展的推动力和支撑力,而创新作为新质生产力的首要特征,是否以及如何赋能资本市场的高质量发展,是一个值得思考的问题。以2011—2020年中国A股上市公司为研究样本,从盈余公告后的漂移视角,可探究创新产出与资本...
关键词：创新产出 盈余公告后漂移 信息不确定性 定价效率 新质生产力 
基于盈余公告漂移的LGBM多因子量化策略
《深圳大学学报（理工版）》2024年第3期313-322,共10页陈怡君 李欣雨 王潇逸 惠永昌 
国家社会科学基金资助项目(23BTJ057)。
在资本市场波动加剧的时代,挖掘有效因子与市场信息,构建合适的投资组合策略,可以实现对风险的控制和获取稳定且持续的超额收益率.选取2018—2022年第1季度中国沪深两市A股上市股票的业绩报告作为研究对象,以公司盈余公告后的1~12周作...
关键词：数字经济 量化投资 多因子选股 轻量梯度提升树 盈余公告后漂移 异象因子 
机构投资者对盈余信息市场反应的影响研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期22-25,共4页张杰 
随着我国资本市场发展的日趋完善和健全,机构投资者凭借其具有的信息获取、投资理念以及规模经济等方面的优势得到了快速发展,推动了资本市场规模的不断扩大。本文从机构投资者的角度出发,基于对盈余反应系数的考察,从短期盈余反应系数...
关键词：机构投资者 盈余反应系数 盈余公告后漂移 
货币政策公告与盈余公告后漂移——基于投资者有限注意力视角被引量：1
《金融论坛》2023年第6期26-36,共11页杜修立 施会全 孔傲 
国家社会科学基金一般项目“政府干预下我国股票市场稳定与有效的冲突及对策研究”(20BJY250)资助。
本文选取货币政策公告事件与中国A股市场公司盈余公告事件为样本,实证分析货币政策公告对股价盈余公告后漂移(PEAD)的影响及其背后的注意力分配机制。结果发现:第一,在货币政策公告日发布盈余公告的企业,其股价盈余公告后漂移更强;第二...
关键词：货币政策公告 盈余公告后漂移 有限注意力 信息效率 
有限注意力如何影响盈余公告后漂移异象:基于中国A股市场的实证研究被引量：4
《中央财经大学学报》2021年第6期27-38,共12页丁明发 李思雨 王昊 沈蜜 
本文试图从有限注意力理论出发,解释我国A股盈余公告后的市场异象。研究发现:首先,市场在有行情时盈余公告后漂移现象比市场无行情时更强。即使笔者选择不同的事件窗口,或者使用业绩快报作为事件日,或者控制其他相关变量(例如周五效应...
关键词：盈余公告后漂移 有限注意力假说 市场行情 
互联互通与盈余公告后价格漂移——基于深港通的经验证据
《上海金融》2021年第3期70-79,共10页郝亚绒 董斌 刘雅珍 
本文利用深港通这一自然实验,实证研究了股票市场联通对盈余公告后漂移现象(PEAD)的影响,并由此深入探究了PEAD的主要影响因素。研究结果表明,深港通显著降低了深圳和香港两地市场盈余公告后价格漂移的程度。进一步研究显示,投资者有限...
关键词：盈余公告后漂移 深港通 有限关注 套利限制 信息不对称 
信息不对称与信息风险定价——来自A股上市公司盈余公告的证据被引量：5
《山西财经大学学报》2016年第7期26-38,共13页邵原 
基于2002-2014年中国A股上市公司在发布年度盈余公告前后事件窗口内的股价和交易量表现,提出一个理论模型来解释信息不对称以及个人投资者不充分反应,对于投资者交易行为及股票价格的影响。此外,模型还考虑了卖空限制并衍生出新的实证...
关键词：信息不对称 信息风险定价 卖空限制 盈余公告后漂移 
分析师与中国股市的PEAD异象关系研究
《中国物价》2016年第4期43-45,共3页徐宁 
基于对2010年10月至2014年5月中国股市的实证研究,本文发现分析师对于PEAD的影响非常显著:不仅其预测调整的数值会直接影响估值,分析师的预测调整"行为"也会加快投资者对盈余信息的学习过程,降低投资者对于估值的不确定性,促使股价出现...
关键词：盈余公告后漂移(PEAD) 盈余惊喜 分析师预测调整 
意见分歧、做空限制与盈余公告后漂移
《生产力研究》2015年第11期14-18,共5页徐宁 
基于对2010年10月至2014年5月期间,中国A股市场3290次定期财务公告事件的研究,文章发现:在放开做空限制以后,投资者的意见分歧与中国A股市场的盈余公告后漂移(PEAD)呈正相关关系,较高的做空限制会在短期内加剧利空股票的跌幅。这与国内...
关键词：盈余公告后漂移 意见分歧 做空限制 
中国A股主板市场PEAD实证研究被引量：1
《当代经济》2015年第7期10-16,共7页冯海涵 马哲坤 吴一夫 
本文以1995年至2014年沪、深两市上市公司为样本,以历年4月30日(中国上市公司年报公告截止日期)后60个交易日为事件窗口,研究了中国A股主板市场上盈余公告后股价漂移现象(PEAD)及其影响因素,为构造基于年报行情的投资策略提供实际依据...
关键词：盈余公告后漂移(PEAD) 事件研究法 计量经济学 周期效应 
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