等价鞅测度

作品数：124被引量：191H指数：6
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双重货币模型下的货币互换期权定价被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2019年第2期13-18,共6页孙思航 刘冠琦 王玉文 
国家自然科学基金项目(11471091)
研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测...
关键词：双重货币模型 等价鞅测度 货币互换 互换期权定价 
带常数跳跃模型下欧式期权定价被引量：2
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2015年第3期25-27,共3页陈晓航 王玉文 
通过研究一种带有常数跳扩散模型中欧式期权的定价问题,运用带跳的Girsanov定理找到等价鞅测度,于是定价问题可转化为在等价鞅测度下的求期望问题,从而得到欧式看涨期权的定价公式.
关键词：期权定价 等价鞅测度 跳跃模型 
消费和终端财富最大化的鞅方法
《上海理工大学学报》2005年第6期483-486,共4页朱祎莉 
讨论当投资者采用随机微分效用时,如何进行选择使其消费和终端财富最大化．采用在连续证券市场中的鞅方法,利用了等价鞅测度、Girsanov 定理等理论,将原始模型进行简化,最后得到最优消费策略的显示解．
关键词：随机微分效用 布朗运动 等价鞅测度 局部鞅 
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